散户如何建立自己的交易系统

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1、散户如何建立自己的交易系统管理帖子第一节策略　　一、只参与那些行情趋势强烈或者说行情主要走势正在形成的市场，认清每一个市场当前的主要走势，并只持有符合这一主要走势方向的头寸，或者是不予参与。　　二、假定交易的方向与行情趋势一致，在以前或从属的趋势已产生的较大价差基础上建立头寸，或者把头寸建立在对当前行情主趋势的适度逆行位置上。　　三、不同行情趋势强烈度下的操作策略：　　1、在市场处于活跃强势时期（沪市成交量超过150亿），这个时候的操作策略是“长多短空”，操作战术是“追涨龙头”；　　2、市场处于疲惫

2、弱势时期（沪市成交量低于80亿），这个时候的操作策略是“长空短多”，操作战术是“超跌为王”；　　3、市场处于平衡箱体时期（沪市成交量在80亿-150亿之间），这个时候的操作策略是“高抛低吸”，操作战术是“筹码分布”；　　三、追市头寸形成有利变动时坚持持有，不从反趋势交易中迅速获利；在持有头寸的变动有利时，可适当的增加所持有的头寸；除非趋势分析表明趋势已经反转，并且触及止损位，否则一路持有。　　四、市场的走势与预期的方向相反，则迅速逃避。系统的、客观的风险控制和制约的方法包含，限制每一交易头寸的风险；

3、避免过渡交易；3、截断损失；有怀疑，即平仓离场。　　五、坚持双重策略，即：在盈利的头寸上是一个长线持股者；在相反的头寸上是一个短线交易者。　　六、收益原则是保持获利的稳定性与持续性，而不是最大化。　　七、连战皆败后，减低入市头寸或停止交易。　　八、不设定目标价位出入市，只服从市场走势；不因为价位太低而吸纳，也不因为价位太高而沽空。　　　　　九、不因为不耐烦而入市，也不因为不耐烦而平仓；入市要等候机会，不宜买卖太密。　　　十、无适当理由，不更改所持股票的买卖策略。第二节资金使用原则　　一、资金量管理的

4、原则：　　1、入市买、卖，损失不应超过资金的十分之一；不过量买卖。　　2、买、卖招损时，永不加码。　　3、仓位大小与市场状态相一致。市场处于平衡状态时，应参与较少，而市场处于活跃状态时，应参与较多。　　4、仓位大小与自身状态相一致。一旦出现连续失手，需要赶快警惕起来，减低仓位直至离场休息。二、仓位控制原则：　　（一）永不满仓，始终保持30%以上的备用资金。　　（二）根据大盘风险系数来决定仓位高低，如果当前大盘风险系数是70%，那么仓位就应该是30%。　　1、市场出现无风险机会的时候，可以放大资金操作

5、；　　2、在市场出现波段操作机会的时候，可以重仓短线操作；　　3、在市场出现极品庄股行情机会的时候，可以三分仓中线操作；　　4、在市场出现技术分析机会的时候，可以轻仓短线操作。　　（三）根据中、短周期两种投资模式来决定资金的划分模式，将总体资金划分为60%和40%两等份。　三、加仓原则：1、第一个1/3资金的使用：在大势低迷时，即跌势末期，以短线操作为主，快进快出、高抛低吸。操作一些超跌或启动个股，买入股票后，大势明朗可中线持有，否则短线获利了结。　　（1）建仓后，发觉错误，立即止损。　　（2）建仓

6、后不能确定对错，持仓观望，但观望时间不能过长。　　（3）在确定了第一笔资金已赢利后，持仓等待第二次介入机会。　　2、第二个1/3资金的使用：　　（1）当第一份资金在获利状态且已无风险可言时，可使用第二份资金。此时，应选择明显底部放量个股，中线持有。　　（2）建仓后，发觉错误，马上将第一笔资金止赢，同时，严格第二笔资金的止损位。　　3、第三个1/3资金的使用：只有当前两份资金在获利状态下，且大势明显向好时，这份资金才可投入。严格遵循：趋势理论、顺势而为、高抛低吸、短线操作、快进快出。　　三、个股组合原

7、则：　　1、不同时持有超过5只以上的个股，核心个股决不超过3只（中线个股2只，短线个股1只）。　　2、每只个股占多少资金，取决于交易系统对每只个股所处位置的判断；如果同时运用多个策略不同的系统，则还取决于每个系统的目标预期年均回报率。　　四、分段原则：同一只个股买卖分段进行，基于趋势型策略的系统交易者，需要设立多个买入、卖点。第三节风险控制原则　　一、入市时永远都设立止蚀位，并严格遵守。　　　二、永不让失误赔单恶性失控：　　1、在市场出现头顶走势与成交量能较小，市场空头趋势的情况，最好的操作方法就是

8、持币等待。　　2、在大盘机会不明确的前提下，对准备进场的资金先减去一半，对已经持有被套并没有上涨希望的个股也先了结一半，以避免过去的失误不断扩大，并且使其变成无法挽回的局面，这种情况无论如何不能发生。　　　　　三、止损的两个理由：1、交易系统发出止损信号；2、买进股票的理由消失。　　四、止损价位的控制：　　1、下降趋势中，止损位应在５％以内。特别注意无量阴跌，会给人一种止跌的错觉和幻想，使得在幻想中等待再等待中失去机会。　　2、上升趋势中可适当放宽止损幅度如１０％（不