计量经济学(庞浩)第六章.docx

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1、第六章6.1下表给出了美国1960-1995年36年间个人实际可支配收入X和个人实际消费支出Y的数据。表6.6美国个人实际可支配收入和个人实际消费支出(单位：百亿美元)年份个人实际可支配收入X个人实际消费支出Y年份个人实际可支配收入X个人实际消费支出Y1960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771571621691761882002112202302372472562682872852903013111431461531601

2、69180190196207215220228242253251257271283197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995326335337345348358384396409415432440448449461467478493295302301305308324341357371382397406413411422434447458注：资料来源于EconomicReportofthePresident，数据为1992年

3、价格。要求：（1）用普通最小二乘法估计收入—消费模型；（2）检验收入—消费模型的自相关状况（5%显著水平）；（3）用适当的方法消除模型中存在的问题。练习题6.1参考解答:（１）收入—消费模型为　　　　　　Se=(2.5043)(0.0075)t=(-3.7650)(125.3411)R2=0.9978，F=15710.39，df=34，DW=0.5234（２）对样本量为36、一个解释变量的模型、5%显著水平，查DW统计表可知，dL=1.411，dU=1.525，模型中DW

4、t=0.72855et-1（0.0189）t=（-2.0220）（50.1682）R2=0.9871F=2516.848df=33DW=2.0972查5%显著水平的DW统计表可知dL=1.402，dU=1.519，模型中DW=2.0972>dU，说明广义差分模型中已无自相关。同时，可决系数R2、t、F统计量均达到理想水平。最终的消费模型为Yt=13.9366+0.9484Xt6.2在研究生产中劳动所占份额的问题时，古扎拉蒂采用如下模型模型1模型2其中，Y为劳动投入，t为时间。据1949-1964年数据，对初级金属工业得到如下

5、结果：模型1t=（-3.9608）R2=0.5284DW=0.8252模型2t=（-3.2724）(2.7777)R2=0.6629DW=1.82其中，括号内的数字为t统计量。问：（1）模型1和模型2中是否有自相关；（2）如何判定自相关的存在？（3）怎样区分虚假自相关和真正的自相关。练习题6.2参考解答:（1）模型1中有自相关，模型2中无自相关。（2）通过DW检验进行判断。模型1：dL=1.077,dU=1.361,DWdU,因此无自相关。（3）如果通过

6、改变模型的设定可以消除自相关现象，则为虚假自相关，否则为真正自相关。6.3下表是北京市连续19年城镇居民家庭人均收入与人均支出的数据。表6.7北京市19年来城镇居民家庭收入与支出数据表（单位：元）年份顺序人均收入(元)人均生活消费支出(元)商品零售物价指数(%)人均实际收入(元)人均实际消费支出(元)12345678910111213141516171819450.18491.54599.40619.57668.06716.60837.651158.841317.331413.241767.671899.572067.332

7、359.882813.103935.395585.886748.687945.78359.86408.66490.44511.43534.82574.06666.75923.321067.381147.601455.551520.411646.051860.172134.652939.604134.125019.765729.45100.00101.50108.60110.20112.30113.00115.40136.80145.90158.60193.30229.10238.50258.80280.30327.70386

8、.40435.10466.90450.18484.28551.93562.22594.89634.16725.87847.11902.90891.07914.47829.14866.81911.851003.601200.911445.621551.061701.82359.86402.6