商业 银行的负债管理1

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1、第三章商业银行的负债管理存款的种类和构成存款的定价非存款性的资金来源商业银行负债成本的管理我国商业银行的负债结构分析1第三章商业银行负债管理商业银行负债管理的目的是提供银行所需要的现金头寸、信贷资金和发展资金。上世纪70年代以来，宏观经济环境的变化和金融产业竞争的加剧，促使商业银行重视对资金来源的管理以及不断开拓新的资金渠道。银行可以通过不同方式获取资金，但不同筹集资金的方式成本与风险有极大的差异，从而直接影响到银行的经营风险与盈利水平。银行负债管理的基本目标是在一定的风险水平下，以最低的成本获取所需要的资金。银行获取资金有四个方面的目的：（1）支持银行资产增长并保证其流动性；（2）降低筹

2、集资金的利息成本；（3）取得合理的利率敏感负债组合；（4）吸引银行客户。银行在开拓资金来源中的原则是：力图达到负债的平均成本最低化，并在筹集资金过程中，特别是在市场资金的拆借上保持较充分的弹性，以应付不可预见的流动性需求。2第三章商业银行的负债管理第一节存款的种类和构成从商业银行负债的组成看，经历了单纯依靠存款到负债多元化的发展过程。即使是存款也在不断地创新出新的服务种类，以满足客户的需求和稳定银行的资金来源。存款的种类存款的构成3第三章第一节存款的种类1.交易帐户私人和企业为了交易目的而开立的支票帐户，客户可以通过支票、汇票、电话转帐、自动出纳机等提款或对第三者支付款项。包括活期存款、可

3、转让支付命令帐户、货币市场存款帐户、自动转帐制度等种类。2.非交易帐户（储蓄帐户）包括储蓄存款和定期存款4第三章第一节存款的种类活期存款是指顾客不需预先通知、可随时提取或支付的存款，也称为支票存款。这种存款传统上只能由商业银行经营，是商业银行创造存款货币的基础，但是目前在西方国家储蓄银行和其他金融机构也能经营。5第三章第一节存款的种类可转让支付命令帐户是一种对个人、非盈利机构开立的，计算利息的支票帐户，也称付息的活期存款。它起源于1970年，由美国马萨诸塞州的一家互助储蓄银行创造的。特点：一、转帐或付款不是使用一般的支票，而是使用支付命令。二、可以按其平均余额支付利息。6第三章第一节存款

4、的种类货币市场存款帐户（MMDA）产生背景：银行活期存款不付息，“Q条例”尚未取消的情况下，美国货币市场基金会于70年代末开办了这种新型的活期存款。其性质介于储蓄存款和活期存款之间开户时的最低金额为2500美元，平均余额不低于2500美元；对存款最高利率无限制，如余额低于2500美元，利率则改按储蓄存款计息；提取存款应在7天前通知银行；使用该帐户进行收付，每月不得超过6次，其中用支票付款不得超过3次。7第三章第一节存款的种类自动转帐制度（ATS）1978年以后开始出现，是由早期的电话转帐制度演变而来的。主要内容：存户同时在银行开立储蓄帐户和活期存款帐户，活期存款帐户的余额始终保持1美元，其

5、余存款存入储蓄帐户可取得利息收入。当需要签发支票时，存户可用电话通知开户行。8第三章第一节存款的种类储蓄存款储蓄存款一般是个人为积蓄货币和取得利息收入而开立的存款帐户。不使用支票，而是用存折或存单，手续比较简单。有活期和定期两种。活期储蓄存款无一定期限，只凭存折便可提现。存折一般不能转让流通，存户不能透支款项。定期储蓄存款类似于定期存款，须先约定期限，利率较高。9第三章第一节存款的种类定期存款相对于活期存款，是一种由存户预先约定存储期限的存款。期限一般为3个月、6个月和1年不等，但也有1年以上。利率也随着期限的长短而高低不等。定期存款存单是存户到期提取存款的凭证，不能转让流通，但可以作为动

6、产抵押品取得银行贷款。1965年2月，纽约花旗银行首先开始发行大额可转让定期存单，它是作为逃避政府最高利率限制与存款准备金规定的一种手段。10第三章第一节存款的种类和构成存款的种类以西方商业银行提供的存款服务为例，存款包括：11第三章第一节存款的种类和构成存款的稳定性存款可以划分为核心存款和易变性存款两类。核心存款：对市场利率变动和外部经济因素变化反映不敏感的存款，如银行的交易存款帐户和不流通的定期存款帐户。易变性存款是对利率敏感的存款。为了降低经营风险，商业银行应该扩大核心存款的比例。12第三章第一节存款的种类和构成存款的利率存款的利率取决于存款的期限、银行的经营实力和经营目标。13第三

7、章第一节存款的种类和构成存款利率与存款需要量的关系二者有时是相互矛盾的。结论：银行需要权衡存款需要量和存款利率之间的关系，做好存款的定价。14第三章商业银行的负债管理第二节存款的定价15第三章第二节存款的定价银行存款定价与经营目标的关系结论：存款定价要保护银行的盈利能力，不能以不理合理的定价吸引存款而降低银行盈利能力。16第三章第二节存款的定价存款的定价的方法成本加利润存款定价法存款的边际成本定价法为不同的客户制定不同的