计量经济学练习题.doc

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1、一、名词解释：1.偏回归系数：2.异方差：3.多重共线性：4.自回归模型：5.联立方程模型：二、填空：1．在计量经济模型中的随机项满足的古典假定有：①零均值假定；②；③；④随机扰动项与解释变量不相关；⑤正态性假定；⑥无多重共线性假定。2．计量经济模型主要可以用于经济结构分析、__________________和政策评价等几个方面。3．高斯—马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有___________________的特性。4．最常使用的自相关的检验方法是__________________。解决自相

2、关的常用方法有__________________和__________________。5．在联立方程模型中，________________和________________一起称为前定变量。6．在建立计量经济模型时，引入虚拟变量的途径有两种基本类型：加法方式引入和____________。三、简答：1.常用的样本数据类型有哪些，试举例说明？2.估计值和估计量的区别和联系？3.为什么要在总体回归函数中引入随机干扰项？4.多重共线性的典型表现有哪些？常用的检验多重共线性的方法有哪4种？5.叙述运用计量经济学研究经济问题的具体

3、步骤及其中应注意的主要问题。。6.总体回归模型和样本回归模型的区别。7.使用D-W统计量检验自相关时，前提条件有哪些？8.多元线性回归分析中，F检验与t检验的关系是什么？为什么在做了F检验以后还要做t检验？9.多元线性回归分析中，为什么要对可决系数加以修正？10.在计量经济模型中，引入虚拟变量时，虚拟变量数量的设置规则是什么？虚拟变量的作用有哪些？四、选择题（不定项）1.对于计量经济学模型方程的显著性检验，是指对模型中被解释变量与某个解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立（即以多大的可能性成立）作出推断，其原假设为：上面关

4、于方程的显著性检验的叙述是（）。A．完全正确的B．完全错误的C．原假设正确，概念叙述错误D．原假设错误，概念叙述正确2.前定变量包括（）。A．外生变量B．随机变量C．滞后变量D．内生变量3.对于样本相关系数r，以下结论中错误的是（）。A．

5、r

6、越近于1，变量之间线性相关程度越高B．r与可决系数没有任何关系C．-1≤r≤1D．若变量X与Y的相关系数r=0，则X与Y没有任何相关关系4.进行自相关检验的D-W检验的适用条件有（）。A．仅限于检验一阶线性自回归形式的自相关B．数据序列无缺失项C．仅限于检验自回归模型的自相关D．要求解释

7、变量为非随机变量5.下列关于工具变量的表述正确的是（）。A．工具变量必须与将要替代的内生解释变量高度相关B．工具变量必须与结构方程中的随机误差项不相关C．工具变量与所要估计的结构方程中的前定变量之间的相关性必须很弱，以避免多重共线性D．若引入多个工具变量，即使工具变量之间存在多重共线性，也不影响估计结果五、计算分析题1.某同学研究动物身高对体重的影响，建立了如下的模型：其中和分别为第个动物的身高和体重。假定，其中为常数。问：（1）该模型存在什么问题？如果直接用OLS估计会产生什么后果？（2）你建议采用什么估计方法？其基本的估计

8、思路是什么？2.考察下述总量模型：式中,Ct---消费,It---投资,Yt---收入,Gt---政府支出,Mt---货币供应量,rt---利率（1）确定联立方程模型的内生变量、前定变量；（2）求Yt-1对It的直接影响系数和间接影响系数；（3）利用识别条件判断每个结构方程以及整个模型的识别状态。（4）上述方程如果是可识别的，则分别应该使用什么方法进行估计？（不用写估计步骤，只写出应使用的估计方法即可）3.某公司想决定在何处建造一个新的百货店，对已有的30个百货店的销售额作为其所处地理位置特征的函数进行回归分析，并且用该回归方

9、程作为新百货店的不同位置的可能销售额，估计得出（括号内为估计的标准差）（0.02）（0.01）（1.0）（1.0）其中＝第个百货店的日均销售额（百美元）；＝第个百货店前每小时通过的汽车数量；＝第个百货店所处区域内的平均收入；＝第个百货店内所有的桌子数量＝第个百货店所处地区竞争店面的数量请回答以下问题：（1）各个变量前参数估计的符号是否与期望的符号一致？（2）计算每个变量参数估计值的t值；（3）在＝0.05的显著性水平下检验各变量的显著性。（临界值，，，）4.设消费函数为，其中，为消费支出；为个人可支配收入；为个人的流动资产；为

10、随机误差项，并且（其中为常数）。请选用适当的变换修正异方差，并证明变换后的模型是同方差的。5.卫生部门想要调查孕妇吸烟对婴儿健康的影响。考虑到还有其他因素会影响婴儿的体重，因此，在模型中还加入了家庭收入这一变量。模型设定如下：其中，bwght表示婴儿体重（盎司），作为婴儿健康