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1、第19卷第2期2010年4月运筹与管理OPERATIONSRESEARCHANDMANAGEMENTSCIENCEV01.19,No.2Apr.2010基于最大一最小贴近度的最优组合预测模型袁宏俊,杨桂元(安徽财经大学统计与应用数学学院。安徽蚌埠233030)摘要:本文通过引进最大一最小贴近度,建立了一种新的相关性指标的最优组合预测模型。针对最大一最小贴近度准则下的组合预测模型,理论上研究了它的基本性质,即该模型的非劣性组合预测、优性组合预测、冗余预测方法的存在性和冗余信息的判定,最后进行实例分析,表明该方法能取得比较好的预测效果
2、。关键词:组合预测;最大一最小贴近度;优性组合预测;冗余方法中图分类号:0224文章标识码:A文章编号:1007-3221(2010)02一Oll6-07TheCombinationForecastModelBasedontheBiggest—smallestApproachDegreeYUANHong-jun,YANGGui-yuan(SchoolofStatisticsandAppliedMaths,AnhuiUniversityofFinanceandEconomics,BengbuChina,233030)Abstract
3、:Inthispaper,throughtheintroductionofthebiggest-smallestapproachdegree,weestablishanewin—dicatoroftherelevanceoftheoptimalcombinationforecastingmodel.Inviewofthecombinationforecastingmod—elbasedonthebiggest—smallestapproachdegreecriterion,wehavestudieditsbasicproperty
4、theoretically,anddiscussedtheexistenceofnoninferiorcombinationforecasting,superiorcombinationforecasting,rudundantfore—castingandtheredundantinformationdetermination.Finallywemakeananalysisofanexample,.anditindicatesthatthismethodcanbeeffectiveforbetterforecast.Keywor
5、ds:combinationforecast;biggest—smallestapproachdegree;superiorcombinationforecast,redundantmethod0引言为了有效地利用各种预测方法所提供的信息,分散预测的风险,1969年BatesJ.M.和GrangerC.W.J.首次系统提出组合预测的理论和方法。由于组合预测方法可以取得比各单项预测方法更好的预测效果,即具有比各单项预测模型更高的预测精度,能增强预测的稳定性,一直是国内外预测界研究的热点课题之一,并取得了大量的研究成果¨’2、4““。
6、目前传统的组合预测方法均是直接从改善某种拟合误差角度提出来的,文献[5]针对无非负约束的以误差平方和达到最小的最优组合预测模型,提出了劣性组合预测、非劣性组合预测、优性组合预测的概念,并利用组合预测绝对误差信息矩阵的性质判断简单平均方法是非劣性组合预测、优性组合预测的条件。文献[6,7]讨论了组合预测误差平方和最小为目标的非负权重组合预测模型的性质、结论与求解方法。文献[9]给出了研究组合预测方法的另一新途径,即提出了四收稹日期:2009.06-22基金项目:安徽省教育厅人文社会科学研究项目资助(2009skl30)作者简介:衷宏
7、俊(1978.),男,安徽庐江人.讲师.硕士,研究方向:数量经济学;杨桂元(1957.),男,安徽萧县人.教授,硕士生导师.研究方向:预测理论与方法、金融计量分析。第2期袁宏俊,等:基于最大一最小贴近度的最优组合预测模型117种基于相关性指标的最优组合预测模型的研究,与传统的组合预测方法有较大的差别。文献[10一13]给出相关性指标的最优组合预测模型的有效性理论。本文在现有文献的基础上,提出一种新的相关性指标的组合预测方法,尝试将模型中各数据按决策属性指标无量纲化处理,根据最大一最小贴近度建立最优组合预测模型,并对该模型进行有效性
8、理论研究,提出了非劣性组合预测、优性组合预测存在的充分条件,冗余预测方法的存在性及冗余信息的判定,最后给出实例,表明该方法的有效性和合理性。1基于最大一最小贴近度的组合预测模型的几个概念设龛。=∑fl茗。为实际观测值石。的组合预测值,z,,z:,⋯
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