《计量经济学》自相关练习题.docx

《《计量经济学》自相关练习题.docx》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、-----一、选择题---------1、设ut为随机误差项，则一阶线性自相关是指（）---------A.cov(ut,us)0(ts)B.utut1tC.ut1ut12ut2tD.utut21t2、在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（C）A.无多重共线性假定成立B.同方差假定成立C.零均值假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立3、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（）A.解释变量为非随机的B.被解释变量为非随机的C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量D.随机误差项服从一阶自回归4、广义差分法是

2、（B）的一个特例A.加权最小二乘法B.广义最小二乘法C.普通最小二乘法D.两阶段最小二乘法5、加权最小二乘法是（）的一个特例A.广义差分法B.普通最小二乘法C.广义最小二乘法D.两阶段最小二乘法6、在下例引起序列自相关的原因中，不正确的是（）A.经济变量具有惯性作用B.经济行为的滞后性C.设定偏误D.解释变量之间的共线性7、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（）A.COV(i,j)0,ijB.COV(i,j)0,ijC.COV(Xi,Xj)0,ijD.COV(Xi,j)0,ij8、用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是()A.0≤DW≤1B.－1≤DW

3、≤1C.－2≤DW≤2D.0≤DW≤49、在DW检验中，存在正自相关的区域是（）A.4-dl﹤DW﹤4B.0﹤DW﹤dlC.du﹤DW﹤4-duD.dl﹤DW﹤du,4-du﹤DW﹤4-dl10、已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数?近似等于()A.0B.–1C.1D.411、广义差分法是对()用最小二乘法估计其参数。---------A.yt12xtutB.yt112xt1ut1C.yt12xtutD.ytyt11(1)2(xtxt1)utut112、已知模型的形式为y12xu,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统

4、计量为0.6453,则广义差分变量是()A.yt0.6453yt1,xt0.6453xt1B.yt0.6774yt1,xt0.6774xt1C.ytyt1,xtxt1D.yt0.05yt1,xt0.05xt113、已知模型的形式为y12xu,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.52,则广义差分变量是()A.yt0.48yt1,xt0.48xt1B.yt0.7453yt1,xt0.7453xt1C.yt0.52yt1,xt0.52xt1D.yt0.74yt1,xt0.74xt114、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是()

5、A．无偏的，有效的B.有偏的，非有效的C．无偏的，非有效的D.有偏的，有效的15、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则DW统计量近似等于()A.0B.1C.2D.416、在DW检验中，当DW统计量为2时，表明（）A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自相关D.不能判定17、在DW检验中，当DW统计量为4时，表明（）A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自相关D.不能判定18、在DW检验中，不能判定的区域是（）A.0﹤DW﹤dl,4-dl﹤DW﹤4B.du﹤DW﹤4-duC.dl﹤DW﹤du,4-du﹤DW﹤4-d

6、lD.上述都不对19、在DW检验中，存在负自相关的区域是（）A.4-dl﹤DW﹤4B.0﹤DW﹤dlC.du﹤DW﹤4-duD.dl﹤DW﹤du,4-du﹤DW﹤4-dl20、在DW检验中，当DW统计量为0时，表明（）---------A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关---------C.不存在自相关D.不能判定---------21、在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dL

7、------C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定---------二、判断题---------1.异方差性、自相关性都是随机误差现象，但两者是有区别的。2．违背基本假设的计量经济学模型是不可估计的。（错）3、DW检验中的DW值在0到4之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。（错）4、利用WLS法和OLS法估计同一存在异方差性的模型，前者得到的残差平方和小于后者得到的残差平方和.（错）5、利用GLS法和OLS法估计同一存在异方差性的模型，前者得到的残差平方和小于后者得到的残差平方和.（错）6.D

8、W检验适用于检验任何形式的自相关性.（错）---------7.柯