商业银行的负债管理1

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1、第三章商业银行的负债管理商业银行业务与经营.存款的定价2非存款性的资金来源3商业银行负债成本的管理4商业银行负债结构分析5存款的种类和构成1本章学习目标：了解存款种类，并从专业的角度探究银行的融资成本，判断哪种负债（存款）对银行而言是最有利可图的，还要考察银行存款服务的定价方法。理解解非存款资金来源。本章重点：存款的意义、存款定价、负债成本管理、本章难点：存款定价方法、成本分析方法商业银行业务与经营当前金融业竞争日益加剧，创新产品不断出现，迫使商业银行不得不考虑如何面对由金融业同质化所带来的存款减少和银行业地位的下

2、降问题。为此，银行要力图以最低的风险最小的成本获取最大的资金保障。商业银行将关注的重点从资产的运作移向负债的管理。负债管理要达到什么目的？商业银行业务与经营商业银行负债管理的目的主要有两个：一是维持银行资产的增长率；二是保持银行的流动性。以浦东发展银行股份有限公司为例：2010年负债及股东权益合计：21914.11亿其中，股东权益合计：1229.96亿，占全部资金来源的5.6%商业银行业务与经营第一节存款的种类和构成一、存款的重要性仍以浦东发展银行股份有限公司为例：商业银行业务与经营浦东发展银行(2010-12-3

3、1)负债及股东权益合计：21914.11亿其中，股东权益合计：1229.96亿，占全部资金来源的5.6%向中央银行借款0亿同业存放款3393.09亿同业拆入144.15亿衍生金融负债11.72亿卖出回购金融资产1691.2亿吸收存款16338.43亿,占全部资金来源的79.13%存款是银行贷款的主要资金来源，因而是银行利润和发展的源泉。存款产生现金储备，银行凭借多余的现金储备可以发放新的贷款。衡量银行管理效率的重要指标：能否以尽可能低的成本吸收存款，及能否有充足的存款支持银行想要发放的贷款。二、存款的种类——以西方

4、商业银行为例）商业银行业务与经营活期存款可转让支付命令(NOWS)货币市场存款帐户(MMDA)自动转帐制度(ATS)交易性账户非交易性账户储蓄存款(定期、活期)定期存款（大额可转让存单）存款服务创新指数定期存单——牛市定期存单、熊市定期存单12个月存单的年收益率=股票指数变动率•参与率例如：牛市定期存单的存款人只得到存单从发行日至到期日标准普尔500种股票指数上升幅度的70%，如果股票指数在存款期内上升20%，则存款人可以得到的收益率为：20%•70%=14%为未来的存款形式提供了丰富的借鉴参考。经纪人存款外币存款

5、可调利率存单延期付息定期存单利率上升定期存单类同存款投资账户——《商业银行管理》（第四版）（美）彼得•S•罗斯关于存款服务创新的要素和原则。三、存款的结构（一）种类结构：是指各种存款在存款总额中的比重（二）存款的稳定性结构核心存款指对市场利率变化反映不敏感的存款，如银行的交易存款帐户和不流通的定期存款帐户。易变性存款如果你是银行经理，你更喜欢什么样的存款组合？（三）存款的利率结构--存款的期限银行的经营实力经营目标各种不同的存款通常有不同的利率。影响存款利率水平的因素：存款期限（考虑货币的时间价值）银行规模和潜在风

6、险市场营销哲学商业银行业务与经营银行支付的存款利率与银行对存款的需求有时是相互矛盾的。一方面，从银行对存款的需求看，存款历来是维持银行经营的核心，存款规模的大小反映了银行资金实力是否雄厚，各银行之间的竞争从某种意义上说就是存款的竞争。另一方面，存款又构成银行经营成本的主要部分，降低存款成本对银行具有同样重要的意义。商业银行业务与经营几个思考题：1.我国商业银行提供的存款服务有哪些？2.你对存款服务创新有何认识？3.近几年来，我国商业银行为什么竞相推出各种理财产品？商业银行业务与经营第二节存款的定价一、银行存款定价与

7、经营目标的关系存款价格变动银行存贷款利差的变动客户对存款数量与组合的决定银行存款量与构成银行的净利润与银行存贷款增长二、存款定价的方法成本加利润存款定价法存款的边际成本定价法存款的其他为不同的客户制定不同的价格定价方法根据客户与银行的关系定价商业银行业务与经营（一）成本加利润存款定价法商业银行业务与经营向客户收取的某种存款服务的单价=单位存款服务的经营费用+单位存款服务的管理费用+单位存款服务的预期利润要求：精确计算每种存款的成本（成本率）（1）计算每种资金来源的成本率（需考虑储备要求）（2）将每一成本率乘以该种资

8、金来源占银行资金的相对比重（3）加总各项乘积，得出银行资金的加权平均成本假设一家银行要筹集4亿元的资金，各筹资方式及有关数据如下：商业银行业务与经营筹资方式活期存款定期与储蓄存款货币市场筹集股权资本筹资金额1亿2亿0.5亿0.5亿成本率10%11%11%22%准备率15%5%2%该银行的加权平均资金成本是多少？商业银行业务与经营该银行的加权平均资金成本=1/