我国商业银行逆周期资本缓冲机制效果的检验

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1、东华大学硕士学位论文我国商业银行逆周期资本缓冲机制效果的检验专业名称：金融学作者姓名：朱婕指导教师：吉余峰学校代码:10255学号:2120749我国商业银行逆周期资本缓冲机制效果的检验TheEffectiveTestontheCounter-cyclicalBufferMechanisminCommercialBanksofChina学科专业：金融学作者姓名：朱婕指导教师：吉余峰答辩日期：2016年1月7日东华大学学位论文原创性声明本人郑重声明：我恪守学术道德，崇尚严谨学风。所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文

2、中已明确注明和引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品及成果的内容。论文为本人亲自撰写，我对所写的内容负责，并完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：日期：年月日东华大学学位论文版权使用授权书学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅或借阅。本人授权东华大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。保密□，在年解密后适用本版权书。本学位论文属于不保密□。学位

3、论文作者签名：指导教师签名：日期：年月日日期：年月日东华大学硕士学位论文答辩委员会成员名单姓名职称职务工作单位备注吴信如教授答辩委员会主席华东师范大学田增瑞教授答辩委员会委员东华大学王千红副教授答辩委员会委员东华大学金继红副教授答辩委员会委员东华大学李勇副教授答辩委员会委员东华大学陈磊讲师答辩委员会秘书东华大学东华大学旭日工商管理学院硕士论文我国商业银行逆周期资本缓冲机制效果的检验摘要2008年，全球金融危机推动国际银行业监管体制改革不断深化，其成果集中体现在《巴塞尔协议III》。在金融全球化的今天,它的推广和实施必然对全球金融业产生不可磨灭的重大影响

4、，也必将成为中国银行业发展史上的一座里程碑。构建逆周期的资本监管框架是巴塞尔协议III的一个重要改革思路，也是我国银行业积极应对新的国际金融环境的必然要求。在后危机时代，如何加强资本的逆周期监管，从而对商业银行风险形成切实有效的控制和管理，使银行业在经济衰退时期平稳释放扩张时期所积聚的风险资本，这对于改革中的中国商业银行业显得尤为迫切和重要。本文遵循经济学研究中倡导的理论经济学与计量经济学相结合的理念，综合运用规范分析和实证分析的研究方法，在证实我国商业银行资本监管存在顺周期问题的基础上，使用巴塞尔委员会给出的计量模型，实证检验了逆周期资本缓冲机制在我

5、国商业银行资本监管中的实际效果，在检验过程中还加入了新的指标，即社会融资规模/GDP与其长期趋势的偏离度，以该指标加以辅助分析。随后，本文引入了全社会用电量增速及国房景气指数两个参考指标，对逆周期资本缓冲计提做了回归分析与检验。实证发现，逆周期资本缓冲机制在我国是有效的，但存在改进的空间。I东华大学旭日工商管理学院硕士论文在构建逆周期资本缓冲机制的过程中，其中一个非常重要的问题在于经济周期阶段的识别。本文随后建立了一个宏观方向的风险指标体系，并加入我国的经济数据进行实证分析，确定了各指标的系数，以此为更加准确地识别经济运行周期、及时计提或释放缓冲资本做

6、进一步的参考。文章的最后，针对保证逆周期缓冲机制的顺利运行,我国银行业还须作出哪些方面的调整和改革做出了几点意见与建议。关键词逆周期监管；资本缓冲；巴塞尔协议III；风险指标体系II东华大学旭日工商管理学院硕士论文THEEFFECTIVETESTONTHECOUNTER-CYCLICALCAPITALBUFFERMECHANISMINCOMMERCIALBANKSOFCHINAABSTRACTIn2008,theglobalfinancialcrisisledtoaremarkableprogressofthereformoftheinternatio

7、nalbankingsupervisionsystemwhichembodiedinBaselAgreementIII.Underthecircumstancesoffinancialglobalization,itmustwillhaveasignificantimpactonglobalfinancialindustry,andwillalsobeamilestoneinthehistoryofChinesebankingindustry.Constructingthecounter-cyclicalcapitalbuffermechanismis

8、animportantreformthinkingofBaselAgreementIII.Al