实验五异方差模型的检验

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1、.实验报告课程名称：计量经济学实验项目：实验五异方差模型的检验和处理实验类型：综合性□设计性□验证性R专业班别：12国姓名：学号：412实验课室：厚德楼A404指导教师：实验日期：2015年5月28日广东商学院华商学院教务处制..一、实验项目训练方案小组合作：是□否R小组成员：无实验目的：掌握异方差模型的检验和处理方法实验场地及仪器、设备和材料实验室：普通配置的计算机，Eviews软件及常用办公软件。实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）：【实验原理】异方差的检验：图形检验法、Goldfeld-Quanadt检验法、White检验法、Glejser检验

2、法；异方差的处理：模型变换法、加权最小二乘法(WLS)。【实验步骤】本实验考虑三个模型：【1】广东省财政支出CZ对财政收入CS的回归模型；（数据见附表1：附表1-广东省数据）【2】广东省固定资产折旧ZJ对国内生产总值GDPS和时间T的二元回归模型；（数据见附表1：附表1-广东省数据）【3】广东省各市城镇居民消费支出Y对人均收入X的回归模型。（数据见附表2：附表2-广东省2005年数据）（一）异方差的检验1.图形检验法分别用相关分析图和残差散点图检验模型【1】、模型【2】和模型【3】是否存在异方差。注：①相关分析图是作应变量对自变量的散点图（亦可作模型残

3、差对自变量的散点图）；②残差散点图是作残差的平方对自变量的散点图。③模型【2】中作图取自变量为GDPS来作图。..模型【1】相关分析图残差散点图模型【2】..相关分析图残差散点图模型【3】..相关分析图残差散点图..【思考】①相关分析图和残差散点图的不同点是什么？②*在模型【2】中，自变量有两个，有无其他处理方法？尝试做出来。（请对得到的图表进行处理，以上在一页内）2.Goldfeld-Quanadt检验法用Goldfeld-Quanadt检验法检验模型【3】是否存在异方差。注：Goldfeld-Quanadt检验法的步骤为：①排序：②删除观察值中间的

4、约1/4的，并将剩下的数据分为两个部分。③构造F统计量：分别对上述两个部分的观察值求回归模型，由此得到的两个部分的残差平方为和。为较大的残差平方和，为较小的残差平方和。④算统计量。⑤判断：给定显著性水平，查F分布表得临界值。如果，则认为模型中的随机误差存在异方差。（详见课本135页）将实验中重要的结果摘录下来，附在本页。obsXY17021.944632.68999999999927220.446317.0337299.256463.3748241.2099999999996350.3858842.846757.0269214.67294.937986

5、7.367669.84810097.27476.65910908.368113.641011944.088296.43111 229.179505.661215762.7712651.951317680.114485.611418287.2414468.241518907.7314323.661621015.0318550.561722881.821767.781828665.2521188.84..DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:06/07/15Time:11:18Sample:17Include

6、dobservations:7VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.  X0.7230770.2183863.3110030.0212C536.88741814.2540.2959270.7792R-squared0.686771    Meandependentvar6497.894AdjustedR-squared0.624125    S.D.dependentvar966.9988S.E.ofregression592.8541    Akaikeinfocriterion15.84273Sum

7、squaredresid1757380.    Schwarzcriterion15.82728Loglikelihood-53.44956    Hannan-Quinncriter.15.65172F-statistic10.96274    Durbin-Watsonstat1.761325Prob(F-statistic)0.021217DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:06/07/15Time:11:20Sample:1218Includedobservations:7VariableCoe

8、fficientStd.Errort-StatisticProb.  X0.7592910.1