东吴价值成长双动力股票型证券投资基金2008年第4季度报告.pdf

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1、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金2008年第4季度报告东吴价值成长双动力股票型证券投资基金2008年第4季度报告2008年12月31日基金管理人：东吴基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行报告送出日期：二〇〇九年一月二十一日1东吴价值成长双动力股票型证券投资基金2008年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2009年01月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等

2、内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称：东吴双动力交易代码：580002(前端)、581002(后端)基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2006年12月15日报告期末基金份额总额：1,877,816,477.29份投资目标：通过对投资对象价值和

3、成长动力的把握，风格动态配置，以资本增值和现金红利的方式获取较高收益。投资策略：采取自上而下策略，根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，确定基金资产在股票、衍生产品、债券和现金上的配置比例。采取自下而上策略，以价值、成长动力为主线，根据东吴价值动力评价体系精选估值处在相对安全边际之内，并且具备良好现金分2东吴价值成长双动力股票型证券投资基金2008年第4季度报告红能力的价值型股票，和根据东吴成长动力评价体系精选成长性高、公司素质优秀和良好成长型股票作为投资对象。在价值和成长风格配置上，根据未来市场环境判断结果，动态调节投资组合中价值股和成

4、长股的相对比例，降低基金组合投资风险，追求主动投资的超额收益。业绩比较基准：75%*新华富时A600指数+25%*中信标普全债指数。风险收益特征：本基金是一只进行主动投资的股票型基金，其风险和预期收益均高于混合型基金，在证券投资基金中属于风险较高、收益较高的基金产品。基金管理人：东吴基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2008年10月1日-2008年12月31日）1.本期已实现收益-436,112,058.662.本期利润-182,224,182.853.加权平

5、均基金份额本期利润-0.10184.期末基金资产净值1,699,373,616.645.期末基金份额净值0.9050注：上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长业绩比较业绩比较基净值增长阶段率标准差基准收益准收益率标①－③②－④率①②率③准差④2008年第四-9.91%1.59%-11.15%2.26%1.24%-0.67%季度注：比较基准=75%*新华富时A600指数+25%*中信标普全债指数。3.2.2

6、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩3东吴价值成长双动力股票型证券投资基金2008年第4季度报告比较基准收益率变动的比较东吴价值成长双动力股票型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2006年12月15日至2008年12月31日）注：东吴价值成长双动力基金于2006年12月15日成立。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限毕业于武汉大学，获硕士学位，曾在大鹏证券研究本基金基十年证券所和投资部担任研究员、金经理,行业研究王炯

7、2006-12-15-首席分析师助理等职务，公司投资和投资经2004年加入东吴基金。总监历现担任公司投资总监，东吴双动力基金经理。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明4东吴价值成长双动力股票型证券投资基金2008年第4季度报告本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定，对基金资产进行合理运作和管理，交易行为合法合规，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定，无损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地为基金份额持有人谋求最大利益。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度

8、的执行情况本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，确保了公司管理的不同投资组合在授权、