第五章 操作风险管理-操作风险评估

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1、2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第五章操作风险管理知识点：操作风险评估●定义：操作风险所有人持续识别、评估并报告业务流程的操作风险及其控制状况的过程。其原理是按照“固有风险一控制措施=剩余风险”的方法，对业务流程中的风险点和控制措施进行系统识别、量化评级和记录报告，评估业务流程固有风险、剩余风险，量化分析风险程度，并针对不可接受的风险敞口采取改进措施。●详细描述：①风险持有人持续识别、评估并报告业务流程的操作风险及其控制状况的过程，商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面

2、且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系是关于操作风险识别方法的说法。②是一种银行操作风险的管理手段，操作风险识别与评估的主要方法包括自我评估法、损失时间数据方法和流程图等。其中，运用最广泛、方法最成熟的自我评估法被称为操作风险的三大基础管理工具之一。③定量与定性相结合，银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估。例题：1.自我评估的作用有()。A.为建立操作风险管理的关键风险指标体系和操

3、作风险计量奠定基础B.促进操作风险管理文化的转变，通过全员风险识别，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性C.不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险和收益，提升商业银行服务效率和盈利能力D.在自我评估基础上，可以建立操作风险事件数据库，构建操作风险日常监测的基础平台E.建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化正确答案：A,B,C,D,E解析：以上都对2.目前对操作风险进行评估的要素主要包括()。A.内部操作风险损失数据B.外部数据C.商业银行业务环境D.内部控制因素E.

4、贷款人信用记录正确答案：A,B,C,D解析：E贷款人信用记录属于风险检测3.银行一般采用定性和定量相结合的方法评估操作风险。定量分析主要基于对（）数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的（）和影响程度做出评估。A.内部操作风险损失，发生频率B.风险管理风险损失，发生环节C.内部控制风险损失，发生环节D.合规管理风险损失，发生时间正确答案：A解析：银行一般采用定性和定量相结合的方法评估操作风险。定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的发生频率和影响程度做

5、出评估。4.操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这是因为（）A.下级的业务种类少，相对简单容易识别，因此需从易到难、自下而上的评估B.自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范C.操作风险往往发生于商业银行的基础机构和经营管理流程的薄弱环节D.上级的问题通常包含在下级出现的问题中正确答案：C解析：操作风险往往发生于商业银行的基础机构和经营管理流程的薄弱环节5.以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。A.商业银行通

6、常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析正确答案：A解析：商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系是关于操作风险识别方法的说法。

7、6.操作风险识别与评估的主要方法包括自我评估法和损失时间数据方法两种。A.正确B.错误正确答案：B解析：操作风险识别与评估的主要方法包括自我评估法、损失时间数据方法和流程图等。其中，运用最广泛、方法最成熟的自我评估法被称为操作风险的三大基础管理工具之一。7.银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对（）数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的（）和影响程度作出评估。A.内部操作风险损失，发生频率B.风险管理风险损失，发生环节C.内部控制风险损失，发生环节D.合规管理风险损失，发生时间正

8、确答案：A解析：银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估。8.操作风险评估(RCSA)的原理是按照“固