上海证券交易所市场参与者接口规格说明书

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1、上海证券交易所技术文档上海证券交易所IS113上海证券交易所股票期权市场参与者接口规格说明书1.0871版本上海证券交易所二○一六年十月《IS113上海证券交易所股票期权市场参与者接口规格说明书1.1087版本》发布说明2016-8-26对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发总部修订），主要是部分接口新增预留字段：3.1行情数据和4.1期权行情文件接口各新增一个预留时间字段，暂无业务含义。预留字段暂填00:00:00.000。4.2期权基础信息新增一个预留日期字段，4.4期权持仓余额对账文件和4.5期权收盘价格文件各新增一个预留数量字段，

2、暂无业务含义。三个预留字段暂填空格。2015-10-27对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）l根据指数熔断，更新4.1期权行情接口文件产品实时阶段及标志。l根据指数熔断，更新3.1行情数据产品实时阶段及标志。本次修订于2016年1月1日起正式生效。2015-1-13对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）l根据业务的反馈意见，更新4.6期权市场参与者数据报送文件中的描述部分。l文件接口处理原则中，增加标志文件格式描述。2014-12-25对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）l4.6期权市场参与者数据报

3、送文件中，去除会员机构代码表。l金额描述由精确到0.1厘调整为精确到0.0001元l调整接口中相关字段名，与股票期权试点交易规则一致2014-12-12对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）l文档名称调整为股票期权市场参与者接口规格说明书。2014-10-30对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）l4.6期权行情文件接口中，明确了相关字段的时间有效性。lOwnerType102=会员发起,修改为102=期权经营机构（包括其风险管理部门）发起2014-10-28对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）l4.

4、1期权行情文件接口中，对于字段“产品实时阶段及标志”，明确该字段第二位为预留，暂填空格。2014-09-26对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）l期权市场参与者数据报送文件（cybsxxxxxYYYYMMDD001.txt）中，修改RFStreamID字段说明为“A0302表示期权账户资料信息，此处为唯一值”。l期权市场参与者数据报送文件（cybsxxxxxYYYYMMDD001.txt）中。补充BrokerNum字段说明，“采用全称，如***证券股份有限公司”。l期权市场参与者数据报送文件（cybsxxxxxYYYYMMDD0

5、01.txt）中，补充mainMargin字段说明，“各券商按照自己（券商）的方式进行计算即可”。l期权市场参与者数据报送文件（cybsxxxxxYYYYMMDD001.txt）中，补充会员机构代码l期权行情新增收盘集合竞价状态2014-08-26对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）l期权基础信息文件中修改SecurityStatusFlag字段，删除第5位关于D’表示当日摘牌的合约的描述。2014-08-21对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）l期权市场参与者数据报送文件中修改报送时间，从原有的“15:30-2

6、0:00”，调整为“15:30（T日）-7:00（T+1日）”l成交过户数据接口中修改人民币币种描述，由RMB调整为CNY2014-08-07对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）l期权市场参与者数据报送文件（cybsxxxxxYYYYMMDD001.txt）中修改衍生品可用保证金金额字段说明、可买入额度字段说明，及明确自营账户无需报备。2014-07-09对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）l期权会员数据报送文件变更为期权市场参与者数据报送文件（cybsxxxxxYYYYMMDD001.txt）l期权行情数据及行

7、情文件接口中，TradingPhaseCode新增限开仓标识2014-07-01对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）l在期权基础信息文件中，修改到期日提醒为5日提醒。2014-06-25对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）l增加4.6期权会员数据报送文件，描述会员报送期权数据文件的格式l增加4.5期权收盘价格文件，描述期权系统闭市后的收盘价和参考结算价。2014-05-15对市场参与者接口规格做了如下的修订（技术开发部修订）l修改期权行情文件接口中校验和字段的校验逻辑2014-04-14对市场参与者接口规格做了如

8、下的修订（技术开发部修订）l申报指令、证券锁定与解锁指令、行权、会员申请转处置证券账户指令、撤单指令、执行报告中增加合约账户子编码及说明l修改期权基础