中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司质押式报价回购登记结算业务 指南》

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关于修订《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司质押式报价回购登记结算业务指南》的通知各市场参与主体：为简证便民、优化服务，并配合延长资金划拨时间的开展，我公司对《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司质押式报价回购登记结算业务指南》进行了修订。主要修订内容如下：1、简化质押专用账户的开户申请材料不再要求提供“组织机构代码证及复印件”和“法定代表人证明书”。2、根据延长结算参与人资金划拨时间优化内容，修订了相关划款内容。3、删除附件中数据接口内容，相关内容详见公司网站发布的《登记结算数据接口规范》。特此通知。附件：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司质押式报价回购登记结算业务指南二〇一九年一月二十一日—1—

1附件：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司质押式报价回购登记结算业务指南二〇一九年一月中国证券登记结算有限责任公司上海分公司ChinaSecuritiesDepository&ClearingCorp.Ltd.ShanghaiBranch—2—

2修订说明更新日期修订说明1、简化质押专用账户的开户申请材料不再要求提供“组织机构代码证及复印件”和“法定代表人证明书”。2、根据延长结算参与人资金划拨时间优化内容，修订相2019-1-21关划款内容。3、删除附件中数据接口内容，相关内容详见公司网站发布的《登记结算数据接口规范》（www.chinaclear.cn→服务支持→接口规范→上海市场）。—3—

3目录第一章质押式报价回购概述...............................5第二章质押券管理.......................................6一、质押专用账户的开立...........................6二、质权设定.....................................7三、债券转入转出处理.............................7四、相关查询.....................................8第三章清算、资金划付与划款.............................8一、清算.........................................9二、资金划付....................................10三、划款........................................10第四章异常情况处理....................................10一、报价回购可用额度小于零......................10二、资金划付失败................................11第五章业务终止........................................11附件：开户申请书..................................13—4—

4为方便证券公司进行质押式报价回购登记结算业务，推动质押式报价回购业务顺利开展，根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）发布的《质押式报价回购交易及登记结算业务办法》（以下简称《业务办法》）和相关业务规定，制定本指南。第一章质押式报价回购概述本指南所称质押式报价回购（以下简称“报价回购”）是指证券公司将符合规定的自有资产作为质押券，以质押券折算后的标准券总额为融资额度，向其指定交易客户以证券公司报价、客户接受报价的方式融入资金，在约定的购回日客户收回融出资金并获得相应收益的交易。证券公司可以提交以下自有资产作为质押券：（一）可用于上交所债券质押式回购交易的债券；（二）基金份额；（三）上交所和中国结算认可的其他证券。以可用于上交所债券质押式回购交易的债券、单市场国债交易型开放式指数基金作为质押券的，其折算率（值）由上交所规定。以除单市场国债交易型开放式指数基金外的基金份额及上交所和中国结算认可的其他证券作为质押券的，折算率（值）另行规定。证券公司应当严格按照上交所、中国结算的有关业务规则，切实执行证券公司报价回购业务内部管理制度。证券公司应向客户全面介绍报价回购规则，充分揭示可能产生的—5—

5风险，提醒客户注意有关事项，与客户签署《风险揭示书》和《客户协议》。第二章质押券管理一、质押专用账户的开立证券公司开展报价回购业务应当在中国结算上海分公司开立“券公证券公司质押式报价回购质押专用账户”（以下简称“质押专用账户”），用以保管其所提交的作为报价回购交易质押券的自有证券。质押专用账户不得用于证券交易。证券公司申请开立质押专用账户时，需向中国结算上海分公司提交以下材料：（一）开户申请书（附件）；（二）《证券账户开立申请表（机构）》（www.chinaclear.cn→法律规则→业务规则→账户管理《特殊机构及产品证券账户业务指南》；（三）机构法人有效身份证明文件及复印件或加盖发证机关确认章的复印件（营业执照原件及复印件）；（四）经办人有效身份证明文件及复印件；（五）法定代表人授权委托书和法定代表人的有效身份证明文件复印件；（六）中国结算上海分公司要求提交的其他材料。上述申请材料应以书面文件提交中国结算上海分公司并按200元/户标准缴纳开户费。审核通过的，我分公司将在两个工作日内完成开户。开户完成后，证券公司应及时办理指定交易。—6—

6二、质权设定根据《业务办法》，质押专用账户中的证券作为担保证券公司报价回购业务的履约担保质押券。全部质押券设定的质权由证券公司所有报价回购未到期以及购回交易未完成资金划付的客户共同享有,客户所享有的质权不对应具体质押券品种，客户不得单独就质押券主张行使质权，质押券处置所得由所有客户按债权比例公平受偿。三、债券转入转出处理证券公司在开展报价回购业务前，应向上交所报备指定的自营证券账户作为质押券转入转出的证券账户。证券公司指定的自营证券账户发生变化的，应及时向上交所报备。上交所将证券公司指定的自营证券账户清单通过通知单方式及时告知中国结算上海分公司。对于证券公司提交的质押券转入申报，当日日终证券公司指定的自营证券账户有足额质押券的，中国结算上海分公司根据上交所发送的转入指令逐笔将相应质押券由指定的自营证券账户转入质押专用账户。证券公司报价回购额度于次一交易日相应增加。证券公司指定的自营证券账户内质押券不足的，对该笔转入申报不予办理。对于证券公司提交的质押券转出申报，若当日日终证券公司质押专用账户中转出该部分质押券后剩余质押券折合的标准券数量足以担保所有报价回购未到期以及购回交易未完成资金划付的报价回购金额，中国结算上海分公司根据上交所发送的转出指令逐笔将相应质押券由质押专用账户转入指定的自营证券账户。转出的质押券于次一—7—

