移动平均模型和自回归移动平均模型中变点问题的研究（已处理）

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1、移动平均模型和自回归移动平均模型中变点问题的研究密级：公开国内图书分类号:.国际图书分类号：西南交通大学研究生学位论文年姓专二零一三年五月一令一二，平丑月・西南交通大学学位论文版权使用授权书木学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅.本人授权西南交通大学可以将本论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复印手段保存和汇编本学位论文.本学位论文属于•保密口，在年解密后适用本授权书；•不保密劝，使用本授权书.请在以上

2、方框内打“V”学位论文作者签名：雷置弦?嗽:专霄日期：日期:仿多•争？卜矽弓•夕弓。西南交通大学硕士学位论文主要工作贡献声明本人在学位论文中所做的主要工作或贡献如下:慕于似然比方法在模型系数改变、残差序列的方差不变和模型系数改变、残序列的方差改变的两种情形下研究了模型的变点问题.给出了变点位置和两阶段模型的各参数估计的显示表达式，同时，以设定参数的变点模型为实例，利用蒙特卡洛模拟技术得到的样本数据对似然比方法在变点模型屮应用的准确性进行了实证检验.实证结果表明：在两种不同的情形下，似然比方法都可以比较准确的判别出变点的位置，同时得出

3、两阶段模型的各参数的估计值.由于在模型系数不变、残差序列的方差改变的情形下,基于似然比方法很难得到变点模型的各参数估计的显示表达式•然而此种情形下的模型的变点问题与时间序列的方差变点问题是等价的，可以利用经典的西沃兹信息准则来判别•在第四章屮设定模型系数不变、残差序列的方差改变的变点模型的参数,利用蒙特卡洛模拟技术得到该变点模型的样本数据对西沃兹信息准则在该问题中应用的准确性进行了实证检验，实证结果证明这种想法是可行的.在第五章中首先利用西沃兹信息准则判别我国时间序列的方差变点，然后利用似然比方法判别我国变化率序列中心化Z后的序列的

4、变点类型，所得果是我国变化率序列中心化之后的序列存在一个方差变点，在年，并且它是由模型的系数改变、残差序列的方差改变共同造成的，从而得到我国发展的两个阶段，即年一年，年•年,之后通过进一步研究证明考虑变点情况下的序列的建模结果优于不考虑变点情况下的建模结果.本人郑重声明：所呈交的学位论文，是在导师指导下独立进行研究工作所得的成果.除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果.对木文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中作了明确说明.本人完全了解违反上述声明所引起的一切法律责任将由本人承担.学位

5、论文作者签名：夕令毫扛期:伽弓…；西南交通大学硕士研究生学位论文第页摘要本文主要研究了模型和，模型的变点问题•第一章为绪论，详细介绍了变点问题的研究意义和国内外背景•第二章在变点模型的研究中，利用似然比方法在模型系数改变、残差序列的方差不变和模型系数改变、残差序列的方差改变的两种情形下都给出了变点位置和两阶段模型的各参数估计的显示表达式，同时，以设定参数的变点模型为实例，利用蒙特卡洛模拟技术得到的样本数据似然比方法在变点模型中应用的准确性进行了实证检验・Z后，在第三章中将似然比方法在变点模型中的研究结梨】【】【与本文第二章的工作结合

6、起来,给出了，变点模型的参数估计结果，并做了实证检验•在模型系数不变、残差序列的方差改变的情形下,利用似然比方法很难得到变点模型的各参数估计的显示表达式,而此种情形下的模型的变点问题与时间序列的方差变点问题是等价的，可以利用经典的西沃兹信息准则来判别•因此，在第四章中设定模型系数不变、残差序列的方差改变的变点模型的参数,利用蒙特卡洛模拟技术得到该变点模型的样本数据对西沃兹信息准则在该问题中应用的准确性进行了实证检验,实证结果证明这种想法是可行的.最后，在第五章中结合西沃兹信息准则和似然比方法判别我国时间序列的变点，所得结果是我国变化

7、率序列中心化之后的序列存在一个方差变点，在年，并且它是由模型的系数改变、残差序列的方差改变共同造成的，从而得到我国发展的两个阶段，即年一年，年•年,之后通过进一步研究表明考虑变点情况下的序列的建模结果优于不考虑变点情况下的建模结果.关键词:变点模型;方差变点;条件极大似然估计;似然比方法;西沃兹信息准则；二分分割法•西南交通大学硕士研究牛学位论文第页?,9•,95•西南交通大学硕士研究生学位论文第页・・•92・•••.•f;;西南交通大学硕士研究牛学位论文第页目录第章绪论。•变点问题及其研究意义？一•变点问题的文献综述？？・•时问序

8、列的变点问题??••本文的研究内容？.第章基于似然比方法的模型的变点研究。•似然比方法■模型的变点问题的提法?…•基于似然比方法的模型的变点研究??・・..模型系数改变、残差序列的方差不变的变点模型的研究••模型系数改变、残差序列的方