金鹰成份股优选证券投资基金

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1、金鹰成份股优选证券投资基金季度报告金鹰成份股优选证券投资基金2007年第一季度报告一、重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅

2、读本基金的招募说明书。本报告期为2007年1月1日起至2007年03月31日止。本报告中的财务资料未经审计。二、基金产品概况1、基金名称：金鹰成份股优选证券投资基金2、基金简称：金鹰优选3、基金代码：2100014、基金运作方式：契约型开放式5、基金合同生效日：2003年6月16日6、报告期末基金份额总额：92,541,436.18份7、投资目标：通过资产配置和对投资组合的动态调整，在控制投资组合风险的前提下，实现基金的中长期资本增值和获取适当、稳定的现金收益。8、投资策略：1）、决策依据本基金的投资决策依据包括：（1）、宏观经济形势及前景、有关政策趋向；（2）、行

3、业发展现状及前景；（3）、上市公司基本面及发展前景；8金鹰成份股优选证券投资基金季度报告（4）、证券市场走势及预期；（5）、股票、债券等类别资产的预期收益率及风险水平。2）、决策程序（1）、本基金管理人的研究部门基于对宏观经济、政策及证券市场的现状和发展趋势的深入分析研究，和对各类别资产收益率和风险水平的合理预期，向投资决策委员会提交投资建议，投资建议包括总体资产配置建议、类别资产配置建议、个股或券种投资建议等。（2）、投资决策委员会根据本基金的投资目标，结合对本基金投资相关因素的全局考虑，确定本基金的投资策略，制定总体资产配置计划；（3）、本基金投资管理部门根据投

4、资决策委员会制定的基金的总体资产配置计划，考虑研究部门的相关建议，拟定投资计划，报投资决策委员会批准；（4）、本基金经理根据投资决策委员会批准的投资计划，考虑研究部门的相关建议，制定具体投资方案。（5）、权证投资策略及决策程序如下：在不改变基金合同规定的基金风险收益特征和投资比例限制下配置权证投资。本基金管理人将主要通过对权证标的证券的基本面研究,并结合权证定价模型对权证估值的基础上，采取积极主动投资。具体投资策略：以方向性买入持有策略和套期保值策略为主。第一步：研究部完成详细的权证价值分析报告，并提交投资部讨论；第二步：投资部根据研究报告，结合相关法律法规和基金合

5、同，在充分讨论和论证的基础上形成权证投资计划，并提交投资决策委员会审议；第三步：投资决策委员会结合风险评估小组意见形成投资决议，并授权基金经理实施；第四步：基金经理按照投资决策委员会的决议执行。3）、组合原则（1）、本基金的股票投资占基金投资组合的比例不超过80%，其中投资于成份股的比例不低于本基金股票投资总额的70%；（2）、本基金的债券投资占基金投资组合的比例不低于20%。（3）、权证投资比例限制：a、任一基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的千分之五；b、任一基金持有的全部权证，其市值总和不得超过基金资产净值的百分之三；c、任一基金

6、采用方向性买入持有的单一权证，其市值总和不得超过基金资产净值的百分之二；d、基金管理人所管理的全部基金持有同一权证，不得超过该权证的百分之十；e、因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等本基金管理人之外的因素致使任一基金权证投资不符合以上第二条、第四条及基金合同或基金权证投资方案约定比例限制的，本基金管理人将在十个交易日之内调整完毕；8金鹰成份股优选证券投资基金季度报告9、业绩比较基准：本基金的业绩比较基准为75%的成份股加权指数的收益率加上25%的中信国债指数的收益率。成份股加权指数为上证180指数和深证100指数按其各自成份股流通市值加权平均值。1

7、0、风险收益特征本基金为风险水平中等偏下、收益水平适中的证券投资基金，基金的收益目标设为α值大于零，风险目标为β值的目标区间为[0.75，1.1]。11、基金管理人：金鹰基金管理有限公司12、基金托管人：中国银行股份有限公司一、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标：基金本期净收益22,928,560.23元基金份额本期净收益0.3580元期末基金资产净值185,171,088.52元期末基金份额净值2.0010元所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(二)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基