xb证券公司融资融券业务风险管理研究

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1、Ｉｆ：分类号：Ｆ８３０＾学校代码１０６９７；ＭＸ１２０１６９０１０巧级：公开学号破±亨恆巧交ＭＡ＇ＳＴＥＲＳＤＩＳＳＥＲＴＡＴＩＯＮ拙证券公司强资融券业务风险管理研究）‘Ｒｅｓｅａｒｃｈ０凸ｔｈｅＲｉｓｋＭａｎａｇｅｍｅｎｔｏｆＭａｒｇｉｎＴｒａｄｉｎｇｏｆＸＢＳｅｃｕｒｉｔｉｅｓＣｏｍｐａｎｙ韓静？Ｖ＿‘名＾，学科乂称：金森学作者：：萬蕾指导老师韦雀民教授＇西北大学学位评定委员会二〇—六年十二月．．．＿ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎｔｈｅＲｉｓｋＭａｎａｇｅｍｅｎｔ

2、ｏｆＭａｒｇｉｎＴｒａｄｉｎｏｆＸＢＳｅｃｕｒｉｔｉｅｓＣｏｍａｎｇｐｙＡｔｈｅｓｉｓｓｕｂｍｉｔｔｅｄｔｏＮｏｒｔｈｗｅ巧ＵｎｉｖｅｒｓＫｙｌｆｌｆｌｌｆｈｅｉｎｐａｒｔｉａｕｉｍｅｎｔｏｔｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓｆｏｒｔｈｅｄｅｇｒｅｅｏｆＭａｓｔｅｒｉｎＦｉｎａｎｃｅＢｙＧａｏＬｅｉＳｕｅｒｖ：ｆｐｉｓｏｒＷｅｉＳｈｅｎｇＭｉｎＰｒｏｅｓｓｏｒＤｅｃｅｍｂｅｒ２０１６西北大学学位论文知识产权声明书本人完全了解西北大学关于收集、保存、使用学位论文的规定。学校有权保留并向国家

3、有关部口或机构送交论文的复印件和电子版。本人允许论文被查阅和借阅。本人授权西北大学可Ｗ将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可Ｗ采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。同时授权中国科学技术信息研巧所等机构将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》或其它相关数据库。保密论文待解密后适用本声明。学位论文作者签名：指导教师签名；—衣年《Ｉ■＇疋／之月Ｃ日年／月日西北大学学位论文独创性声明本人声明：所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研巧成果。据我所知，除了文中特别加Ｗ标注和致谢的地方外，本论文不包

4、含其他人已经发表或撰写过的研巧成果，也不包含为获得西北大学或其它教育机构的学位或证书而一使用过的材料。与我同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。学位论文作者签名：办／／年月日摘要＂＂近年来，ｗ融资融券业务（ｗ下简称两融业务）为代表的资本中介业务取得了长足拓展，两融业务己经成为券商泛买方业务的重要组成部分，也成为推动券商经纪业务一转型发展模式、提升盈利能力的重要动力之。２０１４年下半年Ｗ来我国证券市场开启了一轮波满壮阔的牛市行情，备受市场关，杠杆资金的介入成为本轮行情的重要推动为量注。２０１５年６月我国股票

5、二级市场出现了大幅下跌，引发了两融业务平仓数量的大幅增加，市场面临流动性危机，。随着两融业务规模的快速提升整个证券行业财务杠巧比率。随之大幅提高，对于券商两融业务风险管理提出了更高的要求、论文首先阐述了国内外两融业务风险管理理论研巧内容，作为整个论文的理论基础；其次，对近年来我国两融业务发展的现状进行了细致定量分析，侧重于揭示了现阶段券商两融业务风险的新特点，作为整个论文的外部环境分析；再次，在上述理论及现实基础上，针对现阶段券商两融业务的风险管理进行详细研究；随后，ＷＸＢ证券公司、两融业务风险管理为例，从内部控制，风险控制体系风险防范措施等方面，

6、进行研究一工作提出建议。分析，，；最后在上述研巧基础上对券商进步做好两融业务风险管理关键词：酷资酷券，风险管理，风险评价ＩＡＢＳＴＲＡＣＴ＂Ｉ打ｒｅｃｅｎｔｙｅａｒｓ，ｗｉｔｈｔｈｅｍａｒｇｉｎｔｒａｄｉｎｇｂｕｓｉ打ｅｓｓ（ｈｅｒｅｉｎａｆｔｅｒｒｅｆｅｒｒｅｄｔｏａｓｔｈｅｔｗｏｆｉｎａｎｃｉａｌ＂ｂｕｓｉ打ｅｓｓａｓｔｈｅｒｅｒｅｓｅｎｔａｔｉｖｅｏｆ１：ｈｅｃａｉｔａｌｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｒｙｂｕｓｉｎｅｓｓｈａｓｍａｄｅｃｏｎｓｉｄｅｒａｂｌｅ）ｐｐｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ，ｔｈｅｔｗｏｆｉ

7、ｎａｎｃｉａｌｂｕｓｉ打ｅｓｓｈａｓｂｅｃｏｍｅａｎｉｍｐｏｒｔａｎｔｐａｒｔｏｆｔｈｅｂｒｏｋｅｒａｇｅｂｕｓｉ打ｅｓｓｏｆａｎｂｕｔａｌｓｏｆｏｒｒｏｍｏｔｉｎｔｈｅｂｒｏｋｅｒａｅｂｕｓｉ打ｅｓｓｄｅｖｅｌｏｍｅｎｔｍｏｄｅｌｅｎｈａｎｃｅｐ，ｐｇｇｐ，＇ｐｒｏｆｉｔａｂｉｌｉｔｙｓｉ打ｃｅｔｈｅｉｍｐｏｒｔａｎｔｆｏｒｃｅｏｆ．２０１４ｉ打ｔｈｅｓｅｃｏ打ｄｈａｌｆｏｆｔｈｅｙｅａｒＧｈｉ打ａｓｓｔｏｃｋｍ