城市商业银行效率及影响因素

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1、城市商业银行效率及影响因素　　【】近年，随着风险资产的化解和省域范围的重组，中国的城市商业银行正不断向前发展，也就是说城市商业银行正成为中国银行业不可忽视的力量。虽然如此，城市商业银行的历史溯源决定了其本身存在着内在缺陷，并将长期在大型国有商业银行和股份制商业银行的夹缝中求发展和生存，城市商业银行面临着提高综合竞争力以实现可持续发展的严峻问题。本文采用定性与定量分析相结合的方法，在理论分析的基础上，运用简单的DEA模型来研究我国城市商业银行的效率。【关键词】DEA；城市商业银行；影响因素；效率一、引言城市商业银行是中国银行业的重要组成，同时也是中国金

2、融体制改革与变迁的产物，其前身是二十世纪80年代设立的城市信用社，其发对社会的经济背景有着重要影响。然而，随着中国金融事业的不断发展，城市商业银行在此过程中逐渐显露出许多需要解决的问题，尤其是风险不断显现和积聚。如何提高城市商业银行的综合竞争力，将成为其经营发展战略的必然选择。因此，本文对城市商业银行效率及其影响因素进行实证研究具有重要的实践意义。二、商业银行效率测度及研究从强调稀缺资源有效利用的角度来看，经济学可以被看作是研究稀缺资源与其有效利用的科学，而效率就是指对这有效利用的掌握程度。从成本角度来看，商业银行效率指的是银行在一定条件下其实际成本

3、接近前沿成本的程度；而从收益角度来看，商业银行效率则是指商业银行在一定条件下其实际收益接近前沿收益的程度。本文主要研究的是城市商业银行的技术效率、纯技术效率和规模效率。本文采用数据包络分析法（DEA法）对商业银行效率进行测度，而对商业银行效率研究中关于投入与产出变量的选取中，我们选择对偶法。（一）投入与产出变量的确定根据对偶法，本文选取了4个指标作为投入变量，分别为存款总额、支出费用、固定资产净值和股东权益净值，并选取了3个指标作为产出变量，分别是存款总额、净贷款和净利润。如表1表1DEA模型投入与产出变量投入变量变量说明产出变量变量说明存款总额衡量

4、城市商业银行经营业务的投入量存款总额支出费用反映城市商业银行经营管理效率的投入量净贷款体现城市商业银行提供金融服务能力固定资产净值衡量城市商业银行实物资本的投入量净利润体现城市商业银行盈利能力股东权益净值反映所有者资本使用效率的投入量（二）DEA效率测度与分析结果本文选取了16家城市商业银行作为研究对象，利用Deap2.1软件计算2007-2011年城市商业银行的三种平均效率值技术效率值、纯技术效率值和规模效率值。具体结果如下表22007-2011年城市商业银行效率分析结果年份技术效率纯技术效率规模效率20070.7340.8180.89320080

5、.7450.8250.89820090.7830.8540.92220100.8120.8870.93820110.8320.8890.938均值0.78120.85460.9176从表2中可知城市商业银行均表现为较高的技术效率、纯技术效率和规模效率。在2007-2011年期间，城市商业银行的技术效率、纯技术效率和规模效率除了处于较高值位外，均呈现出稳步上升的趋势，这说明在这五年期间全国城市商业银行效率得到了很高的提升，城市商业银行的经营管理能力逐渐增强。全部样本城市商业银行在样本期内的平均技术效率、纯技术效率和规模效率分别为0.7812、0.854

6、6和0.9176，这说明全样本城市商业银行的技术效率平均值0.8366引起的资源浪大部分是由于纯技术无效率所造成。因而，城市商业银行在规模扩张的同时更应着重于优化业务结构和提升内部管理水平这两方面上。另外，通过对样本城市商业银行效率进行测度，并根据2007年至2011年间全样本城市商业银行的规模经济情况进行统计可知，实现了规模效率的样本城市商业银行居少数，大部分城市商业银行并未达到规模经济。三、城市商业银行效率影响因素分析实证分析（一）建立多元回归模型本节将选取上述16家城市商业银行作为样本银行，时间跨度为2007-2011年。对2007-2011年

7、各变量的数据进行统计与分析。模型如下：lnYit=β0+β1lnDit+β2lnCit+β3lnFit+β4Eit+Vit-UitUit=φ0+φ1Z1it+φ2Z2it+φ3Z3it+φ4Z4it+a;2=0.1572，γ=0.6453，Log（likelihood）=-54.253，LR=62.153注：***、**、*分别代表1%、5%和10%的显著性水平（4）资本充足率的系数为负值，这表明资本充足率与银行无效率项U呈负相关的关系。也就是各城市

8、商业银行在一般情况下其资本充足率越高，效率就越高。四、对策与建议各个城市商业银行都存在着不同程度的低效率。因