基于经理人行为决策模型的银行信贷操作风险研究.pdf

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1、116西安理工大学学报JournalofXi’anUniversityofTechnology(2011)Vo1．27No．1文章编号：1006-4710(2011)01-0116-05基于经理人行为决策模型的银行信贷操作风险研究张道宏，滕和强，胡海青，黄铎(1．西安理工大学经济与管理学院，陕西西安710054；2．中国人民银行西安分行营业管理部，陕西西安710002)摘要：针对银行信贷业务中的操作风险问题，通过构建银行信贷模型及银行经理人行为选择模型，分析了不同情况下，经理人的行为选择对银行信贷收益波动性的影响，利用相关银行信贷风险数据，模拟银行信贷中操作风险的测量；从理论和操作方面

2、证明了银行经理的行为对银行风险的影响，提出了包含过程、内控、人才管理的信贷操作风险管理措施。关键词：银行信贷；经理人；道德风险；操作风险中图分类号：F832．2文献标志码：AResearchonOperationalIskinCreditLoanofBanksBasedOilBehaviorDecisionModelofManagersZHANGDaohong，TENGHeqiang’，HUHaiqing，HUANGDuo(1．FacultyofEconomicsandManagement，Xi’anUniversityofTechnology，Xi’an71~54，China；2．B

3、usiness&ManagementDepartmentofXi’anBranchofPBC，Xi’an710002，China)Abstract：Withanaimattheoperationalriskincreditloanofbanks，thispaperanalyzestheinfluenceofdecision．makingofthebanks’managerson[hevariationsofbanksinvarioussituationsthroughtheestab—lishmentofthecreditloanmodelandthebankmanagers’beha

4、vioralmode1．Theriskdataoftherelatedcreditloancanbeusedtosimulatethemeasurementofoperationalriskinthecreditloan，wherebypro—ringthatthebankmanagers’behaviormayhaveanimportantbeatingonthebankrisksfromtworespectsoftheoryandoperation．Also，thispapersuggeststheriskmanagementmeasuresforthecreditloanoper

5、-ationincludingthewholeprocess，internalcontrolandtalentedpersonalmanagement，etc．Keywords：bankcreditloan；managers；moralrisk；operationalrisk在银行信贷过程中，操作风险和信用风险总是1银行信贷中操作风险的形成机理结伴而行，人为因素特别是拥有贷款决定权的银行经理人的行为客观地影响着银行在信贷活动中所1．1银行贷款模型面临的风险，相关人员的失误(包括人员的无能力)在银行和企业之间的信贷过程中，由于存在道和银行管理人员的寻租行为，造成银行在没有获得德风险和交易

6、成本，银行和贷款企业之间签订一个相应风险补偿的情况下承担了额外的风险。标准债务合约，银行收取固定回报，贷款企业如不本文通过构建银行信贷模型以及银行经理人能履约，银行获得企业控制权。假设当企业向银行的行为选择模型，讨论银行经理人的行为决策原提出贷款申请，其中项目收益为离散型，即R=则，并在此基础上量化经理人行为对银行收益的影{R，，⋯，R}，银行对企业的贷款申请有两种行响，研究银行信贷中操作风险形成机理，为银行完为方案，即：a={贷款，不贷款}，在各种项目收益状善风险管理工作提供参考。态下银行贷款现金流矩阵各元素为：收稿日期：2010．11-01基金项目：国家自然科学基金资助项目(709

7、72053)。作者简介：张道宏(1959-)，男，河北青县人，教授，博导，研究方向为资本市场与投融资管理。张道宏等：基于经理人行为决策模型的银行信贷操作风险研究117=f(a，R)={min[，+r，R]，0}E(仃巧)=【1一∑e(Rl)】r+(i=1，2，⋯，n)(1)式中，为贷款本金，r为利息。∑(，+r—Ri)P(l)(2)假设1关于项目的收益状况，银行根据以前银行在各种状态下总的贷款预期利润为：的业务数据可以得到一个先验概率R的发生概