项目风险评价ppt课件.ppt

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1、项目风险评价一、层次分析法二、模糊数学评价法三、蒙特卡罗模拟三.蒙特卡罗法工程项目管理的蒙特卡罗法，又称统计表试验方法，是一种依据统计理论，利用计算机来研究风险发生概率或风险损失数值的计算方法。在目前的工程项目风险分析中，这是一种应用广泛、相对精确的方法。三.蒙特卡罗法在可得到有关历史数据的情况下，通常利用对各项工作及其时间的模拟来预测建造周期，利用工程估价中要素单价的模拟来预测可能的总价。通过风险分析可以得出拟建项目工程估价中各要素的假设平均单价。这些假设单价是根据类似项目的统计数据的概率分布即概率密度函数而得出的，这些分布或函数反映了用于计算平

2、均单价的样本的特征。然后，利用这些单价就可得出拟建项目的总的预计费用。如果这一过程重复足够多的次数，我们就可得到预测总价的概率密度函数，由此而确定最可能的总价。1.常见的概率分布类型选择一个概率分布的过程有时对人们来说显得较为困难，要选择一个正确的概率分布应遵循以下三个原则：分布既可以是连续的，也可以是离散的。绝大多数建筑业活动的值都是连续性的，这是因为在可能范围内的各值都有可能出现。离散分布指的是在一定范围内只有特定的某些值会出现。常见的分布类型：在绝大多数情况下，为某一分析选择最适合的分布式可直观得出的，下面将讨论四种最常见的分布。1.1均匀分

3、布在均匀分布（图3-5）情况下，最大值和最小值之间的各值出现的可能性是一样的。例如如果目前对现场已有的各项设施的信息是完全空白的话，各种情况出现的可能性就是一样的。均匀分布的三个基本条件是：最小值是确定的；最大值是确定的；最小值与最大值之间各值出现的可能性是一样的。通过三角分布（图3-6），你可从中预测最大、最小及最可能的值。靠近最大值和最小值的值出现的可能性要小于靠近最可能值的值。由于其应用方便，三角分布得到广泛的应用。但是其缺点在于它只是一种近似的描述，这是使用这些分布所需付出的一个代价。1.2三角分布正态分布是概率理论中最重要的一种分布。正态

4、分布是一组钟形曲线。钟形曲线的两侧不断下降，但不与水平轴相交。这种分布有两个参数：均值和标准偏差。数据分布以均值为对称轴，你可由此得出数据的变动性如何。正态分布也可以是不对称的（偏向于左侧或右侧）。这种情况与分布的不对称有关，可以通过标准统计方法来处理这种不对称。1.3正态分布β分布的价值在于其曲线形式的多样性，你可同时改变两个参数：与β。在后面将对β分布进行详细的讨论。1.4β分布2.蒙特卡罗模拟的步骤我们下面将对一个案例分析的过程进行详细介绍。它利用历史数据对工程成本进行风险分析。在这个案例中，决策者用计算机来生成工程成本，并已确定概率分布的类

5、型。蒙特卡罗分析生成一系列对拟建项目的模拟来进行，每一次模拟给出了一个预测价格，将这些预测结果标于图上，首先是一条累计频数曲线，其次可得到直方图。分析的各个步骤如下。第1步对某一要素，如建筑物地下结构部分，确定其造价的概率分布，并据此得出用于预测的按每平方米总建筑面积计算的单方价格。我们把这个价格叫做平均单位价格，因为这个价格是从多个已建项目中得出的。这是分析中关键的一步，也是最困难的一步，尤其是因为我们必须事先确定其概率分布。前面已经说明了为什么我们必须将历史单方造价数据看作满足某种概率分布的原因。现在我们面临的问题是为某一组字样数据选择一合适的

6、概率分布。通过历史单方造价数据字样，我们可以度量其集中性（均值）和分散性（偏差），这是利用概率分布所能得到的。此外，我们所使用的统计分布还应包括其他几个方面的特征。首先，该分布应是从有限数据中容易识别出来的，如正态分布可通过均值和偏差加以确定。这自然的导致第2个特征，即当在分析过程中获得了额外数据时，应能容易的对该分布予以更新。第三，概率分布应具有灵活性，即能够包含多种形式的曲线。我们可能发现单价的分布如图3-8(a)所示向右倾斜。换句话说，我们可能会发现单价预测的极值倾向于偏大而不是偏小，这是因为作为计算单价基础的各资源费用的下限较其上限界定的更

7、为清楚。可以用一个简单的例子来说明这一点。如果聚氯乙烯地板的价格为15英镑/㎡，其单价预测为30英镑/㎡的可能性较为0英镑/㎡的可能性大。尽管如此，我们也应该接受没有一定偏斜方向，或向相反方向偏斜，或如图8.6（b）所示那种偏斜程度十分严重的情况。同时，我们也没有理由要求对某要素，如地下结构的造价的概率分布于其他要素，如外墙造价的概率分布一致。因此，出现多种类型的分布曲线是合理的。最后，我们应力争各概率分布有各自的结束点。要求不能为负数是没有多大意义的。更为重要的是，我们希望由资源、设计、利润所确定的综合单价是由在可行的或可接受单价范围内的各要素价

8、格所组成的。我们所选择的概率分布应能在上述范围内适用。根据上述讨论，能够完全满足这种特性要求的唯一一种概率分布就是β分布。