《风险管理导论》PPT课件

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1、风险管理RiskManagement主讲人：单位：广东金融学院保险系课程要求：端正学习态度培养学习兴趣实践环节成绩的评定：平时20%期末80%课程安排：第一章风险管理基础CH1第1周第二篇风险的识别与分析CH2-4CH2风险分析第2-3周CH3企业损失风险分析第4周CH4风险统计和概率分析第5-6周课程安排：第三篇风险管理措施CH5-15CH5对付风险的方法第7周CH6-8保险第8周CH9-11风险管理决策第9-11周CH12风险管理信息系统第12周CH13跨国公司风险管理第13-14周CH14非传统风险转移和整体化风险管理第15-16周CH15危机管理第17周总复习第

2、18周第一章风险管理导论目录第一节　风险的定义和与风险有关的基本概念第二节风险的分类第三节风险管理概述第一节　风险的定义和与风险有关的基本概念本节学习目标了解与风险有关的不确定性的含义了解风险的不同学说掌握风险的本质本章重点与难点重点：风险的本质难点：风险不确定性的含义第一节　风险的定义和与风险有关的基本概念一、风险的含义与特征（1）风险的含义风险（risk）是指客观存在的，在特定情况下、特定时期内，某一事件导致的最终损失的不确定性。“风险”一词本身是中性的，即风险本身并无好坏之分。风险是人类活动的内在特征，它来源于对未来结果的不可知性。风险：对未来结果不确定性的暴露。

3、在风险的定义中包含了两个极其重要的因素：不确定性。不确定性可以被认为是一个或几个事件（结果）发生的概率分布。因此，每一个事件的发生都应该对应着一定的概率。对这种不确定性的暴露。对于同样的不确定性，不同的人类活动所受到的影响是不一样的。（2）风险的特征客观性损失性不确定性发生与否？何时发生？何地发生？研究不确定性的数学－概率论直到现在为止，研究不确定性的最主要的数学学科是概率论（其他还有：模糊数学、混沌理论、集值分析、微分包含等）。风险＝不确定性？《风险、不确定性与利润》(1921)Knight不承认“风险=不确定性”，提出“风险”是有概率分布的随机性，而“不确定性”是不

4、可能有概率分布的随机性。Knight的观点并未被普遍接受。但是这一观点成为研究方法上的区别。FrankHynemanKnight(1885-1972)关于风险的数种定义损失机会和损失的可能性损失不确定性实际与预期结果的离差风险是实际结果偏离与其结果的概率与风险有关的两个术语损失原因（peril)危险因素（hazard)（一）损失原因损失原因（peril）是造成生命财产损失的偶发事件。造成损失的直接或外在的原因损失的可能性转化为现实（二）危险因素物质危险因素（physicalhazard)道德危险因素(moralhazard)心理危险因素(maralehazard)1）物

5、质危险因素（实质性风险因素）——风险暴露单位（exposure）面临的物质性风险因素，是标的物本身所具有的，引起和增加损失机会和加重损失程度的客观原因和条件。2）无形风险因素（非实质性风险因素）——风险暴露单位面临的非物质风险因素（人为因素），个人的品行与修养有关，不诚实、不正直、不轨企图，故意促使风险事故发生，引发财产和人身伤亡的原因和条件。道德风险因素（moralhazard）心理风险因素（moralehazard）2）无形风险因素（非实质性风险因素）道德风险因素（moralhazard）与人的品德修养有关，故意促使风险产生，如欺诈、抢劫等。尼克.里森——巴林银行心

6、理风险因素（moralehazard）与人的心理有关，疏忽或过失，非故意的，如开车中走神造成车祸等。香港百富勤破产事件（课本P14）（三）风险损失1、风险损失的概念损失（loss）：非故意的、非预期的和非计划的经济价值的减少或灭失。损失是非故意的、非预期的和非计划损失必须能用货币衡量2、损失分类直接损失间接损失增加、导致二、风险的本质危险因素损失原因（事件）风险损失引起第二节风险的分类风险的基本分类纯粹风险的分类第二节风险的分类一、风险的基本分类经济风险和非经济风险（是否会带来经济损失）静态风险和动态风险（是否随经济条件变化）重大风险和特定风险二、纯粹风险的分类（1）纯

7、粹风险（purerisk）是指那些只有损失可能而无获利机会的风险。结果有两种：损失、无损失。（2）投机风险（speculativerisk）是指那些是既有损失可能也有获利机会的风险。结果有3种：损失、无损失、获利。（3）纯粹风险和投机风险的区别前者总是不幸的，事故发生可能带来损失，故为人们所畏惧和厌恶；如洪水、地震等。后者由于有可能获利，具有诱惑力，故有些人为了获利，甘愿冒这种风险。如，股票投资、赌博等。在一定情况下，纯粹风险具有一定规律性，服从一定的概率分布，适用大数法则，投机风险不适用大数法则。二、纯粹风险的分类人身风险财产风险责任风