8我国商业银行外汇风险管理问题与对策研究

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5、货币进行调节的有管理的浮动汇率制度，汇率的波动幅度扩大，变动频率加快，升值趋势明显，持有大量外汇敞口头寸的商业银行的外汇风险更加显性化、日常化，外汇风险已成为我国商业银行国际业务中最主要的风险，这也给我国商业银行的外汇风险管理提出了新的挑战。二、我国商业银行外汇风险管理方面存在的问题(一)外汇风险管理理念偏差现阶段，我国商业银行在外汇风险管理运作过程中不能将风险管理贯穿于外汇业务的全过程，缺乏全面评估人民币汇率形成机制改革与银行间外汇市场发展对本行外汇业务和外汇风险影响的能力。另外，银行机构的高级管理人员对汇率机制改革后的外汇风险管理重视不足，从而未能将外汇风险控

6、制在本行可承受的合理范围内，使外汇业务发展战略与本行的风险管理水平、资本充足水平不能相互适应。(二)外汇风险的识别、计量能力有待提高与国外同业相比，我国商业银行在外汇风险计量上存在较大差距。例如，我国有些银行至今都不能准确算出本行所承担的单一货币的敞口头寸和所有外币的总敞口头寸。很多银行尽管从国际上引入了标准化的风险计量系统，能够计算VaR值，但所计算的VaR值并没有被整合到银行日常的风险管理过程中，如设置交易员限额和产品限额等。(三)客户面临的外汇风险对商业银行的间接影响汇率形成机制改革不仅会直接影响商业银行账户和交易账户的资金头寸，还会通过影响其客户的外汇财务

7、状况，间接地影响商业银行的资产质量和盈利能力。汇率波动的频度和幅度提高后，从事国际贸易的客户经营账户的外汇风险增加，其财务状况将随着汇率波动而盈亏不定，从而影响客户的偿债能力，进而使商业银行贷款的风险加大。(四)外汇衍生交易中的风险问题在提供远期、掉期等衍生产品时，银行能否准确进行定价，能否有效对冲和管理风险，不仅直接决定着银行的盈利能力，也决定着银行的竞争力，甚至是生存能力。目前，国内不同银行1年期远期结售汇报价(中间价)差异竟然达到了200个基本点。表明不同银行的定价机制和水平存在较大差别，市场效率有待提高。三、解决我国商业银行外汇风险管理问题的对策(一)增强

8、外汇风险管