《风险管理》Ch6,风险管理决策与模型.ppt

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1、第六章风险管理决策与模型目的：第一节控制型风险管理措施一含义二相关理论三基本的控制型风险管理措施一含义1以风险成本最低的方式采取行动，防止或减少灾害事故的发生以及所造成的经济及社会损失目标:风险成本最低的前提下(1)降低事故的发生概率(2)将损失减小到最低限度控制损失根源减少风险因素减轻损失2在风险管理程序中的位置风险识别与评估控制型措施融资型措施3选择的出发点：成本－收益的基本权衡问题：收益经常被低估有些间接和潜在的损失只有在相当长的时间之后才显现；企业内部损失可能会产生外部效应。二相关理论1工程性理论2多米诺理论3能量释放理论1工程性理论强调事故的机械危

2、险和自然危险；风险是由机械和自然方面的原因造成的。2多米诺理论•工业安全公理（Heinrich,1959）①损害事件总是由各种因素所构成的一个完整顺序引起的，其中最后一个因素就是事故。而事故又总是直接由人为的风险因素和物质风险因素所引起的。②人的不安全行为是造成大多数事故的原因。③大约每300个由于极为相同的不安全行为而受伤的人中，有一个人致残。④严重的伤害基本上是偶然发生的，导致发生伤害事故的事件基本上是可以预防的。⑤产生不安全行为的基本原因为选择适当的控制措施提供了方向。⑥控制风险可以采取四种基本方法：技术措施、说服教育、人事调整、加强纪律。⑦控制风险的

3、方法，大部分和控制产品质量、成本和产量的方法相类似。⑧领导人和管理部门具有开展控制风险工作的最好的条件和能力。因此，首先应该承担责任。他们管理工作的好坏，对是否能成功地控制风险起关键作用。⑨除了鼓励实行预防伤亡事故的人道主义以外，还要用两个强有力的经济因素加以激励：安全的组织机构对生产是高效的；对职工由于工伤而付出的直接保险费、赔偿费、医疗费占职工成本的20％。•多米诺理论人的素质人为过失不安全行为及不安全状态事故伤害3能量释放理论管理因素个人因素环境因素(medium)机械因素三基本的控制型风险管理措施：作用与评价1，风险规避(1)避免风险的方法放弃或终止

4、某项活动的实施改变该项活动的性质(2)局限性•有些风险无法回避•可能会失去由这些风险带来的收益•回避一种风险，可能产生另一种新风险或加强已有的其他风险(3)适用性•损失频率和损失幅度都比较大的特定风险•频率虽然不大，但后果严重且无法得到补偿的风险•采用其他风险管理措施的经济成本超过了进行该项活动的预期收益2，损失控制(losscontrol)(1)损失控制的方法目标：最大限度地降低损失频率和/或损失幅度①损失预防②损失减少③分散化降低直接损失的期望值通过降低方差降低间接期望成本②损失减少(lossreduction)•灾难计划和紧急事件计划发动组织的整体能力

5、去识别可能的危机和灾难并制定针对这些事故的计划。①损失预防(lossprevention)•改变风险因素的损失预防措施•改变风险因素所处环境的损失预防措施•改变风险因素和其所处环境的相互作用的损失预防措施控制意外释放能量，改变易遭受损害的生命和非生命结构预防风险因素的产生减少已存在的风险因素防止已存在的风险因素释放能量改善风险因素的空间分布和限制释放能量的速度在时间和空间上把风险因素与可能遭受损害的人、财、物隔离借助物质障碍将风险因素与人、财、物隔离改变风险因素的基本性质加强风险单位的防护能力救护被损害的风险单位医治受伤者，修理或重建应用时的考虑①成本与效益

6、分析②不能过分相信和依赖③某些材料一方面能抑制风险因素，另一方面也会带来新的风险因素3控制型风险转移借助于合同或协议，将损失的法律责任转移给非保险业的个人或群体。•出售•分包•开脱责任合同第二节损失融资通过事故发生前所做的财务安排，解决事故发生后所造成的经济困境，为恢复正常经济活动和经济发展提供财务基础。内部资源(self-insurance;captiveinsurancecompanies)外部资源一风险自留由经历风险的单位自己承担风险事故所致的损失1风险自留的基本性质•通过内部资金的融通弥补损失•一种残余技术2风险自留的类型•主动与被动•全部与部分3风

7、险自留的筹资措施(1)将损失摊入营业成本•针对经常性的小额损失•取决于企业一年中能否保持一个超过其他支出项目的收入余额，或能否保持充裕的可变现的基金。不足：波动性(2)专用基金(dedicatedasset)•好处：•不足：纳税(3)专业自保公司让一个全资子公司来支付损失purecaptiveBrother-sistertransactionUnrelatedbusinessGroupcaptive自保公司保险公司A保险公司B不相关非保险企业2不相关非保险企业1姊妹子公司1姊妹子公司2母公司(4)信用限额(lineofcredit)(应急贷款)损失发生前安排

8、好企业可以得到贷款的条件(期权)限制：需要一定的时间