raroc与贵阳市商业银行经济资本配置和绩效评估

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1、贵州大学硕士学位论文RAROC与贵阳市商业银行经济资本配置和绩效评估姓名：陈鸿斌申请学位级别：硕士专业：工商管理指导教师：杜滨20070501摘要在过去的20多年间，银行管理领域发生了显著的变化：银行的管理重心逐渐从传统的资产负债管理过渡为以风险计量和风险优化为核心的资本管理和全面风险管理。从趋势上看，国际银行业之间的竞争，也越来越体现于银行在风险度量、风险管理和经济资本有效分配等方面的竞争能力，风险调整资本收益率RAROC(RiskAdjustedReturnOnCapital)管理方法则是是西方先进商业银行普遍运用于这一领域的一种核心方法。2006年12月11日中国金融

2、业对外资全面开放，2007年新巴塞尔协议开始施行，贵阳市商业银行生存发展的竞争环境和监管环境发生了很大变化。贵阳市商业银行也存在着资本金不足的情况，在资本监管要求下，银行业务的正常发展受到了束缚，因此，贵阳市商业银行在资本约束条件下必须赢效地分配资本，配置资产，用有限的资本支撑相对多的业务规模，以一定的风险承担来获得银行业务的最大展开和银行价值的最大化，所以研究以RAR0c方法来配置银行经济资本和迸行绩效评估，就具有一定的现实意义和应用价值。本文从银行资本与风险损失的关系开始，分析了银行资本配置的重要性，进而研究了RAROC在这一领域的运用，主要包括风险成本、经济资本的计量

3、和银行经济资本配置程序，对贵阳市商业银行借鉴IMROC方法的难点进行了分析，并用所在单位2006年底的数据，对贵阳市商业银行运用内部系数法计量经济资本进行了实证分析，对贵阳市商业银行在目前缺乏完善的内部评级体系和基础数据库的条件下运用RAROC进行经济资本配置和绩效评估提出了具有可操作性的建议方案：目前可采用贷款分类计提的呆账准备金作为风险成本的替代，从采用内部系数法计量经济资本开始，积极实旆RAROC管理，培养风险与收益平衡、资本最终吸收风险的管理理念和文化：同时加强内部评级基础工作和数据库的建设，向新巴塞尔协议要求的内部评级初级法迈进，最终建立符合自身情况的内部风险模型

4、，从而能准确量化风险，更好地运用＆幔0c管理体系，实现风险管理的全面升级。关键词：贵阳市商业经济资本配置内部评级法风险管理风险调整资本收益率新巴塞尔协议绩效评估AbstractAGreatchangeshastakeninthefieldofbankmanagementinpast20years．Thekeypointbegantransmitfromassetsliabilitiesmanagementtocapitalsmanagementofrisksestimates．Withthedevelopmentofmanagement，thecompetitionamon

5、gtheinternationalbanksexposedintheareasofriskestimates，riskmanagementandeconomiccapitalsdelivery．R^R0cisthemainway。appliedbythewesternadYance也eo啊啤reialbanks．ChinesefinancialsopenstotheabroadinDecII．2006．TheconditionsofsurvivalsandcompetitionhaschangedforGuiyangcommercialbank．Wemustfacedthe

6、problemthatthecapitalswasnotenough，ifweobeytherulesofcapitalssupervise，theoperatingwillberestrained．Therefore，wemustimprovethecapitalscirclerates．Meanwhile，toenlargeohr’：operatingrangebyusingthelimitedresources．Obviously，thisisagreatchallengeforUS．SoRAROCisagoodapproachtoarrangethedelivery

7、ofbankeconomiccapitalsThispaperanalysistheimportanceofdeliveryofbankcapitals，andstudytheappiicantsofRAROCinthefieldofbankmanagement．Itincludesriskcostestimates，economiccapitalsestimatesandeconomiccapitalailocation．AndanalysisthedifficultiesbythewayofRAROC．Then