兴业货币市场证券投资基金2009年第1季度报告.pdf

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1、兴业货币市场证券投资基金2009年第1季度报告2009年3月31日基金管理人：兴业全球基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年四月二十二日兴业货币市场证券投资基金2009年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信

2、用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称兴业货币交易代码340005基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年4月27日报告期末基金份额总额801,871,155.12份投资目标本基金在力保本金安全性和基金资产良好流动性的基础上，使基金资产的变现损失降低至最低程度并有效地规避市场利率风险和再投资风险等，使基金收益达到同期货币市场的收益水平，力

3、争超越业绩比较基准。投资策略本基金通过对货币市场短期金融工具的积极稳健投资，在风险和收益中寻找最优组合，在保持本金安全与资产充分流动性的前提下，综合运用类属配2兴业货币市场证券投资基金2009年第1季度报告置、目标久期控制、收益曲线、个券选择、套利等多种投资策略进行投资，追求稳定的现金收益。业绩比较基准税后6个月银行定期存款利率风险收益特征本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率低于股票型、债券型和混合型基金。基金管理人兴业全球基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人

4、民币元主要财务指标报告期（2009年1月1日-2009年3月31日）1.本期已实现收益4,496,117.632.本期利润4,496,117.633.期末基金资产净值801,871,155.12注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值收业绩比较业绩比较基净值收

5、阶段益率标基准收益准收益率标①－③②－④益率①准差②率③准差④过去三个月0.3296%0.0075%0.4882%0.0000%-0.1586%0.0075%注：本基金收益分配按月结转份额。3兴业货币市场证券投资基金2009年第1季度报告3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2006年4月27日至2009年3月31日）注：1、净值表现所取数据截至到2008年12月31日。2、按照《兴业货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为2006年4月27日至

6、2006年10月26日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限李友超先生，1965年生，理学硕士，本基金基历任安徽农师院助李友超2007-4-17-7年金经理教、建设银行滁州分行支行行长、建设银行监察室监察4兴业货币市场证券投资基金2009年第1季度报告员、平安资产管理公司交易员、华富货币市场基金基金经理。注：1、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。2、“证券从业年限”按照中国证券业协会《证券

7、业从业人员资格管理办法》的相关规定计算。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴业货币市场证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理

8、公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投