丰和价值证券投资基金.pdf

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1、丰和价值证券投资基金2009年第三季度报告丰和价值证券投资基金2009年第三季度报告2009年9月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：2009年10月28日丰和价值证券投资基金2009年第三季度报告丰和价值证券投资基金2009年第三季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内

2、容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期中的财务资料未经审计。本报告期为2009年7月1日起至2009年9月30日止。§2基金产品概况（1）基金简称嘉实丰和价值封闭（深交所上市简称：基金丰和)（2）基金代码184721（3）基金运作方式契约型封闭式（4）基金合同生效日2002年3月22日（5）报告期末基金份额总额30亿份（6）投资目标本基金为价值型证券投资基金，主要投资于依照有关区分股票价

3、值、成长特征的指标所界定的价值型股票，通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。（7）投资策略本基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资方法,在综合宏观经济发展情况、政策取向、证券市场走势等多种因素的基础上，确定基金在股票、国债上的投资比例。坚持价值型投资理念，确立以相对价值判断为核心，兼顾对公司内在价值评估的1丰和价值证券投资基金2009年第三季度报告选股思路；同时，以基本分析为基础，重视数量分析，系统考察上市公司的投资价值，最终确定所投资的股票，并以技术分析辅助个股投资的时机选择。（8）业绩比较基准无（9）风险

4、收益特征无（10）基金管理人嘉实基金管理有限公司（11）基金托管人中国农业银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：元序号主要财务指标报告期（2009年7月1日至2009年9月30日）1本期已实现收益114,659,256.272本期利润-113,828,613.213加权平均基金份额本期利润-0.03794期末基金资产净值2,571,554,482.335期末基金份额净值0.8572注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上

5、述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长率净值增长率业绩比较基准业绩比较基准收阶段①-③②-④①标准差②收益率③益率标准差④过去三个月-4.23%3.46%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较基金丰和450%400%350%300%250%200%150%100%50%0%-50%2002-3-222002-8-302003-2-142003-7-182004-5-212005-3

6、-252005-8-122006-1-132006-6-232007-4-132007-8-312008-1-182008-6-272009-4-242009-9-182003-12-192004-10-152006-11-172008-11-212丰和价值证券投资基金2009年第三季度报告图：嘉实丰和价值封闭累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2002年3月22日至2009年9月30日）注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（七、（四）投资组合）的有关约定：（1）本基金投资于股票、债

7、券的比重不低于基金资产总值的80%，投资于国债的比重不低于基金资产净值的20%；（2）本基金投资于一家上市公司的股票，不超过基金资产净值的10%；（3）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%；（4）本基金股票投资组合的平均B/P值高于沪深A股市场的平均B/P值；（5）遵守中国证监会规定的其他比例限制。§4管理人报告4.1基金经理简介任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限顾义河本基金基2009年6月－9曾任职于中银国际控股有限公金经理1