实验五异方差模型的检验

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1、Word格式实验报告课程名称:计量经济学实验项目:实验五异方差模型的检验和处理实验类型:综合性□设计性□验证性R专业班别:12国姓名:学号:412实验课室:厚德楼A404指导教师:实验日期:2015年5月28日广东商学院华商学院教务处制完美整理Word格式一、实验项目训练方案小组合作:是□否R小组成员:无实验目的:掌握异方差模型的检验和处理方法实验场地及仪器、设备和材料实验室:普通配置的计算机,Eviews软件及常用办公软件。实验训练内容(包括实验原理和操作步骤):【实验原理】异方差的检验:图形检验法、Goldfeld-Quanadt检验法、Wh

2、ite检验法、Glejser检验法;异方差的处理:模型变换法、加权最小二乘法(WLS)。【实验步骤】本实验考虑三个模型:【1】广东省财政支出CZ对财政收入CS的回归模型;(数据见附表1:附表1-广东省数据)【2】广东省固定资产折旧ZJ对国内生产总值GDPS和时间T的二元回归模型;(数据见附表1:附表1-广东省数据)【3】广东省各市城镇居民消费支出Y对人均收入X的回归模型。(数据见附表2:附表2-广东省2005年数据)(一)异方差的检验1.图形检验法分别用相关分析图和残差散点图检验模型【1】、模型【2】和模型【3】是否存在异方差。注:①相关分析图是

3、作应变量对自变量的散点图(亦可作模型残差对自变量的散点图);②残差散点图是作残差的平方对自变量的散点图。③模型【2】中作图取自变量为GDPS来作图。完美整理Word格式模型【1】相关分析图残差散点图模型【2】完美整理Word格式相关分析图残差散点图模型【3】完美整理Word格式相关分析图残差散点图完美整理Word格式【思考】①相关分析图和残差散点图的不同点是什么?②*在模型【2】中,自变量有两个,有无其他处理方法?尝试做出来。(请对得到的图表进行处理,以上在一页内)2.Goldfeld-Quanadt检验法用Goldfeld-Quanadt检验法

4、检验模型【3】是否存在异方差。注:Goldfeld-Quanadt检验法的步骤为:①排序:②删除观察值中间的约1/4的,并将剩下的数据分为两个部分。③构造F统计量:分别对上述两个部分的观察值求回归模型,由此得到的两个部分的残差平方为和。为较大的残差平方和,为较小的残差平方和。④算统计量。⑤判断:给定显著性水平,查F分布表得临界值。如果,则认为模型中的随机误差存在异方差。(详见课本135页)将实验中重要的结果摘录下来,附在本页。obsXY17021.944632.68999999999927220.446317.0337299.256463.374

5、8241.2099999999996350.3858842.846757.0269214.67294.9379867.367669.84810097.27476.65910908.368113.641011944.088296.43111 229.179505.661215762.7712651.951317680.114485.611418287.2414468.241518907.7314323.661621015.0318550.561722881.821767.781828665.2521188.84完美整理Word格式Dependent

6、Variable:YMethod:LeastSquaresDate:06/07/15Time:11:18Sample:17Includedobservations:7VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.  X0.7230770.2183863.3110030.0212C536.88741814.2540.2959270.7792R-squared0.686771    Meandependentvar6497.894AdjustedR-squared0.624125    S.D.depende

7、ntvar966.9988S.E.ofregression592.8541    Akaikeinfocriterion15.84273Sumsquaredresid1757380.    Schwarzcriterion15.82728Loglikelihood-53.44956    Hannan-Quinncriter.15.65172F-statistic10.96274    Durbin-Watsonstat1.761325Prob(F-statistic)0.021217DependentVariable:YMethod:Least

8、SquaresDate:06/07/15Time:11:20Sample:1218Includedobservations:7Varia

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