计量经济学练习题.doc

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1、计量经济学练习题一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)1.弗里希将计量经济学定义为(A)A.经济理论、统计学和数学三者的结合B.管理学、统计学和数学三者的结合C.管理学、会计学和数学三者的结合D.经济学、会计学和数学三者的结合2.有关经济计量模型的描述正确的为(C)A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述D.经济计量模型

2、揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述3.系统误差是由系统因素形成的误差。系统因素是指(A)A.那些对被解释变量的作用显著，作用方向稳定，重复试验也不可能相互抵消的因素B.那些对被解释变量的作用显著，作用方向不稳定，重复试验也不可能相互抵消的因素C.那些对被解释变量的作用显著，作用方向不稳定，重复试验相互抵消的因素D.那些对被解释变量的作用显著，作用方向稳定，重复试验可能相互抵消的因素4.回归分析的目的为(C)A.研究解释变量对被解释变量的依赖关系B.研究解释变量和被解释变量的相关

3、关系C.研究被解释变量对解释变量的依赖关系D.研究解释变量之间的依赖关系5.在X与Y的相关分析中(C)A.X是随机变量，Y是非随机变量B.Y是随机变量，X是非随机变量C.X和Y都是随机变量D.X和Y均为非随机变量6.随机误差项是指(A)A.不可观测的因素所形成的误差B.Yi的测量误差C.预测值与实际值的偏差D.个别的围绕它的期望值的离差7.按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应为非随机变量，且(B)9A.与被解释变量Yi不相关B.与随机误差项ui不相关C.与回归值值不相关D.与残差项ei不相关8.判定系数

4、R2的取值范围为(B)A.0≤R2≤2B.0≤R2≤1C.0≤R2≤4D.1≤R2≤49.在一元回归模型中，回归系数通过了显著性t检验，表示(A)A.≠0B.≠0C.≠0，=0D.=0，≠010.根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时，有(D)A.F=-1B.F=0C.F=1D.F=∞11.当存在异方差时，使用普通最小二乘法得到的估计量是(C)A.有偏估计量B.有效估计量C.无效估计量D.渐近有效估计量12.怀特检验适用于检验(B)A.序列相关B.异方差C.多重共线性D.设定误差13.序列相关是

5、指回归模型中(D)A.解释变量X的不同时期相关B.被解释变量Y的不同时期相关C.解释变量X与随机误差项u之间相关D.随机误差项u的不同时期相关14.DW检验适用于检验(B)A.异方差B.序列相关C.多重共线性D.设定误差15.设Yi=，Yi=居民消费支出，Xi=居民收入，D=1代表城镇居民，D=0代表农村居民，则截距变动模型为(A)A.B.C.D.916.如果联立方程模型中两个结构方程的统计形式完全相同，则下列结论成立的是(C)A.二者之一可以识别B.二者均可识别C.二者均不可识别D.不确定17.结构式方程

6、过度识别是指(C)A.结构式参数有唯一数值B.简化式参数具有唯一数值C.结构式参数具有多个数值D.简化式参数具有多个数值1.同一统计指标按时间顺序记录的数据列是(C)A.时间数据B.时点数据C.时序数据D.截面数据2.普通最小二乘准则是(D)A.随机误差项ui的平方和最小B.Yi与它的期望值的离差平方和最小C.Xi与它的均值的离差平方和最小D.残差ei的平方和最小4.反映拟合程度的判定系统数R2的取值范围是(B)A.0≤R2≤2B.0≤R2≤1C.0≤R2≤4D.1≤R2≤45.在多元线性回归模型中，加入一

7、个新的假定是(D)A.随机误差项期望值为零B.不存在异方差C.不存在自相关D.无多重共线性6.在回归模型Y=β1+β2X2+β3X3+β4X4+u中，如果假设H0∶β2≠0成立，则意味着(D)A.估计值≠0B.X2与Y无任何关系C.回归模型不成立D.X2与Y有线性关系7.回归系数进行显著性检验时的t统计量是(D)A.B.C.D.8.下列哪种情况说明存在异方差?(D)A.E(ui)=0B.E(uiuj)=0，i≠jC.E()=(常数)D.E()=9.异方差情形下，常用的估计方法是(D)A.一阶差分法B.

8、广义差分法C.工具变量法D.加权最小二乘法10.若计算的DW统计量为0，则表明该模型(B)9A.不存在一阶序列相关B.存在一阶正序列相关C.存在一阶负序列相关D.存在高阶序列相关11.模型中包含随机解释变量，且与误差项相关，应采用的估计方法是(B)A.普通最小二乘法B.工具变量法C.加权最小二乘法D.广义差分法12.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在(C)A.异方