实验五--异方差模型的检验和处理.doc

《实验五--异方差模型的检验和处理.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、实验报告课程名称：计量经济学实验项目：实验五异方差模型的检验和处理实验类型：综合性□设计性□验证性R专业班别：11本国贸5班姓名：学号：实验课室：厚A207指导教师：石立实验日期：2014.05.23广东商学院华商学院教务处制一、实验项目训练方案小组合作：是□否R小组成员：无实验目的：掌握异方差模型的检验和处理方法实验场地及仪器、设备和材料实验室：普通配置的计算机，Eviews软件及常用办公软件。实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）：【实验原理】异方差的检验：图形检验法、Goldfeld-Quanadt检验法、W

2、hite检验法、Glejser检验法；异方差的处理：模型变换法、加权最小二乘法(WLS)。【实验步骤】本实验考虑三个模型：【1】广东省财政支出CZ对财政收入CS的回归模型；（数据见附表1：附表1-广东省数据）【2】广东省固定资产折旧ZJ对国内生产总值GDPS和时间T的二元回归模型；（数据见附表1：附表1-广东省数据）【3】广东省各市城镇居民消费支出Y对人均收入X的回归模型。（数据见附表2：附表2-广东省2005年数据）（一）异方差的检验1.图形检验法分别用相关分析图和残差散点图检验模型【1】、模型【2】和模型【3】

3、是否存在异方差。注：①相关分析图是作因变量对自变量的散点图（亦可作模型残差对自变量的散点图）；②残差散点图是作残差的平方对自变量的散点图。③模型【2】中作图取自变量为GDPS来作图。模型【1】相关分析图残差散点图模型【2】相关分析图残差散点图模型【3】相关分析图残差散点图【思考】①相关分析图和残差散点图的不同点是什么？②*在模型【2】中，自变量有两个，有无其他处理方法？尝试做出来。（请对得到的图表进行处理，以上在一页内）2.Goldfeld-Quanadt检验法用Goldfeld-Quanadt检验法检验模型【3】

4、是否存在异方差。注：Goldfeld-Quanadt检验法的步骤为：①排序：②删除观察值中间的约1/4的，并将剩下的数据分为两个部分。③构造F统计量：分别对上述两个部分的观察值求回归模型，由此得到的两个部分的残差平方为和。为较大的残差平方和，为较小的残差平方和。④算统计量。⑤判断：给定显著性水平，查F分布表得临界值。如果，则认为模型中的随机误差存在异方差。（详见课本135页）将实验中重要的结果摘录下来，附在本页。（请对得到的图表进行处理，以上在一页内）3.White检验法分别用White检验法检验模型【1】、模型【

5、2】和模型【3】是否存在异方差。Eviews操作：先做模型，选view/ResidualTests/WhiteHeteroskedasticity(nocrossterms/crossterms)。摘录主要结果附在本页内。模型【1】从模型结果看出，，由White检验知，在下，查分布表，得临界值，比较计算的统计量与临界值，>,所以拒绝原假设，不拒绝备择假设，表明模型存在异方差。模型【2】从模型结果看出，，由White检验知，在下，查分布表，得临界值，比较计算的统计量与临界值，<,所以拒绝原假设，不拒绝备择假设，表明模

6、型存在异方差。模型【3】从模型结果看出，，由White检验知，在下，查分布表，得临界值，比较计算的统计量与临界值，>,所以拒绝原假设，不拒绝备择假设，表明模型存在异方差。（请对得到的图表进行处理，以上在一页内）4.Glejser检验法用Glejser检验法检验模型【1】是否存在异方差。分别用残差的绝对值对自变量的一次项、二次项，开根号项和倒数项作回归。检验异方差是否存在，并选定异方差的最优形式。摘录主要结果附在本页内。(1)对回归(2)去掉常数项再回归(1)(3)对回归(4)对回归(5)作回归从四个回归的结果看，第

7、二个明显不显著，其他三个相对显著，比较这三个回归，还是选择第三个，方程为ABS(RESID)=1.9625*CS^(1/2)即异方差的形式为也即异方差的形式为（请对得到的图表进行处理，以上在一页内）（二）异方差的处理1.模型【1】中CZ对CS回归异方差的处理已知CZ对CS回归异方差的形式为：，选取权数，使用加权最小二乘法处理异方差。并检验处理异方差之后模型是否仍存在异方差，若仍然存在异方差，请继续处理异方差。摘录主要结果附在本页内。(1)把作为权数来进行加权最小二乘法。回归方程为CZ=1.*CS-21.它与存在异方

8、差时的如下估计方程有所不同。CZ=1.*CS-22.(2)进行同方差性变换，然后回归实际上是CZ/(CS^(1/2))对1/(CS^(1/2))和CS/(CS^(1/2))回归(3)观察其残差趋势图(4)还是存在异方差，再改为CZ/CS对1/CS和C回归(5)再观察其残差趋势图，应该不存在异方差了，其方程为CZ/CS=-19.*1/CS+1.变换为原方程为C