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1、金鹰成份股优选证券投资基金2016年年度报告摘要2016年12月31日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年三月二十九日§1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现
2、、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。§2基金简介2.1基金基本情况基金简称金鹰成份优选混合基金主代码210001交易代码210
3、001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2003年6月16日基金管理人金鹰基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额583,979,497.90份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标通过资产配置和对投资组合的动态调整，在控制投资组合风险的前提下，实现基金的中长期资本增值和获取适当、稳定的现金收益。投资策略本基金通过综合分析宏观经济、政策及证券市场的现状和发展趋势的基础上，合理预期各类别资产收益率和风险水平，并据此构建一个包括主要投资于上证180指数成份股和深证
4、100指数成份股、国债等债券及现金等资产的投资组合，适时调整组合中各类别资产的比例，在控制投资组合风险的前提下，实现基金资产的中长期增值和获取适当、稳定的当前收益。本基金投资于股票、债券的比例，不得低于基金资产总值的80%（其中，股票投资占基金投资组合的比例不超过80%且投资于成份股的比例不低于本基金股票投资总额的70%）；投资于国家债券的比例，不得低于基金资产净值的20%；业绩比较基准（上证180指数收益率×80%+深证100指数收益率×20%）×75%＋中证全债指数收益率×25%风险收益特征本
5、基金为风险水平中等偏下、收益水平适中的证券投资基金，基金的收益目标设为α值大于零，风险目标为β值的目标区间为[0.75，1.1]。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称金鹰基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披露负责人姓名苏文锋王永民联系电话020-83282627010-66594896电子邮箱csmail@gefund.com.cnfcid@bankofchina.com客户服务电话4006135888,020-8393618095566传真020-83282856010
6、-665949422.4信息披露方式登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址http://www.gefund.com.cn基金年度报告备置地点广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2016年2015年2014年本期已实现收益23,134,057.36454,211,030.7421,005,139.95本期利润11,163,593.30338,113,284.438,681,30
7、7.59加权平均基金份额本期利润0.02080.43430.0056本期基金份额净值增长率2.35%38.77%2.70%3.1.2期末数据和指标2016年末2015年末2014年末期末可供分配基金份额利润0.30620.2840-0.0750期末基金资产净值561,404,529.66518,809,433.56863,284,163.63期末基金份额净值0.96130.93920.6768注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，
8、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.47%0.11%1.37%0.5
