商业银行现金资产与流动性的管理1

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1、第八章商业银行现金资产与流动性的管理第一节商业银行现金资产概述第二节现金资产的管理第三节银行流动性的管理第一节商业银行现金资产概述一、商业银行现金资产的构成二、商业银行现金资产的作用三、商业银行现金资产的特点一、商业银行现金资产的构成商业银行持有的库存现金以及与现金等同的可随时用于支付的银行资产库存现金存放中央银行款项存放同业及其他金融机构款项库存现金商业银行保存在金库中的现钞和硬币作用:银行用来应付客户提现和银行本身的日常零星开支经营原则:保持适度的规模存放中央银行款项商业银行存放在中央银行的资金，即存款准备金法定存款准备金:商业银行以其存款总额为基础，按照中央银行规定的法定

2、比率（称为存款准备金率），向中央银行缴存的存款准备金超额准备金:商业银行存放在中央银行、超出法定存款准备金的那部分存款存放同业及其他金融机构款项商业银行存放在其他银行和金融机构的存款目的:在同业之间开展代理业务和结算收付二、商业银行现金资产的作用满足客户提现的需要满足管理部门对法定存款准备金的要求满足支付结算的需要满足支付同业手续费的需要三、商业银行现金资产的特点频繁性波动性强制性矛盾性第二节现金资产的管理一、现金资产的管理原则二、库存现金的管理三、存款准备金的管理四、存放同业款项的管理一、现金资产的管理原则任务:要在保证经营过程中流动性需要的前提下，将持有现金资产的机会成本降

3、到最低程度，作为银行经营安全性和盈利性的杠杆服务于银行整体经营状况最优化目标总量适度原则适时调节原则安全保障原则二、库存现金的管理库存现金的管理方法和目标影响银行库存现金的因素银行库存现金的主动调节银行的现金管理责任银行的反洗钱职能库存现金的管理方法和目标银行库存现金：现金流入与流出的余额库存现金主要受两方面因素的影响：库存现金的被动变化库存现金的主动调节管理：通过预测库存现金的被动变化，并主动安排与中央银行发行库之间的现金往来，以确保库存现金的适度影响银行库存现金的因素现金收支规律营业网点的多少后勤保障的条件与中央银行发行库的距离、交通条件及发行库的规定商业银行内部管理银行库

4、存现金的主动调节为了保持适度的库存现金规模，商业银行的营业网点需要经常性地调度现金头寸，及时将多余的库存现金送往中央银行发行库在库存现金低于其需要量时，银行就需要从中央银行发行库调入现金银行的反洗钱职能保持商业银行的独立性“了解你的客户”妥善保存相关资料报告大额和可疑交易职工培训三、存款准备金的管理存款准备金政策法定存款准备金的管理：准确计算及时上缴超额准备金的管理准确测算适当控制规模四、存放同业款项的管理存放同业款项：商业银行存放在其他商业银行和金融机构的活期存款目的：为了支付代理行代办业务的手续费管理：保持一个适度的量第三节银行流动性的管理一、银行流动性与现金资产二、银行流

5、动性问题的成因三、银行流动性的管理一、银行流动性与现金资产流动性是商业银行经营三原则之一，是指银行能够随时满足客户提取存款、借入贷款及对外支付的需要，保证资金的正常流动（一）流动性的需求（二）流动性的来源（一）流动性的需求存款提取需求贷款需求投资需求还款需求营业支出需求股利支付需求（二）流动性的来源来自资产方的流动性：银行资产的变现能力变现时间变现成本来自负债方的流动性：银行借入资金的能力借入资金的时间借入资金的成本二、银行流动性问题的成因银行的流动性问题：现金的入不敷出成因：资产负债的错配银行风险的集聚资产负债的错配期限的错配：到期资产的数量（现金流入）与到期负债的数量（现金

6、流出）不对称币种的错配：到期资产的币种与到期负债的币种不对称分布的错配：资产的运用对象与负债的运用对象不对称银行风险的集聚信用风险、市场风险、操作风险、法律风险、声誉风险及战略风险等长期积聚三、银行流动性的管理（一）银行流动性管理理论的发展（二）资产负债比例管理（三）银行流动性的度量指标（一）银行流动性管理理论的发展资产管理理论商业贷款理论（CommercialLoanTheory）资产转换理论（ShiftabilityTheory）预期收入理论（AnticipatedIncomeTheory）负债管理理论：以负债的方法来保证银行流动性资产负债综合管理理论：强调对银行的资产和负

7、债进行全面地管理（二）资产负债比例管理资产负债管理理论指导下的具体管理策略对银行的资产和负债规定出一系列的比例，通过资产结构、负债结构的共同调整，在保证商业银行一定收益性、流动性的前提下，谋求商业银行风险的最小化，以保证银行经营的安全（三）银行流动性的度量指标流动性比例核心负债依存度流动性缺口率人民币超额备付金率本外币合并存贷款比例