金融衍生工具.doc

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1、金融衍生工具》期末模拟题（附答案）B"-gK20vY 题型设置：QFI8

2、i@ 单选题：25*2分+&W%]KEh 多选题：10*3分JY8^}'9 判断：20*1分zS@"ITy 一、单选题"%ci-&t 1、如果X=执行价格，S=到期时资产价格，P=期权价格。则：MAX（S-X，0）-P为：-X
VC,.Ly   A、单位看涨期权的多头损益    B、单位看涨期权的空头损益9Ia4PPEH1 C、单位看跌期权的多头损益    D、单位看跌期权的多头损益AxaabS$ 2、

3、某投资者购买100份10月份小麦欧式看跌期权，执行价格为3400美元/千蒲式耳，假定小麦现货价为3450美元/千蒲式耳，期权价格为10美元。如果到期时小麦现货价为3300美元/千蒲式耳，则其损益为——，出售期权者的损益又是——。（一份小麦期货合约量为5000蒲式耳）
4T-9F A、5.5万美元；-5.5万美元      B、4.5万美元；-4.5万美元    wAr(5nEbx C、3.0万美元；-3.0万美元      D、2.5万美元；-2.5万美元hcw
)qB,s 3、存托凭证的发行主

4、体是——。
dyJ=tg A、外国公司    B、托管银行    C、存券银行      D、    中央存券信托公司gI&&LwT4 4、只有在到期日才能执行买卖权利的金融期权称为——。U_~lpu A、看涨期权      B、看跌期权      C、欧式期权        D、美式期权})V9d 5、在美国长期国债是指——年以上。UTEUVcJ A、5  B、10    C、15    D、20?_e2)+q8YG 6、主要是期货期权的交易所包括——。wVvk{tS 

5、A、费城交易所      B、芝加哥商品交易所r
5b5`f4 C、芝加哥期货易所    D、芝加哥期权交易所h1.]NlC 7、假设某投资者2002年8月30日开仓建一空头部位：在8622点卖出12月份道指期货一万张。如果持有到12月交割，假定12月交割日的道指为9622点，则其损益为——。（不考虑手续费，1单位点道指为500美圆）t[B'f! A、-10亿美圆  B、-50亿美圆  C、10亿美圆  D、50亿美圆r5qp[Ss3F 8、外国公司在美国发行债券称——。*r
O#UE2

6、 A、欧洲债券    B、扬基债券    C、武士债券    D、龙债券+/60$60[z 9、非现金交割的期货品种是——。>9{Gdq[gyr A、外汇期货    B、黄金期货      C、国债期货      D、股指期货y4aSf2 5;+OpB 10、一美国公司将在90天后必须支付给英国公司100万英镑，如果90天后，汇率为$1.5，下列方案中2R&msdF
 ——套期保值效果最理想。:E/]Bjq$; A、美国公司当即以汇率$1.6买入100万英镑的远期合约套期保值。

7、4 B、美国公司当即以汇率$1.6卖出100万英镑的远期合约套期保值。.g.v C、如果当初美国公司购买一个期限为90天，执行价为汇率$1.6，数量为100万英镑的看涨期权进行套期保值。　　z'K&LH D、如果当初美国公司购买一个期限为90天，执行价为汇率$1.6，数量为100万英镑的看跌期权进行套期保值。vn@9Sqk 11、期货交易中成交双方为——。XcmR/+ A、空头开仓者与空头平仓者成交MtCkTW B、多头开仓者与空头平仓者成交5"<7
 C、空头

8、开仓者与多头平仓者成交T]_[e:' D、都不是bX%9'O[- 12、下列期货套期保值中，能使投资者得到完全保护的是——。z{U2K' A、基差不变与空头套期保值。:R+}[

9、FV B、正向市场中基差变大，空头套期保值。GGcNaW' C、反向市场中基差变大，多头套期保值。      X4LU/f<f D、正向市场中基差变小，多头套期保值。p9k'.H^:_ 13、某个看涨期权可以按30元的价格购买某公司100股股票，假设公司进行3对1的股票分割，则购买的股票数将调整为——股。oh

10、qi4Y!j/~ A、33  B、130  C、200  D、300e;9Z/);#s 14、140天期的年利率为8%，230天期的年利率为8.25%（连续复利、实际天数/实际天数为计息天数），则其短期国债期货的报价为——。?s[kUv+= A、91.56  B、95.24    C、97.89    D、98.36?yop#tjCbY 15、考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年率为4%的连续红利收益率，其无风险利率（