国际金融计算题.pdf

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1、;.国际金融计算题1、在某一时刻：法兰克福外汇市场GBP/DM=2.4050纽约外汇市场USD/DM=1.6150伦敦外汇市场GBP/USD=1.5310某一套汇者用一千万美元进行套汇，可获得多少套汇收益？（不考虑套汇费用，保留四位小数）。2、在纽约外汇市场，某外汇银行公布的美元与瑞士法郎的汇率如下：即期汇率三个月远期美元／瑞士法郎1.4510-1.4570100-150求美元对3个月远期瑞士法郎的汇率。3、某日纽约外汇市场外汇报价如下：CurrencyPairspotrate30-dayforward90-dayforwardraterate

2、EUR/USD1.20121.19501.2525USD/JPY91.545090.454088.5050请问一个月和三个月的欧元（EUR）对美元（USD）、美元对日元（JPY）分别是升水还是贴水？及其幅度分别为多少点？4、一个美国人投资在美元上的年收益率为8%，而美元借款年利率为8.25%，投资在英镑上的年收益率为10.75%，而英镑借款的年利率为11%，假定外汇行市如下：即期GBP1=USD1.4980-1.5000一年期GBP1=USD1.4600-1.4635假定这个美国人无自有资金，准备贷款投资1年，能否套利?用计算表明。5、假设某一

3、时刻，外汇市场即期汇率的行情如下：香港市场：USD/HKD=7.7700/80；纽约市场：USD/GBP=0.6400/10；伦敦市场：GBP/HKD=12.200/50。某投资者拟用2000万港元进行套汇，他应如何进行操作？可获利多少？6、某英国公司90天后有一笔235600美元的出口货款收入，为防止90天后美元汇率下跌，该公司利用远期外汇交易防止外汇风险，确保英镑收入。当天外汇牌价为：即期汇率3个月远期美国1.3048～74贴水1.3～1.4美分请回答：（1）计算贴水后美元3个月远期的实际汇率为多少？（2）该英国公司为减缓汇率波动风险，利用

4、远期外汇交易可确保90天后的英镑收入为多少？;.';.7、假设某日，在纽约外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑=1.4505/4760美元，伦敦外汇市场上为1英镑=1.4780/5045美元。请问在此市场行情下（不考虑套汇成本）该如何套汇？100万英镑交易额的套汇利润是多少？8、假定，美国的存款年利率14%，英国的存款年利率8%，汇率表现为英镑的美元价格，且即期汇率是￡1兑换＄2.4。根据利率平价理论，求十二个月的远期汇率。9、在金本位货币制度下，设1英镑的含金量为7.32238克纯金，l美元的含金量为1.50463克纯金，在英国和美国之间运送1

5、英镑黄金的费用及其他费用约为0.03美元，试计算美国的黄金输出点和黄金输入点。（计算结果精确到小数点后4位）10、某日外汇市场外汇买卖报价为USD/CAD=1.0515--1.0525，EUR/USD=1.2105--1.2120，请问欧元（EUR）与加元（CAD）的套算汇率是多少？11、假设外汇市场行情如下:纽约市场:USD/FFR=7.0800/15巴黎市场:GBP/FFR=9.6530/40伦敦市场:GBP/USD=1.4325/35套汇者用1000万美元进行套汇，可获得多少套汇收益？（不考虑套汇费用，保留四位小数）12、在美国和英国之间

6、运送价值为1英镑黄金的运费为0.03美元，英镑与美元的铸币平价为4.8665美元，那么对美国厂商来说，黄金输送点是多少？13、假设某日，在纽约外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑=1.4505/4760美元，伦敦外汇市场上为1英镑=1.4780/5045美元。请问在此市场行情下（不考虑套汇成本）该如何套汇？100万英镑交易额的套汇利润是多少？14、某日香港外汇市场外汇报价，美元的即期汇率为$1＝HK$7.7964，3个月美元升水300点，6个月美元贴水270点。分别求3个月期和6个月期美元远期汇率。15、某日纽约外汇市场上，100欧元等于121.

7、10美元，巴黎外汇市场上，1英镑等于1.2000欧元，在伦敦外汇市场上，1英镑等于1.4500美元。假设不存在套汇成本，请问是否存在套汇机会？若存在套汇机会，套汇者该选择什么样的策略以实现套汇？1美元可获得多少美元的利润？;.';.答案1因套汇者手头持有的是美元，以美元作为初使投放货币，按所给出的汇率，套汇路线有两条：USD→DM→GBP→USD，USD→GBP→DM→USD两条套汇途径的套汇结果分别为：USD1→DM1.6150→GBP1.6150∕2.4050→USD1.5310×1.6150/2.4050=USD1.0280936USD1

8、→GBP1/1.5310→DM2.4050/1.5310→USD2.4050/（1.6150×1.5310）=USD0.9726741显然，第二条套汇