状态空间模型操作步骤.ppt

《状态空间模型操作步骤.ppt》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、生成下列状态空间模型量测方程为状态方程为第9章状态空间模型和卡尔曼滤波StateSpaceModelsandKalmanFilter1状态空间模型操作步骤一起动窗口二定义一个状态空间模型三估计状态空间模型四视图2操作说明Objects/NewObject/Sspace一起动窗口3◎自动指定法步骤第一步打开对话窗口第二步填写基本回部分第三步填写随机回归部分第四步选择状态空间模型的基本方差结构备注：定义状态空间模型有两种方法：自动指定法文本描述法，本例以自动指定法为例，文本法略二定义一个状态空间模型4操作◎Procs◎DefineStateSpace。第一步打

2、开对话窗口5说明◎BasicRegression被用来描述模型的基本回归部分。◎键入因变量和带有固定或递归系数的回归变量。在建立指定时EViews使用系数对象代表未知参数。◎在底部，可以指定误差项一个ARMA结构。第二步填写基本回部分6◎StochasticRegressors被用来加带有随机系数的回归变量。在四个编辑区域中键入合适的回归变量。◎EViews定义具有如下五项组合的回归变量：无系数、固定均值系数、AR(1)系数、随机游动系数、带有漂移的随机游动系数。例11.3是AR(1)系数的形式。第三步填写随机回归部分7第四步选择状态空间模型的基本方差结构

3、◎点击第三个标签对话框VarianceSpecification，◎为量测方程或状态方程选择方差矩阵类型：单位矩阵（Identity）、共同对角矩阵（CommonDiagonal，对角元素是共同的方差）、一般对角矩阵（Diagonal）、无限制矩阵（Unrestricted）。◎对话框还允许为量测方程和状态方程选择非零的误差协方差阵。8补充说明需要强调指出的是，状态空间模型可以不必被对话框提供的选择限制。如果发现自动指定对话框的限制了模型指定，可以简单地使用它建立一个基本的指定，然后利用更一般的文本工具描述模型。9生成下列状态空间模型量测方程为状态方程为填

4、写实例10◎BasicRegression被用来描述模型的基本回归部分（对照量测方程）。◎因变量：y固定系数的回归变量：cz递归系数的回归变量：无◎在底部，可以指定误差项一个ARMA结构。◎注：Z有随机系数，不可观察，将在下一步填写填写BasicRegression11◎StochasticRegressors随机系数的回归变量：Z◎EViews定义具有如下五项组合的回归变量：无系数、固定均值系数、AR(1)系数、随机游动系数、带有漂移的随机游动系数。例11.3是AR(1)系数的形式。◎从状态方程可见是AR(1)系数的形式。所以在AR(1)系数项下填写：Z

5、填写随机系数12填写总规则一量测方程中所有外生变量填写进基础回归部分（量测方程中常数项填写C）二量测方程中所有与状态方程相联系有变量全部在随机系数部分，一般填入AR（1）中即可，因为状态方程可表示成马可夫过程13◎Procs/Estimate…。◎EViews允许选择估计样本区间，循环的最大次数，收敛值，估计算法，导数计算设置和是否显示初始值。对大部分问题，缺省设置提供一个好的初始设置。三、估计状态空间模型在进行模型估计时要注意下面两点：(1)尽管EViews中卡尔曼滤波程序可以自动处理样本中的缺省值，但EViews要求估计样本必须是连续的，连续的观测值之

6、间不能有缺口。(2)如果模型定义中有未知系数，为用卡尔曼滤波估计状态空间模型，需要指定初值。14在选择各选项并点击OK以后，EViews在状态空间窗口显示协方差g=0时的估计结果(方程记为ss_g):15协方差g0时的估计结果(方程记为ss_c):16四、估计状态空间模型视窗口与过程17