《金融计量学》考试材料

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1、1、房租问题下列几个问题都采用表1中的数据。数据来自于一个对计量经济学学生的调查，所有的学生都回答了问题。变量的定义如下：RENT=每月总房租(以美元计)NO=公寓中的人数RM=公寓中房间数DIST=距校园中心的距离(以街区计)RPP=RENT/NO=人均房租表1住房数据资料RENTNORMSEXDISTRPPRENTNORMSEXDISTRPP23022171153502201617524522024122.51001105100190111019028022161402034202450.75175210487.545032141503102201015528022161

2、40450320515031022081551602101280185210892.52851104285218220421092552208127.51851118185340420385340221317030022011150230220601158806616146.672451112424580055110160200220361004503305150125110312563066024105300330910048033024160解答下列问题(1)设RPP服从均值为mRPP方差为的正态分布。如果(a)，(b)未知，在显著性水平为5%下检验假设(2)我们希望通过

3、表1中房租数据来研究学生对住房的需求。令变量RPP和RPR作为对公寓单元需求的度量，它们的定义分别为：RPP=RENT(每单元租金)/NO(每单元居住人数)，RPR=RM(房间数)/NO(人数)。要估计的模型为a)对于模型I，检验b3=0的假设(与b3>0相比)。结果是否与你的预想一致？b)对于模型I，检验b4=0的假设(与b4<0相比)。结果是否与你的预想一致？c)对于模型I，用t检验检验检验b2=0的假设。(3)有人认为男生和女生对空间(用RPR度量)和距学校的距离(用DIST度量)具有不同的观点。对模型II进行估计。a)分别检验b5=0和b6=0的假设。b)计算模型I，

4、II的R2。2、表2给出了美国30所知名学校的MBA学生1994年基本年薪(ASP)、GPA分数(从1到4共四个等、级)、GMAT分数以及每年学费的数据。(a)用双变量回归模型分析GPA是否对ASP有影响？(b)用合适的回归模型分析GMAT分数是否与ASP有关系？(c)每年的学费与ASP有关吗？你是如何知道的？如果两变量之间正相关，是否意味着进到最高费用的商业学校是有利的。(d)你同意高学费的商业学校意味着高质量的MBA成绩吗？为什么？表21994年MBA毕业生平均初职薪水学校ASP/美元GPAGMAT学费/美元Harvard1026303.465023894Stanford

5、1008003.366521189Columbian1004803.364021400Dartmouth954103.466021225Wharton899303.465021050Northwestern846403.364020634Chicago832103.365021656MIT805003.565021690Virginia742803.264317839UCLA740103.564014496Berkeley719703.264714361Cornell719703.263020400NYU706603.263020276Duke704903.362321910

6、CarriegieMellon598903.263520600NorthCarolina698803.262110132Michigan678203.263020960Texas618903.36258580Indiana585203.261514036Purdue547203.25819556CaseWestern572003.159117600Georgetown698303.261919584MichiganState418203.259016057PennState491203.258011400SouthernMethodist609103.160018034Tul

7、ane440803.160019550Illinois471303.261612628Lowa416203.25909361Minnesota482503.260012618Washington441403.3617114363、美国1971~1986年期间的汽车消费问题表4美国1971~1986年期间的汽车消费年数据。年度Y①X2②X3③X4④X5⑤X6⑥197110227112.0121.3776.84.8979367197210872111.0125.3839.64.558215319731135