国际石油价格冲击对中国工业行业价格的动态影响研究

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1、－．－＇．’Ｗ；’苗；卓；一？＼口，Ｖ；．与．＂，■■？；：Ａ＾．―：＾■．－学校编码：１０１７巧分类号＿密级—．裤１４１００１９７￣学号：２０ＵＤＣ？杂化讨资Ａ令硕：ｔ学位论文．国际石油价格冲击对中国工业行业价格的动态影响研究ＴｈｅＤｎａｍｉｃＥｆｆｅｃｔｓｏｆＯｉｌＰｒｉｃｅＳｈｏｃｋｓｙ’，—ｏｎＣｈｉｎａｓＩｎｄｕｓ化Ｐｒｉｃｅｓｙ武梅雪指导教师猎名：齐鹰飞教授－级学科名称：应用经济学二

2、级学科名称：产业经济学论文答辩时间：２０１６年１０月摘要随着中国经济的发展，对石油的需求呈现出快速扩张的趋势。中国目前成为全球最大的原油进口国。同时石油作为工业生产过程中的重要能源，在经济中起着举足轻重的作用，，。因此随着石油对外依存度的逐年上升石油价格波动日益剧烈，国际石油价格冲击对中国经济的影响也越来越显著。识别石油价格冲击在中国经济中的动态传导，从而提高经济预测的准确性，增加政策调控的主动权，也就盈得尤为必要。宏观经济变量对行业价格有引导性作用，因此在考虑石油价格冲击对行业价格的影响时，

3、需要考虑宏观变量的影响。本文采用的是实证研究方法，使用包括宏观模块和产业模块的ＳＶＡＲ模型。ＫｉｓｅｏｋａｎｄＳｈａｗｎ（２００２）发现，宏观变量的密度函数不受行业变量观测值的影响，也就是说，对于不同行业而言，宏观模块变量间的同期关系是一样的。因此，本文在估计石油价格冲击对不同行业价格的影响时，宏观变量的同期相关关系保持不变。宏观变量选择的是石油价格，，５，工业、总产出物价水平货币Ｗ及利率水平个指标行业变量是各行业规模Ｗ上的工业生产者出厂价格环比涨跌率，行业范围是采扩业、制造业、电气热力燃气Ｗ及水生产和供

4、应业Ｈ大口类下的３８个二位数行业。本文就每＾一５￥４１？（）个行业估计个９，来研究不同行业价格对石油价格冲击的响应模式。时间段选择的是２００２年２月到２０１５年１２月共１６７个月度数据。一本文结构安排如下：第章为导论，思，主要包括研究背景、研究意义路框架，，研究方法Ｗ及本文不足；第二章是文献综述对石油价格冲击在经济中的传导机制、石油价格和宏观经济、石油价格和工业行业这Ｈ个研究方向进行评述、Ｒ；第王章是本文的核屯业模块的ＳＶＡ，构建含有宏观模块和行模型。从行业的角度，对石油价格冲击在中国经济中的动态传导Ｗ及对工业

5、行业价格影响进行实证研究一，并基于Ｗ上的实证研巧结果进步分析第四章是结论和政；策含义。石油价格正向冲击使工业增加值下降，这验证了石油价格和产出之间的关，但是这种冲击关系并不显著系。另外我们也发现石油价格受到正向冲击的同时，通货膨胀率上升，说明在整个工业经济中，石油价格冲击引起的主要是供给侧冲击，即成本的上升，。除了研究宏观变量对石油价格冲击的响应外本文Ｉ针对３８个工业行业的出厂价格也分别进行了研巧。研究发现，几乎所有反应显著的行业在面对石油价格的正向冲击时，行业价格均呈现出向上变动的趋一势，并且般生

6、产石油初级产品行业的反应快速，能够在石油价格冲击的当期有最大的反应程度；对其他行业来说，则是在第二期出现最高点。除了供给侧冲击引起行业价格的普遍上涨外，部分行业也存在需求侧冲击，但是影喃不显一著，推测迭和我国的石油价格改革体系有定的关系。通过该研究，能够从行业的角度更加细致化的识别石油价格冲击在中国经济中的动态传导，有利于政府采取更加有计对性政策进行调控，使中国经济趋向平稳性发展一。但是本文的研究存在定的不足：（１）因为缺少行业产出的月度数据一２，巧业变量仅用行业价格这个变量进行表示）随着；（经济全球一体化

7、一，全球各经济体之间的影响越来越大，本文仅仅就国内送个维度进行研巧。：石油价格冲击，工业关键词，动态影响行业价格ＩＩＡＢＳＴＲＡＣＴ＇ＴｈｅｄｅｍａｎｄｆｏｒｏｉｌｓｈｏｗｓａｒａｐｉｄｅｘｐａｎｓｉｏｎｉｎｔｈｅｒｏｃｅｓｓｏｆＣｈｉｎａｓｐ＇ｅｃｏｎｏｍｉｃｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ．Ｃｈｉｎａｎｏｗｂｅｃｏｍｅｓｔｈｅｗｏｒｌｄｓｌａｒｇｅｓｔｉｍｏｒｔｅｒｏｆｃｒｕｄｅｐｏｉｌ．Ａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅａｓａｎｉｍｏｒｔａｎｔｅｎｅｒｉ打ｔｈｅ

8、ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌｒｏｄｕｃｔｉｏ打ｒｏｃｅｓｓｏｉｌｐｇｙｐｐ，ａｓｔｐｌｙａｎｉｍｐｏｒｔａｎｒｏｌｅ．Ｔｈｅｒｅｆｏｒｅ，ｗｉｔｈｔｈｅｉ打ｃｒｅａｓｉ打ｇ