计量经济学庞浩第三版第六章习题.doc

《计量经济学庞浩第三版第六章习题.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、6.1(1)建立居民收入-消费模型，用Eviews分析结果如下：所得模型为：Y=0.690488X+79.93004Se=(0.012877)(12.39919)t=(53.62068)(6.446390)R2=0.994122F=2875.178DW=0.574663（2）1）检验模型中存在的问题①做出残差图如下：残差连续为正和连续为负，表明残差项存在一阶自相关。②该回归方程可决系数较高，回归系数均显著。对样本量为19，一个解释变量的模型，5%的显著水平，查DW统计表可知，dL=1.180，dU=1.401，模型中D

2、W=0.574663,

3、984983F=1049.444DW=1.830746式中，Yt*=Yt-0.657352Yt-1,Xt*=Xt-0.657352Xt-1由于使用了广义差分数据，样本容量减少了1个，为18个。查5%显著水平的DW统计表可知，dL=1.158,dU=1.391模型中DW=1,830746，du

4、+0.668695Xt（3）经济意义：人均实际收入每增加1元，平均说来人均时间消费支出将增加0.669262元。6.2(1)用Eviews分析结果如下：所得模型为：Y=0.265056X-1668.731Se=(0.011719)(555.7701)t=(22.61745)(-3.002555)R2=0.953406F=511.5491DW=0.601376DW=0.601376,查表可知DW，0≤DW≤dL误差项存在着自相关.做出残差图如下：残差的变动有系统模式，连续为正和连续为负，表明残差项存在一阶自相关。(2)对

5、模型进行处理：①采取广义差分法为估计自相关系数ρ。对et进行滞后一期的自回归，用EViews分析结果如下：由上可知，ρ=0.700133对原模型进行广义差分回归，用Eviews进行分析所得结果如下：由上图可知回归方程为：Yt*=-490.4053+0.260988Xt*Se=(419.9286)(0.023761)t=(-1.167831)(10.8404)R2=0.834081F=120.6492DW=1.652168式中，Yt*=Yt-0.700133Yt-1,Xt*=Xt-0.700133Xt-1由于使用了广义差

6、分数据，样本容量减少了1个，为26个。查5%显著水平的DW统计表可知，dL=1.302,dU=1.1.461模型中DW=1,652168，du

7、012)t=（18.99680)(-6.538966)R2=0.937643F=360.8784DW=0.440822经济意义：国内生产总值每增加10亿元，平均说来股票价值指数将增加0.784106。（2）DW=0.440822,查表可知DW的上下界，0≤DW≤dL误差项存在着自相关。做出残差图如下：残差的变动有系统模式，连续为正和连续为负，表明残差项存在一阶自相关。对模型进行处理：采取广义差分法为估计自相关系数ρ。对et进行滞后一期的自回归，用EViews分析结果如下：ρ=0.768816对原模型进行广义差分回归，用

8、Eviews进行分析所得结果如下：由上图可知回归方程为：Yt*=-653.9415+0.857233Xt*Se=(220.3093)(0.101264)t=(-2.968289)(8.465330)R2=0757030F=71.66181DW=0.902421式中，Yt*=Yt-0.768816Yt-1,Xt*=Xt-0,7688