ARIMA模型-自回归移动平均模型.doc

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1、自回归移动平均模型(AutoregressiveIntegratedMovingAverageModel,简记ARIMA)目录[显示]·1什么是ARIMA模型?·2ARIMA模型的基本思想·3ARIMA模型预测的基本程序·4相关链接o4.1各国的box-jenkins模型名称·5ARlMA模型案例分析o5.1案例一:ARlMA模型在海关税收预测中的应用o5.2案例二:基于ARIMA模型的备件消耗预测方法[1]·6参考文献[编辑]什么是ARIMA模型?　　ARIMA模型全称为自回归移动平均模型(AutoregressiveIntegrate

2、dMovingAverageModel,简记ARIMA)，是由博克思(Box)和詹金斯(Jenkins)于70年代初提出的一著名时间序列预测方法，所以又称为box-jenkins模型、博克思-詹金斯法。其中ARIMA（p，d，q）称为差分自回归移动平均模型，AR是自回归,p为自回归项;MA为移动平均，q为移动平均项数，d为时间序列成为平稳时所做的差分次数。[编辑]ARIMA模型的基本思想　　ARIMA模型的基本思想是：[编辑]ARIMA模型预测的基本程序　　（一）根据时间序列的散点图、自相关函数和偏自相关函数图以ADF单位根检验其方差、趋

3、势及其季节性变化规律，对序列的平稳性进行识别。一般来讲，经济运行的时间序列都不是平稳序列。　　（二）对非平稳序列进行平稳化处理。如果数据序列是非平稳的，并存在一定的增长或下降趋势，则需要对数据进行差分处理，如果数据存在异方差，则需对数据进行技术处理，直到处理后的数据的自相关函数值和偏相关函数值无显著地异于零。　　（三）根据时间序列模型的识别规则，建立相应的模型。若平稳序列的偏相关函数是截尾的，而自相关函数是拖尾的，可断定序列适合AR模型；若平稳序列的偏相关函数是拖尾的，而自相关函数是截尾的，则可断定序列适合MA模型；若平稳序列的偏相关函数

4、和自相关函数均是拖尾的，则序列适合ARMA模型。　　（四）进行参数估计，检验是否具有统计意义。　　（五）进行假设检验，诊断残差序列是否为白噪声。　　（六）利用已通过检验的模型进行预测分析。[编辑]相关链接[编辑]各国的box-jenkins模型名称GlossaryofstatisticaltermsLanguageDescriptionEnglishBox-JenkinsmodelFrenchmodèledeBox-JenkinsGermanBox-Jenkins-ModellDutchBox-Jenkins-modelItalianmo

5、delloBox-JenkinsSpanishmodelodeBox-JenkinsCatalanmodeldeBox-JenkinsRomanianmodelulBox-JenkinsFinnishBoxin-JenkinsinmallitHungarianBox-Jenkins-modellTurkishBox-JenkinsmodeliEstonianBox-JenkinsimudelLithuanianBoxirJenkinsmodelis ;BoksoirDženkinsomodelisSlovenianBox-Jenkinso

6、vamodelPolishmodelBoxa-JenkinsaRussianМодельБокса-ДженкинсаUkrainianмодельБокса-ДженкінсаFarsimodeleBox-JenkinsPersian-Farsiمدلباکس-جنکينزArabicنموذجبوكس-جنكزAfrikaansBox-Jenkins-modelChinese博克斯―詹金斯模型[编辑]ARlMA模型案例分析[编辑]案例一:ARlMA模型在海关税收预测中的应用　　2008年。海关税收预算计划8400亿元.比2007年实际

7、完成数增加10.8％，比2007年预算数增加22.1％。为了对2008年江门海关税收总体形势进行把握，笔者尝试利用SAS统计分析软件的时间序列预测模块建立ARIMA模型，对2008年江门海关税收总值进行预测。从预测结果来看，预测模型拟合度较高，预测值也切合实际情况，预测模型具有一定的应用价值。现将预测的方法、原理以及影响税收工作的相关因素分析。　　一、ARlMA模型原理　　ARIMA模型全称为自回归移动平均模型(AutoregressiveIntegratedMovingAverageModel，简记ARIMA)。是由博克思(Box)fF

8、fl詹金斯(Jenkins)于70年代初提出的一著名时问序列预测方法，所以又称为box--jenkins模型、博克思一詹金斯法。其中ARIMA(p，d.q)称为差分自回归移动平均模型，AR是自