7交易日可用于交易。若证券公司质押专用账户内剩余质押券不符合前述条件的，则该笔转出申报将不予办理。证券公司自营或客户专用资金交收账户内应付报价回购交易结算资金不足的，对该证券公司当日所有的质押券转出申报均不予办理。已被司法冻结或其他原因冻结的质押券不计入标准券。四、相关查询客户可向证券公司或中国结算上海分公司申请查询报价回购相关信息，可查询的信息包括证券公司质押券所折算的标准券总量、该客户未到期报价回购总量、证券公司未到期报价回购总量。客户可通过PROP投资者版向中国结算上海分公司申请查询上述信息。证券公司和中国结算上海分公司的数据如有不一致，以中国结算上海分公司提供的数据为准。证券公司及客户参与报价回购业务，即视为认可并遵守《业务办法》关于质押券管理及质权设定的相关规定。第三章清算、资金划付与划款证券公司参与报价回购交易，应使用其在中国结算上海分公司已开立的用于非净额结算的自营和客户专用资金交收账户（以证券公司法人名义开立）办理资金划付。中国结算上海分公司每日对该证券公司当日全部报价回购交易（包括初始交易、到期购回和提前购回）进行净额清算，并根据该净额清算结果，在自营和客户专用资金交收账户之间进行资金划转。证券公司可于资金划付完成当日进行划款。—8—

8一、清算交易日（以下简称“易日”），中国结算上海分公司分别以证券公司的自营专用资金交收账户和客户专用资金交收账户为单位，对当日全部报价回购交易进行轧差清算，相关结果发送给证券公司，并据此在证券公司的自营和客户专用资金交收账户之间代为进行资金划付。全部初始交易金额大于全部购回金额的，证券公司客户专用资金交收账户应付自营专用资金交收账户，应付金额=全部初始交易金额-全部购回金额；全部购回金额大于全部初始交易金额的，证券公司自营专用资金交收账户应付客户专用资金交收账户，应付金额=全部购回金额-全部初始交易金额。其中，初始交易金额=成交数量×1000；对于到期购回，购回金额计算公式如下：购回金额=成交数量×（100元+到期年收益×实际回购天数/365）×10。对于提前购回，购回金额计算公式如下：购回金额=成交数量×（100元+提前购回年收益×实际回购天数/365）×10。上述公式中成交数量的单位为手。证券公司负责客户报价回购交易资金明细清算，通过记增记减客户资金账户完成。证券公司与客户之间由于资金明细清算产生的法律纠纷与中国结算无关。—9—

9二、资金划付T日16:00，证券公司自营专用资金交收账户为应付账户的，中国结算上海分公司根据净额清算结果将应付金额从应付自营专用资金交收账户划付至应收客户专用资金交收账户；客户专用资金交收账户为应付账户的，中国结算上海分公司根据净额清算结果将应付金额从应付客户专用资金交收账户划付至应收自营专用资金交收账户。证券公司自营或客户专用资金交收账户应付资金不足的，对该证券公司当日全部报价回购均不做资金划付处理。因资金不足导致资金划付失败的，由相关责任方依据约定协商解决后续处理事宜。三、划款报价回购交收后，证券公司可通过实时划款或预约划款方式将资金从自营专用资金交收账户或客户专用资金交收账户划至指定收款账户，具体划款要求详见《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算账户管理及资金结算业务指南》(www.chinaclear.cn→服务支持→业务资料→操作手册→上海市场)第一篇第五章第四节“结算资金划拨”。第四章异常情况处理一、报价回购可用额度小于零因质押券折算率调整、司法冻结或扣划等原因导致证券公司报价回购可用额度小于零的，上交所可在次一交易日暂停接收该证券公司报价回购初始交易及质押券转出申报，只接收提前购回与质押券转入—10—

10申报。待其报价回购可用额度大于等于零后，上交所恢复其报价回购权限。证券公司于报价回购可用额度小于零之日起次一交易日未能采取有效措施使其报价回购可用额度大于等于零的，自次二个交易日起上交所可终止其报价回购业务权限，进入业务终止处理。证券公司可以向上交所申请提供自有资金账户中的现金作为临时质押物，使其报价回购可用额度大于等于零，中国结算上海分公司根据上交所确认将相关现金进行锁定。证券公司可在采取其他措施使得报价回购可用额度大于零后，申请对多余现金解除锁定。二、资金划付失败证券公司当日报价回购资金划付失败的，该证券公司当日的报价回购交易及到期购回、提前购回全部延迟至次一交易日；连续两个交易日资金划付失败的，上交所可终止报价回购业务权限，进入业务终止处理。第五章业务终止证券公司被终止报价回购业务权限的，应按以下流程进行处理：（一）权限终止当日，该证券公司所有未到期报价回购交易全部提前购回，证券公司以终止日为准计算客户收益，不得与客户开展新的交易；（二）证券公司或其委托的第三方根据《客户协议》的约定向上交所及中国结算上海分公司提交质押券处置申请，并按照价格公允、快速处置的原则对质押券进行处置，处置所得与质押现金之和按债权—11—

11比例向客户公平清偿。上述第三方是证券公司依据《客户协议》的约定委托进行质押券处置的机构；（三）全部债务清偿后，证券公司应向上交所和中国结算上海分公司提交业务终止报告，并可申请转出剩余质押券；处置所得与质押现金之和仍不足以偿付的，由证券公司对客户承担全部法律责任，客户可按《客户协议》约定的方式进行仲裁或诉讼。—12—

12附件：开户申请书中国证券登记结算有限责任公司上海分公司：我公司已向上海证券交易所申请开通质押式报价回购业务的交易权限。根据业务开展需要，特向贵公司申请开立质押式报价回购质押专用账户。根据业务规则，该账户需要限制交易功能。特此申请。**证券有限责任公司（公章）年月日—13—