东吴价值成长双动力股票型证券投资基金2009年第4季度报告.pdf

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1、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金2009年第4季度报告东吴价值成长双动力股票型证券投资基金2009年第4季度报告2009年12月31日基金管理人：东吴基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年一月二十日第1页共12页东吴价值成长双动力股票型证券投资基金2009年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年

2、1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称东吴双动力股票基金主代码580002前端基金主代码580002后端基金主代码581002基金运作方式契约型开放式基金合同生效日

3、2006年12月15日报告期末基金份额总额1,484,245,496.49份通过对投资对象价值和成长动力的把握，风格动态配投资目标置，以资本增值和现金红利的方式获取较高收益。采取自上而下策略，根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，确定基金资产在股票、衍生产品、投资策略债券和现金上的配置比例。采取自下而上策略，以价值、成长动力为主线，根据东吴价值动力评价体系精2东吴价值成长双动力股票型证券投资基金2009年第4季度报告选估值处在相对安全边际之内，并且具备良好现金分红能力的价值型股票，和根据东吴成长动力评价体系精选

4、成长性高、公司素质优秀和良好成长型股票作为投资对象。在价值和成长风格配置上，根据未来市场环境判断结果，动态调节投资组合中价值股和成长股的相对比例，降低基金组合投资风险，追求主动投资的超额收益。业绩比较基准75%*新华富时A600指数+25%*中信标普全债指数。本基金是一只进行主动投资的股票型基金，其风险和风险收益特征预期收益均高于混合型基金，在证券投资基金中属于风险较高、收益较高的基金产品。基金管理人东吴基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要

5、财务指标报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)1.本期已实现收益119,213,925.082.本期利润295,130,229.083.加权平均基金份额本期利润0.19214.期末基金资产净值1,789,238,743.905.期末基金份额净值1.2055注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实3东吴价值成长双动力股票型

6、证券投资基金2009年第4季度报告际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①-③②-④长率①收益率准差②标准差③④过去三个月18.50%1.60%14.93%1.31%3.57%0.29%注：比较基准=75%*新华富时A600指数+25%*中信标普全债指数。3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较东吴价值成长双动力股票型证券投资基金累计净值增长

7、率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2006年12月15日至2009年12月31日）4东吴价值成长双动力股票型证券投资基金2009年第4季度报告注：东吴价值成长双动力基金于2006年12月15日成立。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期证券从业姓名职务限说明年限任职日期离任日期王炯女士，12年证券行业研究公司和投资经历。毕业于武汉大投资学，获硕士学位，曾在大鹏证总监、券研究所和投资部担任研究王炯本基2006-12-15-12员、首席分析师助理等职务，金的2004年加入东吴基金。现任

8、公基金司投资总监，东吴双动力基金经理经理、东吴进取策略基金经理。注：1、王炯女士为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金成立日。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。5东吴价值成长双动力股票型证券投资基金2009年第4季度报告4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金