我国商业银行资本补充渠道研究

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1、厦门大学硕士学位论文我国商业银行资本补充渠道研究姓名：江志流申请学位级别：硕士专业：金融学导教师：杜朝运20070301厦门大学学位论文原创性声明兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。嫩啦):(、4pt—年3月曰厦门大学学位论文著作权使用声明本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的

2、的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。本学位论文属于年解密后适用本授权书1、保密（），在I日期：”年3月3£>日、么日期：年4月P日作者签名导师签名2、不保密（v/^(请在以上相应括号内打“V”)我国商並银行资本补充渠道研究导论一、问题的提出1988年，巴塞尔委员会'发布了《统一资本计量和资本标准的国际协议》(1988年巴塞尔协议)，第一次提出了作为国际银行应当具备的资本充足率标准，由此,资本充足率成为

3、衡量单个银行乃至整个银行体系稳健性公认的国际标准，也成为维护银行业公平竞争的重要标尺。自从巴塞尔协议发布以来，国际银行业在监管过程中始终坚持以资本充足率为核心的监管思路。1996年巴塞尔委员会确定了市场价格风险的度量方法和三级资本，2004年6月，巴塞尔委员会又出台了巴塞尔新资本协议，明确了最低资本要求、监管当局对资本充足率的监督检查、以信息披露为核心的市场约束这三大支柱。追踪国际银行的监管理念和实践，以中国银监会2004年发布《商业银行资本充足率管理办法》为标志，我国银行的资本监管也全面加强。资本监管制度的实施，已从

4、理念到实践给国内银行带来了实质性的冲击。拥有充足的资本，已成为我国商业银行生存和发展的前提。从另一个角度看，我国经济体系对银行贷款的依赖程度很高，国民经济的发展需要银行的资金支持，而银行的资金支持又以充足的资本为前提。因此，商业银行拥有充足的资本，也是国民经济可持续发展的客观要求。近年来，我国商业银行通过政府注资、引进外资、改制上市、发行长期次级债务等方式补充了大量资本，资本充足率水平大幅提升，但整体资本充足率仍偏低，许多银行尚未达到资本监管的最低要求：国有银行2中，农业银行仍处于改制上市过程中；截至2006年12月3

5、1日，股份制银行总体资本充足率为8.76%,已达到最低监管要求，但其中个别银行资本充足率极低截至2005年末，全国112家城市商业银行平均资本充足率为5.13%,资本充足率达到8%监管要求的仅36家若是与国际先进银行相比，我国银行资本充足率的差距就更大了：香港我国商並银行资本补充渠道研究1由十国集团《；10)的中央银行和监管机构组成，秘书处设在国际清算银行(BISK十国集团的成员国有：比利时、加拿大、法国、西德、意大利、日本、荷兰、瑞典、英国、美国.'宁文所称“国有银行”包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行和中国

6、建设银行4家银行：股份制银行包括交通银行、中信实业银行、光大银行、华夏银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、上海浦东发展银行、兴业银行、民生银行、恒丰银行和浙商银行共12家银行•3资料来源：中国银监会‘数据来源：中华工商时报.2006.06.06(网易：httD://biz.163.coni/06/0606/01/2IT9PQN200020QEV.html)主要银行平均资本充足率达到15.4%，最低也达到了11.2%,美国主要银行平均资本充足率达到了11.4%,新加坡更是达到了16.1%5。综上所述，不论是国民经

7、济的可持续发展，还是日益强化的资本监管，以及日趋激烈的银行同业竞争，都迫切要求我国商业银行快速补充资本金。研究商业银行资本补充渠道具有十分重要的现实意义。二、文献综述国外学者对银行资本的研究许多是针对银行资本的作用以及资本监管对银行本身和宏观经济的影响进行的。例如，Taggart(1978)对银行资本的作用进行了研究，认为资本可被视作政府对银行存款提供保险的“扣除”，且它可以为银行的经营管理者提供降低风险的激励。对于银行而言，资本提供了贷款资金的来源并为收益下降提供缓冲。资本水平更高的银行通常被认为“更安全”。克里斯.

8、马滕（1999)提出“资本在银行中的作用不仅是充当缓冲器以应付未来不确定的甚至不太可能发生的损失，而且还能为银行留出足够的空间以便恢复元气或者有序地善后。”Allen.N.Berger(1995)对监管者为何要求金融机构持有资本，应当如何确定资本标准，监管资本的衡量等问题进行了研究。Keeley和Furlong(1990)通过建立