商业银行内部资金转移定价体系研究.pdf

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1、ThecommercialBanksFTPsystemresearch学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本人承担。特此声明学位论文作者签名：壬忍Ⅺp年f月￡日学位论文版权使用授权书本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，同意如下各项内

2、容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文；学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。保密的学位论文在解密后遵守此规定。学位论文作者签名：i忍导师签名：炙青Ⅻ，>年尸月f日20lZ年fJ月／华日摘要随着西方先进商业银行管理理念的引入和我国金融市场的不断发展、利率市场化进程的进一步推进，商业银行面临的利率

3、风险凸显，面临着更加严峻的挑战。为适应现代商业银行的管理要求，建立符合我国发展状况的内部资金转移定价体系成为一个迫在眉睫的重要问题，具有很强的现实意义。本文一共分为四个部分：第一部分阐述了本文的研究背景，通过对我国商业银行面临的国内外金融环境的分析，说明了我国进行资金管理方式改革的必要性；第二部分阐述了内部资金转移定价体系的基本概念，解释了其运作过程，通过举例说明其与差额资金管理模式的不同，介绍了其三个重要不同定价模式的发展过程和价格形成机制，分析了实行内部资金转移定价体系的意义；第三部分主要阐述内部资金转移定

4、价体系在我国的发展、对我国商业银行发展带来的重要影响，分析了我国在实行过程中遇到的困难及应当采取的措施；第四部分对前三部分进行了总结，阐明内部资金转移定价体系这一先进的资产负债管理方法在我国实行的必然性和重要性。关键词：内部转移定价，利率市场化，利率风险，资产负债管理AbstractWiththeadvancedwesterncommercialbankmanagementideabroughtinChinaandthedevelopmentoffinancialmarkets．interestratemark

5、etizationprocessfurther,commercialbankhavetofacetheinterestrateriskwhenitbecomesmarket-orientationmoreandmore．Inordertoadapttothemodemcommercialbankmanagementrequirements，theestablishmentconformstoourcountrydevelopmentstatusofFundstransferpricing(FTP)becomea

6、nimportantproblem，withtheverystrongpracticalsignificance．Thisarticleconsistsoffourchapters：Chapteroneexpoundstheresearchbackgroundofthispaper,throughtheanalysisofthedomesticandforeignfinancialenvironmentwhichtheChinesecommercialBanksarefacing．showstheimporta

7、ntofthereformofthefundmanagement．：ChaptertwoexplainsthebasicconceptsofFTP,anditsOperationprocess．Throughtheexamplesexpoundsthedifferentofthebalancefundmanagementmode．AnalysisthecurrentFTPmethodusedinChinesecommercialbank．andthesignificanceoftheapplicationofF

8、TEChapterthreeexplainsthedevelopmentofFTPinChinaandthecurrentFTPsituationandproblemsofChinesecommercialbanks．Chapterthreesummarizestheformerthreeparts，clarifiestheFTPsystemthisadvancedassetliabi