2008银行从业资格《风险管理》模拟试题(五)-中大网校

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1、中大网校引领成功职业人生2008银行从业资格《风险管理》模拟试题(五)总分：100分及格：60分考试时间：120分在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。(1)根据边际非预期损失占比，商业银行分配给可疑类贷款的经济资本为：（　）A.2亿B.3亿C.5亿D.10亿(2)衡量线性相关的统计量是：（　）。A.均值B.方差C.相关系数D.以上都不是(3)如果1年期零息国债收益率是10％，某公司零息债券一年期承诺收益率是15％，违约损失率是100％，那么根据KPMG风险中性定价模

2、型得出的违约概率是：（　）A.0.03B.0.04C.0.05D.1(4)客户违约后给商业银行带来的债项损失包括：（　　）A.经济损失B.会计损失C.以上都是D.以上都不是(5)以下那些属于资金交易业务？（　）A.资金存放B.资金拆借C.债券买卖D.以上都是(6)衡量违约风险的指标是：（　　）中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：www.wangxiao.cn中大网校引领成功职业人生A.违约概率B.违约损失率C.违约概率和违约损失率D.以上都不正确(7)如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款5

3、0亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（　）。A.3%B.10%C.20%D.50%(8)已知两个资产的预期收益率分别为10%和12%，标准差分别为18%和22%，相关系数为0.2，当分别以权重0.4和0.6组成一个资产组合，那么该组合的预期收益率和标准差分别为：（　　）A.10.8%10%B.10.8%15.2%C.12%10%D.12%15.2%(9)下面哪一项不是造成商业银行操作风险的外部因素？（　）。A.外部经营环境变化B.外部突发事件C.经营

4、场所安全性问题D.同行业竞争激烈(10)已知某商业银行的负债流动性需求为25亿，贷款流动性需求为20亿，那么该商业银行总的流动性需求为（　）。A.55亿B.30亿C.45亿D.50亿(11)CreditMonitor模型的核心是什么？（　　）A.外部信用评级B.内部信用评级C.把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D.以上都不对中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：www.wangxiao.cn中大网校引领成功职业人生(12)下列关于风险-收益的说法正确的是：（　）A.在经过充分分散化的投资组合前沿

5、，风险和收益呈现正相关关系，即收益越大，风险也越大B.在经过充分分散化的投资组合前沿，系统性风险和非系统性风险都得以充分分散化C.在经过充分分散化的投资组合前沿，只有系统风险得以分散，非系统风险未被完全分散D.在经过充分分散化的投资组合前沿，理性投资者不一定会选择前沿上的点进行投资(13)衡量行业盈利能力的指标是：（　　）A.行业净资产收益率B.行业盈亏系数C.行业资本积累率D.行业销售利润内率(14)贷款组合的信用风险包括（　）。A.系统性风险B.非系统性风险C.既可能有系统性风险，又可能有非系统风险D.以上的都不

6、对(15)以下属于按揭贷款中的假按揭风险的是：（　）。A.以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用款B.信贷人员与企业串谋，向虚拟借款人发放高成数个人住房按揭贷款C.借款人是虚假购房，身份和住址不明D.以上都是(16)已知某商业银行息税前利润为1.5亿，税后净利润为1亿，监管资本为0.8亿，资本成本为0.7亿，那么该商业银行经济增加值值EVA等于多少亿？（　）。A.0.2B.0.3C.0.7D.0.8(17)假设一家国内商业银行的风险资产为100亿，预期宏观经济状况变好的情况下，资产价值上涨为150亿，宏观经济状况保

7、持不变，那么资产价值为100亿，如果宏观经济状况变差，那么资产价值下跌为70亿，那么该商业银行风险资产的预期损失率为：（　）。A.116%B.6%C.-6%中大网校“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”网址：www.wangxiao.cn中大网校引领成功职业人生D.100%(18)C．eD．tMetriC．模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示？（　）。A.信用等级B.资产规模C.盈利水平D.还款意愿(19)当久期缺口的绝对值越大，则商业银行流动性对利率的敏感性：（　）A.越强B.越弱C.不变D.不能确定

8、(20)对银行业稳定经营最大的威胁是：（　）。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化(21)商业银行通常将哪种风险视为对其经济价值的最大的威胁？（　）A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.声誉风险(22)以下关于流动性风险的论述，正确的是：（　　）A.流动性风险是一个独立的风险种类，与其他诸如市场风险等是相