2008银行从业资格《风险管理》模拟试题二中大网校

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1、中大网校引领成功职业人生2008银行从业资格《风险管理》模拟试题(二)总分：100分及格：60分考试时间：120分在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。(1)商业银行应于每年（　　）之前以年度报告的形式对外披露信息，并将年度报告置放在商业银行的主要营业场所，确保公众能方便及时地查阅。A.4月初B.4月底C.5月初D.5月底(2)以下哪一项不属于代理业务中的操作风险？（　）。A.委托方伪造收付款凭证骗取资金B.客户通过代理收付款进行洗钱活动C.业务

2、员贪污或截留手续费D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失(3)下列关于风险迁徙类指标的说法。正确的是（　　）。A.衡量商业银行风险变化的范围B.属于静态指标C.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率D.包括流动性风险指标(4)巴塞尔委员会提出要将银行总经济资本的（　　）分配给操作风险，这种按总收入一定比例提取资本的方法也称为“阿尔法（a）法”。A.8%B.15%C.10%D.12%(5)已知X和Y均为正态分布随机变量，X～N（5，100），Y～N（6，121），X和Y的相关系数为0.5，那么随机

3、变量X+Y所服从的分布为：（　）。A.均值为5，方差为221的正态分布B.均值为6，方差为221的正态分布C.均值为11，方差为221的正态分布D.均值为11，方差为331的正态分布中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：www.wangxiao.cn中大网校引领成功职业人生(6)下列关于战略风险评估的说法，不正确的是（　　）。A.战略实施方案执行之前，应当认真评估其是否与商业银行的长期发展目标和战略规划保持一致、对未来战略目标的贡献，以及是否有必要调整战略规划B.战略实施方案执

4、行之后，无论成功与否，商业银行都应当对战略规划和实施方案的执行效果进行深入分析、客观评估、认真总结并从中吸取教训C.针对未来不确定的经济、政治因素，商业银行可以利用情景分析法，分别评估在有利、正常和不利的市场条件下，战略规划和实施方案可能对其产生的影响D.董事会、各级管理人员、战略管理/规划部门，以及法律/合规/内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接责任(7)资产的（　　）是构成资产合约时正式的账面价值，是以公认的会计准则为计量依据的资产价值表现形式。A.实际价值B.名义价值C.市场价值D.内

5、在价值(8)银行在特定的利率变化情况下，对不同的时段运用不同的风险权重，更好地反映市场利率的显著变动所导致的价格的非线性变化，称为（　　）。A.标准久期分析法B.精确久期分析法C.平均久期分析法D.有效久期分析法(9)贷款组合X具有标准差5，贷款组合Y具有标准差10，X与Y的相关系数为-1，如果需要将X与Y进行匹配组成新的组合，实现方差意义上的零风险，那么对于每一单位的X，大约需要几单位的Y与之相匹配？（　）。A.1单位B.2单位C.1/2单位D.1.5单位(10)对声誉风险管理负有责任的部门是

6、：（　）。A.董事会B.高级管理层C.相关职能部门D.以上都是中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：www.wangxiao.cn中大网校引领成功职业人生(11)战略风险管理的基本假设不包括（　　）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会D.风险可以完全避免(12)（　　）需了解公司操作风险的主要方面，对操作风险管理框架进行审批和定期检查。A.监事会B.股东大会C.高级

7、管理层D.董事会(13)收益率曲线的横轴和纵轴分别表示的是：（　）A.收益率，到期期限B.到期期限，收益率C.远期利率，到期期限D.到期期限，远期利率(14)内部衡量法涉及的四个基本参数中不需要由银行内部估计的是（　　）。A.事件风险损失B.资本要求转化系数C.损失事件发生的概率D.风险敞口(15)马柯维茨提出的（　　）描绘出了1资产组合选择的最基本、最完整的框架．是目前投资理论和投资实践的主流方法。A.均值一方差模型B.资本资产定价模型C.套利定价理论D.二叉树模型(16)下列关于计算VaR的

8、方差一协方差法的说法，不正确的是（　　）。A.不能预测突发事件的风险B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响D.充分度量了非线性金融工具的风险(17)随机变量X服从均匀分布U（-1，3）。则随机变量x的均值和方差分别是（　　）。中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：www.wangxiao.cn中大网校引领成功职业人生A.1和2.33B.2和1.33C.1和1.33D.2和2.33(18)下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中