2008年11月银行从业资格风险管理试题(四)-中大网校

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1、中大网校引领成功职业人生2008年11月银行从业资格风险管理试题(四)总分：100分及格：60分考试时间：120分在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。(1)我们把使得远期合约价值（　　）的交割价格称为远期价格。A.不等于零B.小于零C.大于零D.等于零(2)反映了商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力的指标是（　　）。A.不良贷款率B.不良贷款拨备覆盖率C.预期损失率D.贷款准备充足率(3)（　　）是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。A.市场风险B.操作

2、风险C.流动性风险D.国家风险(4)以下关于贷款损失准备金率和不良贷款率的论述，正确的是：（　）A.贷款损失准备金率大于或等于不良贷款率，说明银行足额提取了拨备，风险较低B.贷款损失准备金率大于或等于不良贷款率，说明银行没有足额提取了拨备，风险较高C.贷款损失准备金率小于不良贷款率，说明银行足额提取了拨备，风险较低D.以上都不对(5)在标准法下银行业务被划分为8个产品线，以下（　　）不属于上述产品线。A.公司金融B.商业银行业务C.零售银行业务D.投资管理(6)下列对于影响期权价值因素的理解．不正确的是（　　）。A.当期权期限增加时，买方期权的价值

3、会相应增加中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：www.wangxiao.cn中大网校引领成功职业人生B.随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加C.随看波动翠的增加，卖方期权的价值会相应减少D.当期权期限增加时．卖方期权的价值会相应增加(7)（　　）不是市场风险资本要求的标准化方法分析的五项风险暴露之一。A.商品风险B.股票风险C.外汇风险D.期货风险(8)商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于商业银行集中型的风险管理部门设置的说法中，错误的是（　）。A.涉及的风险管理领域非常全面B.商业银行适用范围受限

4、C.投入资金巨大D.难以绝对控制商业银行的敏感信息(9)商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险。不可以通过（　　）来进行操作风险缓释。A.提高电子化水平以取代手工操作B.制定连续营业方案C.购买电子保险D.IT系统灾难备援外包(10)下列不属于压力测试的假设情况的是（　　）。A.6个月LIBOR增加500个基点B.信用价差增加300个基点C.正常经营状况D.主要货币相对于美元升值l5%(11)某商业银行2007年年初关注类贷款余额为4000亿元，其中在2007年年末转为刺激类，可疑类，损失类贷款总额为600亿元，期初关注类贷

5、款期间因回收减少了500亿元，则关注类贷款迁徙率为（　　）。A.11.5%B.17.1%C.12%D.12.5%中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：www.wangxiao.cn中大网校引领成功职业人生(12)（　）仅用来衡量大型特别是跨国银行的流动性风险程度。A.核心存款比例B.大额负债依赖度C.贷款总额与总资产的比率D.现金头寸指标(13)利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量（　　）。A.涉及本金的交换和利息支付方式的交换B.涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换C.不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换D.不涉及

6、本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换(14)商业银行经营的目的是追求利润最大化。其盈利能力状况也是监管当局应当重点监管的。资本金收益率属于盈利能力监管指标，下列关于这一指标，说法错误的是（　）。A.资本收益率也称为股本收益率B.该指标可以审查银行资本或股本的盈利能力LC.其计算公式为：税前净收入/资本金总额D.准备金的充足程度指标包括信贷资产准备的充足率和非信贷资产准备的充足率(15)信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察的借款人特征变量计算出一个数值来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级，下列选项不是目前应用最广泛

7、的信用评分模型是（　　）。A.线性概率模型B.Logit模型C.KPMGD.Probit模型(16)根据死亡率模型。假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.00%．第一年的边际死亡率为2.50%。则隐含的第二年边际死亡率为（　　）。A.3.50%B.3.59%C.3.69%D.6.00%(17)在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是（　　）。A.银行资本金B.银行现金流C.银行负债D.银行准备金中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：www.wangxiao.cn中大网校引领成功职业人生(18)客户信用评级中，

8、违约概率的估计包括（　　）两个层面。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约概率和该