计量经济学概述1

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1、计量经济学ECONOMETRICS主讲人：孙赵勇Email：dakuamao@126.com成绩评定及学习目标成绩评定：平时成绩20分+实验成绩10分卷面成绩占70分学习目标：能够建立计量经济学模型；估计待估参数；并能够理解其经济含义！至少掌握一种软件的使用！本科阶段计量经济学的内容绪论（2课时）一元线性回归模型（8课时）多元线性回归模型（6课时+2实验）序列相关性（自相关）（2课时+2实验）异方差性（2课时+2实验）多重共线性（2课时+2实验）虚拟变量模型（2课时）滞后变量模型（4课时）模型设定偏误问题（2课时）联立方程计量

2、经济学模型（4课时）时间序列计量经济学模型（4课时）复习答疑（2课时）共48课时（含8课时实验课时）先修课程微观经济学宏观经济学高等数学概率论与数理统计线性代数统计学本讲内容要点计量经济学课程简介计量经济学课程的内容体系建立计量经济学模型的步骤计量经济学模型的应用软件介绍什么是计量经济学?实例1：对中国经济增长的定量研究●中国经济总量的度量及增长的状况怎样?(GDP的度量、增长速度、波动)●分析影响中国GDP增长的因素有哪些？（如投资、消费、出口、货币供应量等）●中国GDP与各种影响因素关系的性质是什么？（正、负）●各种因素对

3、中国GDP影响的程度和具体数量规律是什么？（各种因素变动具体会引起GDP变动多少）●所作数量分析结果的可靠性如何？●对经济增长的政策效应分析、对中国GDP发展趋势的预测等6从感性认识到理性认识——先看实例:77实例2：中国家庭用汽车市场的研究●家用汽车市场状况如何？（用销售量观测）●影响汽车销量的主要因素是什么？（如收入、价格、费用、道路状况、政策、消费行为特征等）●各种因素对汽车销量影响的性质怎样？（正、负）●各种因素影响汽车销量的具体数量关系是什么？●所得的分析结论是否可靠？●今后汽车市场的发展前景怎样？应如何制定汽车的产

4、业政策？8实例3：中国股票价格波动的研究●股票价格变动的情况怎样?（用股价指数观测）●影响股票价格变动的主要因素是什么?（基本面、资金、政策、利率、公司业绩、投资者信心等）●股价与各种影响因素的关系是什么?（利空、利多）●各种因素影响的具体数量规律是什么？●所得的数量分析结果可不可靠？●今后股票价格的发展趋势可能会怎样？这类实例需要研究的共性问题：●提出所研究的经济问题及度量方式（如GDP、股票价格、汽车）确定作为研究对象的经济现象的变量●分析主要影响因素（根据经济理论、实际经验）选择若干作为影响因素的变量●分析各种影响因素与

5、所研究经济现象的相互关系决定相互联系的数学关系式●确定所研究的经济问题与各种影响因素间的数量规律需要有科学的数量分析方法●分析和检验所得数量结论的可靠性需要运用统计检验方法●运用数量研究的结果作经济分析和经济预测对数量分析的实际应用结论：以上问题的研究具有普遍性，需要有一门学科去研究9计量经济学课程简介Bio-metrics生物计量学Econo-metrics计量经济学1926年，挪威经济学家R.Frish提出，标志着计量经济学学科的建立。1930年创办学术刊物（1933年正式出版）Econometrica标志着计量经济学作为

6、独立学科正式诞生。RagnarFrisch1895-1973计量经济学特点自身并没有固定的经济理论，计量经济学中的各种计量方法和技术，大多来自数学和统计学。计量经济学产生的意义从定性研究到定量分析的发展，是经济学更精密、更科学的表现，是现代经济学的重要特征。理论与方法的新突破出现非线性模型、非参数、半参数模型、动态模型、时间序列模型、协整理论、PanelData数据模型、空间计量经济模型等新的研究领域。计量经济学的地位计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位。在所有大学，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最权威的一部分。

7、（克莱因）第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代。（萨缪尔森）PaulASamuelson1915-20091969年首届诺贝尔经济学奖获得者弗里斯（Frisch)简·丁伯根（JanTinbergen）,荷兰人，蛛网模型。他们发展了动态模型来分析经济进程。从历届诺贝尔经济学奖得主及成就来看计量经济学的重要性JanTinbergen1903-19941973诺贝尔经济学奖获得者投入分析方法的创始人。华西里·里昂惕夫（WassilyLeontief）投入产出分析为研究社会生产各部门之间的相互依赖关系，特别是系统地分析经济内部

8、各产业之间错综复杂的交易提供了一种实用的经济分析方法。从历届诺贝尔经济学奖得主及成就来看计量经济学的重要性WassilyLeontief1906-19991980诺贝尔经济学奖获得者：克莱因（WassilyLeontief）被称为“计量经济学之父”。他所发表的论著和对各国研