计量经济学实验5

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1、附件1中北大学经济与管理学院实验报告课程名称计量经济学学号09090242X48学牛姓名崔雁斌辅导教师王永琴系别经济与管理系实验室名称综合实验室实验时间1.实验名称自相关性2.实验目的掌握自相关性的检验与处理方法。3.实验内容中国1980~2007年全社会同定资产投资总额X与工业总产值Y的统计资料如下表所Zj单位：亿元年份全社会固定资产投资(X)工业增加值(Y)年份全社会固定资产投资(X)工业增加值(Y)19801981198219831984198519861987198819891990199119921993910.99611230.41430.11832.92543.231

2、20.63791.74753.84410.445175594.58080.113072.31996.52048.42162.32375.62789.03448.73967.04585.85777.26484.06858.08087.110284.514188.01994199519961997199819992000200120022003200420052006200717042.120019.322913.524941.128406.229854.732917.737213.543499.955566.670477.488773.6109998.2137323.919480.724

3、950.629447.632921.434018.435861.540033.643580.647431.354945.565210.077230.891310.9107367.2(1)当设定模型为InYt二BO+BllnXt+Ut时，是否存在序列相关性?(2)若按一阶自相关假设Ut=pU(t-l)+et,试用广义最小二乘法估计原模型。(3)采用差分形式Xt*二Xt-X(t-1)与Yt^Yt-Y(t-l)作为新数据，估计模型Yt*二aO+“lXt*+vt,该模型是否存在序列相关？4.实验原理检验序列相关性的方法：图示法，冋归检验法，D-W检验法，拉格朗日检验广义最小二乘法：变换原模型为

4、不存在序列相关性的新模型，再采用普通最小二乘法估计广义差分法：是一类克服序列相关性的有效方法，被广泛地采用。它是将原模型变换为满足普通最小二乘法的差分模型，再进行普通最小二乘估计。5.实验过程及步骤1.DW检验；判断当设定模型是否存在序列相关性一一D.W.检验⑴双对数模型DependentVariable:LNYMethod:LeastSquaresDate05/06/12Time:20:44Sample:19802007Includedobservations:28VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C1.5884780.13422

5、011.834920.0000LNX08544150014219600905800000R-squared0.992851Meandependentvar9.552256AdjustedR-squared0.992576SD.dependentvar1.303948SE.ofregression0112351Akaikeinfocriterion-1.465625Sumsquaredresid0328192Schwarzcriterion-1.370468Loglikelihood22.51875F-statistic3610.878Durbin-Watsonstat0.379323P

6、robiF-statistic)0000000表一判断当设定模型是否存在序列和关性一一LM检验Breusch-GodfreySerialCorrelationLMTestF-statistic3278471Probability0000006Obs*R-squared1588607Probability0000067TestEquation:DependentVariable:RESIDMethod:LeastSquaresDate:05/06/12Time:20:44PresamplennissingvaluelaggedresidualssettozeroVariableCoeff

7、icientStdErrort-StatisticProbC0.02334500901240.2590330.7977LNX-00028360009551-0.29692707690RESID(-1)0.76971601344305.7257930.0000R-squared0567360Meandependentvar118E-15AdjListedR-squared0532748SDdependentvar0110251SEofregres