基于新闻舆情数据的选股因子.docx

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1、一、新闻舆情对股价的影响.-6-1.1舆情对股价的影响.................................................................................-6-1.2通联数据情感因子库介绍......................................................................-7-二、新闻情绪因子构建..............................................

2、........................................-11-2.1新闻情感平均值因子...........................................................................-11-2.2新闻热度因子......................................................................................-12-2.3新闻情绪因子...........

3、...........................................................................-14-2.4新闻类型改进的新闻情绪因子............................................................-15-2.5包含基本面信息的强相关新闻情绪因子..............................................-16-三、新闻情绪因子在不同市值下表现.........

4、.......................................................-18-四、新闻舆情因子的其他刻画方法....................................................................-22-4.1新闻情绪差值因子...............................................................................-22-4.2新闻情绪分歧度因子..

5、.........................................................................-23-五、新闻舆情多头策略......................................................................................-25-图表目录图表1：通联新闻数据对A股覆盖率.-7-图表2：通联数据库新闻情感数据生成流程..................................

6、......................-8-图表3：通联数据库新闻标签类型....................................................................-10-图表4：新闻情感平均值因子分档回测.............................................................-11-图表5：新闻情感平均值因子多空回测...........................................

7、..................-11-图表6：新闻情感平均值因子收益表现.............................................................-12-图表7：新闻数量因子分档回测........................................................................-13-图表8：新闻数量因子多空回测..............................................

8、..........................-13-图表9：新闻数量因子收益表现........................................................................-13-图表10：新闻情绪因子分档回测......................................................................-14-图表11：新闻情绪因子多空