商业银行分支机构效率及影响因素

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1、商业银行分支机构效率及影响因素一、引言2008年以来，全球金融危机在一定程度上抑制了中国银行业的发展，如何抵御金融危机的冲击，摆在了各级各类商业银行面前。商业银行必须提高效率，才能增强抵御风险的能力，为经济发展注入活力。商业银行效率反映了商业银行在经营过程中投入产出之间的对比关系，是商业银行抗击风险、保持持续竞争优势的源泉。但目前，中国学术界关于商业银行效率的实证研究主要集中在全国各商业银行整体的层面上，对商业银行分支机构效率的研究较少，而对少数民族地区分支机构效率的研究尚未见报道。究其原因，主要是全国各商业银行的总体数据容易查找，而地区分支机构的数据难以获取。但是，

2、商业银行分支机构效率的研究具有重要意义。商业银行的整体效率是其分支机构效率的总和，只有提升商业银行分支机构效率才能提升各商业银行整体效率，进而提高中国银行业整体竞争能力。同时，提高民族地区商业银行效率，有利于促进民族地区经济发展，也有利于促进中国和谐社会的建设。本文以某少数民族地区为例，主要研究两个方面的内容：一是运用DEA方法测度工、农、中、建、交等5家商业银行民族地区分支机构的效率，并进行横向和纵向比较；二是在效率测度基础上，利用Tobit回归模型分析银行效率影响因素，进而提出相应的改进措施。二、文献回顾商业银行效率研究在国外已开展多年，就方法论而言，主要采用实证

3、分析方法，一般分为两个步骤：第一步通过前沿分析法确定效率的定义及测度技术，对样本银行投入产出指标进行比较分析，测度出每家银行相对于最佳银行的距离（即效率值）及在全部样本中的排序；第二步是根据研究目的，探讨影响商业银行效率的相关因素。根据假设前提的不同，前沿分析法分为参数法和非参数法，其中，在银行效率测量中得到充分应用的是以数据包络分析法（DEA）为主的非参数法。非参数方法首先由Farrell（1957）提出，他指出，一个企业或部门的效率包括两个部分：技术效率与配置效率。前者反映企业或部门在既定投入水平下获得的最大产出能力；后者反映了在既定价格和生产技术下，企业或部门使

4、用最佳投入比例的能力，二者的乘积等于总的经济效率①。如果放松规模收益不变假设，技术效率还可以进一步分解为纯技术效率和规模效率，且技术效率等于纯技术效率与规模效率的乘积。商业银行作为一个特殊的企业，同其他企业一样，最终目标是追求利润的最大化，因此，商业银行在运营过程中必须加强管理，优化资源配置，力求以最小的投入实现最大的产出，即实现有效经营。本文正是从投入产出角度研究商业银行的技术效率。目前，国外运用非参数方法研究商业银行效率的成果已非常丰富。Berger和Humphrey在1997年汇总了用前沿分析法分析银行效率的122篇实证文献，DEA的方法占了62篇，超过了SFA

5、、TFA、DFA②等参数估计法的总和。DEA方法对金融预警亦有所帮助。Barr、Seiford、Seims（1992）选取1986—1988年间美国境内存续的611家商业银行和319家破产银行作为样本进行研究。结果表明：破产银行的DEA效率值有越来越低的趋势，至破产日降到最低，持续经营银行的DEA效率值比破产银行高，该研究认为利用DEA效率值能事先分辨出持续经营银行与破产银行，并提出了一套金融预警指标。国内关于商业银行效率的研究起步较晚，基本上是借鉴国外的研究方法对我国商业银行进行实证研究。魏煜、王丽（2000）、赵旭（2000）、张健华（2003）等运用DEA方法对

6、我国商业银行效率进行了评价。郭妍（2005）、朱超（2006）、庞瑞芝（2006）、王付彪（2006）等分别采用DEA方法分析了我国商业银行的技术效率、纯技术效率和规模效率，并且利用Malmquist指数分析了中国银行业的效率动态变化情况。甘小丰（2007）采用SBM分析法对我国16家大银行的效率进行了分析，结果发现经济周期与产权制度对银行效率的影响十分显著。陈守东、刘芳（2006）、庞瑞芝、张艳、薛伟（2007）、赵永乐、王均垣（2008）等运用DEA方法及Tobit模型对我国商业银行的经营效率及影响因素进行了实证分析。近几年，随着国内对商业银行效率研究的不断深入，

7、部分学者将研究领域拓展到商业银行分支机构，如顾乾屏、张棋等（2007）运用参数和非参数法对某商业银行分支机构的效率进行评价和比较；王晓芳、曹志鹏等（2008）运用DEA方法得出商业银行分支机构经营效率较低，产出增长还主要依靠营业费用和人力等投入品的外延式增长；赵翔（2010）运用DEA方法的研究结果则反映大多数支行的整体管理水平、成本和风险控制能力较高，某些支行技术无效率的主因是规模无效率。但是，关于商业银行分支机构的研究依然较少，而且多集中于大中城市，如赵翔（2010）选择某商业银行设在北京的40家分支机构进行研究。本文选择商业银行设在某少数民族地