基金2004 年3 季度报告.pdf

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1、诺安平衡证券投资基金季度报告诺安平衡证券投资基金2004年3季度报告目录一、重要提示二、基金产品概况三、主要财务指标和基金净值表现四、管理人报告五、投资组合报告（一）期末基金资产组合情况（二）期末按行业分类的股票投资组合（三）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细（四）期末按券种分类的债券投资组合（五）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细（六）投资组合报告附注六、开放式基金份额变动七、备查文件目录、存放地点和查阅方式第1页-共7页诺安平衡证券投资基金季度报告一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

2、,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定,于2004年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告和投资组合报告等内容,保证复核内容的真实性、准确性和完整性，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。二、基金产品概况基金简称：诺安平衡证券投资基金（基金代码：320001）基金运作方式：契约型开放

3、式基金合同生效日：2004年5月21日期末基金份额总额：1,914,101,989.32投资目标：在主动投资的理念下，本基金的投资目标是取得超额利润，也就是在承担市场同等风险的情况下，取得好于市场平均水平的收益水平，在控制风险的前提下，兼顾当期的稳定回报以及长期的资本增值。投资策略：本基金实施积极的投资策略。在类别资产配置层面，本基金关注市场资金在各个资本市场间的流动，动态调整股票资产和债券资产的配置比例；在行业配置层面，本基金注重把握中国经济结构及消费结构变迁的趋势，关注各行业的周期性和景气度，实现行业优化配置；在个股选择层面，本基金借助诺安核心竞争力分析系统，在深入分析上

4、市公司基本面的基础上，挖掘价格尚未完全反映公司成长潜力的股票；在债券投资方面，本基金实施利率预测策略、收益率曲线模拟、收益率溢价策略、个券估值策略以及无风险套利策略等投资策略，力求获取高于市场平均水平的投资回报。业绩比较基准:本基金股票投资部分的业绩评价基准采用中信指数，债券投资部分的业绩评价基准采用上证国债指数，整个基金的业绩比较基准为按资产配置比例加权的复合指数：65%×中信指数＋35%×上证国债指数。风险收益特征：诺安平衡证券投资基金是平衡型基金。平衡型基金属于混合第2页-共7页诺安平衡证券投资基金季度报告基金，风险低于股票型基金，收益水平高于债券基金。基金管理人：诺安

5、基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行三、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标基金本期净收益15,437,725.88基金份额本期净收益0.0073期末基金资产净值1,956,862,544.45期末基金份额净值1.0223（二）基金净值表现1、诺安平衡基金报告期基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较表净值增长业绩比较业绩比较基准净值增阶段率标准差基准收益收益率标准差（1）-（3）（2）-（4）长率（1）（2）率（3）（4）过去3个月2.41%0.53%0.16%1.47%2.25%-0.94%2、诺安平衡基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图6

6、.00%0.00%-6.00%-12.00%-18.00%-24.00%2004年5月21日2004年8月21日诺安平衡基金业绩比较基准收益率本基金2004年5月21日成立，自成立起至披露时点不满一年。四、管理人报告（一）基金经理介绍陈晶光先生，基金经理，1968年生。1995年毕业于南开大学金融系货币银行专业，获经济学硕士学位。1995年7月至2003年9月任职于南方证券公司，历任投资银行部、资产经营部总经理助理、自营业务部副总经理等职。2003年9月加入诺安基金管理有限公司，任投资管理部总监。2004年5月起，担任诺安平衡第3页-共7页诺安平衡证券投资基金季度报告基金基金

7、经理。赵永健先生，基金经理，1972年生。1996年毕业于武汉大学世界经济专业，获经济学硕士学位。1996年10月至2002年6月任职于国泰君安证券公司，历任固定收益部、证券投资部投资经理、国泰君安证券香港公司研究经理、业务董事等职；2002年6月至2003年9月任民生证券公司证券投资部总经理。2003年9月加入诺安基金管理有限公司。2004年5月起，担任诺安平衡基金基金经理。党开宇女士，基金经理助理，1978年生。上海交通大学管理科学与工程硕士研究生毕业，曾任招商证券证券投资部投资经理，4年证券投资管