国际石油价格冲击对国内粮食价格的动态影响研究

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1、学校代码:10385分类号：研究生学号：1100206039密级：非保密硕士学位论文国际石油价格冲击对国内粮食价格的动态影响研究TheAnalysisofDynamicInfluenceofInternationalOilPriceShockonDomesticFoodPrices作者姓名：帅雯君指导教师：董秀良教授学科：应用经济学·数量经济学研究方向：宏观经济政策所在学院：经济与金融学院论文提交日期：二〇一四年三月二十八日万方数据万方数据学位论文独创性声明本人声明兹呈交的学位论文是本人在导师指导下完

2、成的研究成果。论文写作中不包含其他人已经发表或撰写过的研究内容，如参考他人或集体的科研成果，均在论文中以明确的方式说明。本人依法享有和承担由此论文所产生的权利和责任。论文作者签名：签名日期：学位论文版权使用授权声明本人同意授权华侨大学有权保留并向国家机关或机构送交学位论文的复印件和电子版，允许学位论文被查阅和借阅。本人授权华侨大学可以将本学位论文的全部内容或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。论文作者签名：指导教师签名：签名日期：签名日期：万方数据万

3、方数据本文受国家自然科学基金“石油价格冲击下的国际粮食波动对我国粮食价格的影响与政策选择研究”（项目编号：71373100）资助，特此感谢。万方数据万方数据摘要摘要近十年来，受石油价格快速上涨且剧烈波动、生物能源产业的迅猛发展以及粮食金融化趋势的深化的影响，石油价格与粮食价格之间的关联发生了戏剧性的变化，油价和粮价持续高涨。在这一背景下，探究油价与粮价之间相关性的问题已然成为学术界的热点领域。本文首先构建了一个两部门经济的局部均衡模型理论分析了石油价格冲击对粮食价格影响的主要传导路径，然后，选取200

4、2年1月–2013年6月国际油价指数与国内粮价指数的月度数据，利用MS-VECM模型检验了国际油价对国内粮价影响路径的非对称性；再利用国际原油期货价格与国内主要粮食品种（大豆、玉米、小麦）期货价格2004年9月22日–2013年6月28日的日度价格收益率数据，采用新近提出的DSTCC-MGARCH模型进一步考察了国际油价对国内不同品种粮价影响的区制转移特征及其内在机理。论文主要结论如下：第一，国际油价上涨导致国内粮食的生产和运输成本增加，直接拉动粮食价格上涨。其次，石油危机会加速我国生物能源产业的扩张

5、，导致对能源型粮食作物的需求持续增加，从而刺激能源型粮食作物价格上涨进而带动整体粮价上涨。最后，随着粮食金融化的深化，粮食市场和石油市场之间的联系变得更加紧密。因此，石油价格和粮食价格之间的联系趋紧。第二，在经济运行的不同时期，国际石油价格冲击对我国粮食价格的影响是非对称的。当国际石油价格快速上涨时，对国内粮价影响较大；而当其下跌时，国内粮食价格则表现出向下的粘性，此时对国内粮价的影响则大大减弱。第三，由于我国政府对不同粮食品种实施的宏观调控政策不同，其中，小麦价格主要受政府管制，而大豆则主要依赖进口

6、，能源型粮食作物玉米随着生物能源产业的迅速发展，其需求量大幅增加，进而形成价格上涨压力。在三种粮食品种中，受石油价格上涨冲击，大豆、玉米、小麦价格与石油价格间的相关系数均表现出不同程度的区制转移特征；在区制转移点前后，大豆、玉米与石油价格间的相关系数发生了显著的提高，且玉米与石油价格的相关系数增幅较大，而小麦价格与石油价格之间相关系数及其增幅均很小。关键词：粮食价格石油价格动态影响MS-VECM模型DSTCC-MGARCH模型I万方数据华侨大学硕士学位论文II万方数据AbstractAbstractW

7、iththecontinuedrisingofoilpriceandfoodprice,thecorrelationbetweenoilpriceandfoodpricehavevarieddramaticallyoverthepasttenyears,impactedbytherisingandwidefluctuationofoilprice,therapiddevelopmentofbio-energyaswellasthedeepeningtrendoffoodfinancialization

8、.Againthisbackground,theproblemofthecorrelationbetweenoilpriceandfoodpricehasbeenahotacademictheme.Atfirst,thispapersetupatwo-sectoreconomicpartialequilibriummodel,theoreticallyanalyzingthetransmissionroutesoftheinfluenceofoilpri