2008年银行从业资格风险管理最新试题(三)-中大网校

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1、中大网校引领成功职业人生2008年银行从业资格风险管理最新试题(三)总分：100分及格：60分考试时间：120分在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。(1)策略风险是指策略与策略目标、资源、执行质量之间不相容，包括（　　）。A.不能达到预期策略目标的业务决策B.不恰当的执行决策C.资源不匹配D.以上都是(2)下列属于外资银行流动性监管指标的是（　　）。A.单一客户授信集中度B.不良贷款拨备覆盖率C.营运资金作为生息资产的比例D.贷款损失准备金率(3)（　　）是指由于市场价格波动而导致商

2、业银行表内、表外头寸遭受损失的风险。A.信用风险B.市场风险C.国家风险D.战略风险(4)下列哪一项不是健全完善我国商业银行的内部控制体系包含的内容?（　　）。A.强化内控意识，树立内控优先的理念B.强化责任追究C.加强内部规定的学习D.加强信息交流与沟通(5)《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是（　　）。A.高级计量法B.标准法C.基本指标法D.内部评级法(6)真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期，业务主要集中于（　　）。中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网

3、址：www.wangxiao.cn中大网校引领成功职业人生A.长期贷款B.消费者贷款C.短期自偿性贷款D.房地产贷款(7)缺口分析和久期分析采用的都是（　　）敏感性分析方法。A.利率B.汇率C.股票价格D.商品价格(8)不属于客户、产品及业务操作事件类型的是（　　）。A.咨询业务B.不良的业务或市场行为C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件(9)如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这是（　　）。A.基准风险B.收益率曲线风险C.重新定价风险D.期权性风险(10)下列关于内部评级法的说法。不正确的

4、是（　　）。A.可以分为初级法和高级法两种B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限D.商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值(11)有效风险管理体系建设必须以（　　）为先导。A.健全的内部控制机制B.完善的公司治理机构C.先进风险管理文化培育D.有效的风险治理策略中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：www.wangxiao.c

5、n中大网校引领成功职业人生(12)（　　）是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托。代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。A.资金交易业务B.柜台业务C.个人信贷业务D.代理业务(13)巴塞尔国际银行监管委员会建议计算风险价值时使用的置信水平为（　　）。A.95%B.90%C.99%D.97.5%(14)在我国商业银行非现场监管的指标中，最大十家客户贷款比例的计算公式为（　　）。A.最大十家客户贷款比例=最大十家客户贷款余额/总贷款余额B.最大十家客户贷款比例=最大十家客户贷款余额/净资产余额C.最大十

6、家客户贷款比例=最大十家客户贷款余额/总资产余额D.最大十家客户贷款比例=最大十家客户贷款余额/净贷款余额(15)（　　）是指银行把某些业务如系统开发、产品开发、产品销售等转移给具有较高技能和规模的第三方来管理，从而将相关风险予以转嫁的一种方式。A.承包经营B.风险转移C.保险D.业务外包(16)商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行（　　）。A.事前防范、事中控制、事后监督和纠正B.事前监督和纠正、事中防范、事后控制C.事前控制、事中监督和纠正、事后防范D.事前防范、事中监督和纠正、事后控制(17)在对贷款保证人进行分析

7、中，下面不属于考察范围的是（　　）。A.保证人的资格B.保证人的贷款规模C.保证的法律责任D.保证人的财务实力中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：www.wangxiao.cn中大网校引领成功职业人生(18)监管部门对内部控制评价的内容不包括（　　）。A.风险识别和评估评价B.风险规避评价C.监督与纠正评价D.信息交流与反馈评价(19)下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（　　）。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负

8、债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险